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Recientemente ha surgido un fenómeno interesante: aunque la lógica de los cortos en el petróleo crudo todavía está presente, el problema es que las posiciones cortas en la gestión de fondos (incluidos fondos de cobertura, CTA, etc.) ya han alcanzado niveles extremadamente extremos. Esta posición extrema podría, de hecho, sembrar las semillas de un fondo temporal en el primer trimestre.
Al analizar datos históricos, hay una estrategia llamada "CTA inverso" que funciona de la siguiente manera: cuando la proporción de cortos cae por debajo de un umbral, se compra en largo; cuando lo supera, se ve
Ver originalesAl analizar datos históricos, hay una estrategia llamada "CTA inverso" que funciona de la siguiente manera: cuando la proporción de cortos cae por debajo de un umbral, se compra en largo; cuando lo supera, se ve