Beta pada dasarnya adalah “skor volatilitas” saham Anda dibandingkan dengan pasar. Berikut adalah breakdown:
Permainan Angka:
Beta = 1: bergerak persis dengan pasar
Beta > 1: bergerak lebih keras daripada pasar (risiko lebih tinggi, potensi imbal hasil lebih tinggi)
Beta < 1: perjalanan yang lebih stabil, ayunan yang kurang dramatis
Contoh: Sebuah saham dengan beta 1.5 cenderung naik/turun 50% lebih banyak daripada pasar. Jika S&P 500 melonjak 10%, harapkan saham ini naik sekitar 15%.
Cara Menghitungnya:
Anda memerlukan 5 tahun data harga historis (pengembalian bulanan bekerja dengan baik). Sebagian besar perangkat lunak spreadsheet dapat melakukan pekerjaan berat—cukup jalankan analisis regresi. Kemiringan garis regresi itu? Itulah beta Anda.
Pembicaraan Nyata:
Ingin stabilitas portofolio? Pilih saham beta rendah. Mengejar keuntungan? Permainan beta tinggi adalah pilihanmu. Investor cerdas mencampur keduanya—gabungkan pilihan agresif dan defensif untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan keamanan.
The Catch:
Beta bergantung pada data masa lalu, yang tidak menjamin kinerja di masa depan. Ini juga bervariasi menurut industri ( perusahaan rintisanteknologi memiliki beta yang lebih tinggi daripada utilitas). Gunakan sebagai salah satu alat, bukan seluruh buku pedoman Anda.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Memahami Stock Beta: Panduan Cepat untuk Investor
Beta pada dasarnya adalah “skor volatilitas” saham Anda dibandingkan dengan pasar. Berikut adalah breakdown:
Permainan Angka:
Contoh: Sebuah saham dengan beta 1.5 cenderung naik/turun 50% lebih banyak daripada pasar. Jika S&P 500 melonjak 10%, harapkan saham ini naik sekitar 15%.
Cara Menghitungnya: Anda memerlukan 5 tahun data harga historis (pengembalian bulanan bekerja dengan baik). Sebagian besar perangkat lunak spreadsheet dapat melakukan pekerjaan berat—cukup jalankan analisis regresi. Kemiringan garis regresi itu? Itulah beta Anda.
Pembicaraan Nyata: Ingin stabilitas portofolio? Pilih saham beta rendah. Mengejar keuntungan? Permainan beta tinggi adalah pilihanmu. Investor cerdas mencampur keduanya—gabungkan pilihan agresif dan defensif untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan keamanan.
The Catch: Beta bergantung pada data masa lalu, yang tidak menjamin kinerja di masa depan. Ini juga bervariasi menurut industri ( perusahaan rintisanteknologi memiliki beta yang lebih tinggi daripada utilitas). Gunakan sebagai salah satu alat, bukan seluruh buku pedoman Anda.