Apa itu Stochastic RSI (StochRSI)?

Question

Stochastic RSI (StochRSI) adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset telah membeli berlebihan atau menjual berlebihan dan untuk mengidentifikasi tren pasar saat ini. Seperti namanya, StochRSI diturunkan dari Relative Strength Index (RSI), menjadikannya "indikator dari indikator." Ini berfungsi sebagai osilator stokastik, yang berarti ia berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah.

StochRSI pertama kali dijelaskan pada tahun 1994 dalam buku "The New Technical Trader" oleh penulis Stanley Kroll dan Tushar Chande. Meskipun trader saham sering menggunakan indikator ini, ia juga dapat bernilai di pasar lain, termasuk perdagangan Forex dan cryptocurrency.

Cara Kerja StochRSI

Indikator StochRSI dibuat dari RSI reguler dengan menerapkan rumus osilator stokastik. Hasilnya adalah skor numerik tunggal yang berfluktuasi di sekitar garis tengah (0.5), dalam rentang 0-1. Beberapa versi modifikasi dari indikator StochRSI mengalikan hasilnya dengan 100, menggeser nilai dari 0-1 menjadi 0-100. Juga umum untuk melihat Rata-Rata Bergerak Sederhana 3-hari (SMA) di samping garis StochRSI, yang berfungsi sebagai garis sinyal untuk membantu mengurangi risiko bertindak pada sinyal palsu.

Sementara rumus osilator stokastik standar mempertimbangkan harga penutupan aset bersama dengan titik tertinggi dan terendah selama sesi tertentu, ketika menghitung StochRSI, rumus diterapkan langsung pada data RSI ( tanpa mempertimbangkan faktor harga ).

StochRSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah)/(RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Seperti RSI standar, pengaturan waktu yang paling umum digunakan untuk StochRSI adalah 14 sesi. 14 sesi yang digunakan dalam perhitungan StochRSI didasarkan pada periode grafik. Oleh karena itu, sementara grafik harian memeriksa 14 hari sebelumnya (candles), grafik per jam menghasilkan StochRSI berdasarkan 14 jam terakhir.

Sesi dapat didefinisikan berdasarkan hari, jam, atau bahkan menit, dan setiap trader menggunakannya secara berbeda ( sesuai dengan profil dan strategi mereka ). Jumlah sesi juga dapat disesuaikan naik atau turun untuk menentukan tren jangka panjang atau jangka pendek. Pengaturan 20 sesi adalah opsi populer lainnya untuk indikator StochRSI.

Seperti yang disebutkan, beberapa model grafik StochRSI menetapkan nilai dari 0 hingga 100 alih-alih 0 hingga 1. Di grafik ini, garis median berada di 50 alih-alih 0,5. Oleh karena itu, sinyal overbought yang biasanya terjadi pada 0,8 akan ditandai sebagai 80, dan sinyal oversold akan berada di 20 alih-alih 0,2. Grafik dengan pengaturan dari 0 hingga 100 mungkin terlihat sedikit berbeda, tetapi interpretasinya tetap sama.

Cara Menggunakan StochRSI

Signifikansi terbesar dari indikator StochRSI terletak pada nilai yang mendekati batas atas dan bawah dari rentang nilainya. Oleh karena itu, fungsi utama dari indikator ini adalah untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta pembalikan harga. Indikator di 0,2 atau di bawahnya menunjukkan bahwa aset mungkin telah oversold, sementara indikator di 0,8 atau di atasnya menunjukkan bahwa aset mungkin telah overbought.

Selain itu, indikator yang berada dekat dengan garis median juga dapat memberikan informasi berguna tentang tren pasar. Misalnya, ketika garis median berfungsi sebagai titik dukungan dan garis StochRSI secara teratur bergerak di atas tanda 0,5, ini bisa menunjukkan kelanjutan dari tren bullish atau tren naik - terutama jika garis mulai bergerak menuju level 0,8. Demikian pula, jika indikator berada di bawah level 0,5 dan cenderung menuju level 0,2, ini menunjukkan tren bearish atau tren turun.

Trader tingkat lanjut juga menggunakan StochRSI untuk mengidentifikasi pola divergensi antara indikator dan aksi harga. Divergensi bullish terjadi ketika harga membuat low yang lebih rendah sementara StochRSI membuat low yang lebih tinggi, yang berpotensi menandakan pembalikan yang akan datang dari tren turun. Sebaliknya, divergensi bearish muncul ketika harga membuat high yang lebih tinggi sementara StochRSI membuat high yang lebih rendah, sering menunjukkan potensi pembalikan dari tren naik.

StochRSI vs. RSI

StochRSI dan RSI adalah kedua osilator stokastik yang membantu trader dengan mudah mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold yang potensial, serta kemungkinan titik pembalikan. Singkatnya, RSI standar adalah ukuran yang digunakan untuk melacak kecepatan dan besaran perubahan harga selama periode tertentu (session).

Namun, dibandingkan dengan StochRSI, RSI standar adalah indikator yang berkembang relatif lambat yang menghasilkan lebih sedikit sinyal perdagangan. Menggunakan rumus osilator stokastik pada RSI reguler menciptakan StochRSI sebagai indikator yang sangat sensitif. Akibatnya, ia menghasilkan lebih banyak sinyal, memberi trader lebih banyak kesempatan untuk mengidentifikasi tren pasar dan potensi titik beli atau jual.

Dengan kata lain, StochRSI adalah indikator yang volatile, dan meskipun ini menjadikannya alat analisis teknikal (TA) yang lebih responsif, ia dapat memberikan trader lebih banyak sinyal perdagangan. Bagi trader, indikator ini juga lebih berisiko karena sering menghasilkan sejumlah besar noise (sinyal palsu). Seperti yang disebutkan, menggunakan Simple Moving Average (SMA) adalah metode populer untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sinyal palsu ini, dan dalam banyak kasus, Simple Moving Average 3-hari (SMA) telah disertakan sebagai parameter default untuk indikator StochRSI.

Untuk pasar cryptocurrency secara spesifik, yang mengalami volatilitas lebih besar daripada pasar tradisional, menggabungkan StochRSI dengan indikator teknis lainnya seringkali menghasilkan hasil yang lebih baik. Trader harus mempertimbangkan untuk menggunakan StochRSI bersamaan dengan indikator volume, level support dan resistance, serta indikator tren untuk menyaring sinyal palsu dan mengonfirmasi peluang trading yang potensial.

Aplikasi Praktis StochRSI dalam Perdagangan

Efektivitas StochRSI bervariasi di berbagai kondisi pasar. Di pasar yang trending, indikator dapat tetap berada di wilayah overbought atau oversold dalam periode yang lama, menjadikannya kurang dapat diandalkan jika digunakan sendiri. Namun, di pasar yang range, StochRSI unggul dalam mengidentifikasi titik pembalikan potensial di dekat level support dan resistance.

Saat menerapkan StochRSI pada strategi perdagangan, pertimbangkan pendekatan praktis ini:

Sinyal Crossover: Ketika garis StochRSI melintasi di atas garis sinyalnya ( biasanya SMA 3-hari ) mendekati wilayah oversold (0.2 atau 20), ini dapat menandakan peluang membeli. Sebaliknya, ketika StochRSI melintasi di bawah garis sinyalnya mendekati wilayah overbought (0.8 atau 80), ini bisa menandakan peluang menjual.
Persilangan Garis Tengah: Pergerakan melintasi garis tengah 0,5 atau 50 dapat mengindikasikan pergeseran momentum. Persilangan di atas garis tengah dapat mendukung sentimen bullish, sementara persilangan di bawah dapat mengkonfirmasi sentimen bearish.
Perdagangan Divergensi: Mungkin aplikasi paling kuat dari StochRSI adalah mengidentifikasi divergensi antara pergerakan harga dan indikator. Divergensi ini sering kali mendahului pembalikan harga yang signifikan dan memberikan sinyal awal untuk perubahan tren.

Saat menggunakan StochRSI di pasar cryptocurrency, menyesuaikan pengaturan periode indikator berdasarkan kerangka waktu perdagangan Anda menjadi sangat penting. Trader jangka pendek mungkin mendapatkan manfaat dari pengaturan yang lebih cepat (8-10 periode), sementara trader swing biasanya menggunakan pengaturan standar 14 periode atau lebih lama untuk menyaring kebisingan pasar.