Menguasai Indikator Average True Range untuk Volatilitas Trading

Pendahuluan

Perdagangan dikenal baik karena volatilitasnya, terutama di pasar cryptocurrency. Trader sering mencari cara untuk memanfaatkan pergerakan harga ini dan berusaha untuk memprediksinya. Analisis teknis dan indikator volatilitas harga seperti Average True Range (ATR) merupakan salah satu pendekatan untuk memahami pergerakan pasar. Bagi banyak trader, ATR telah menjadi alat yang sangat berharga untuk memahami dinamika pasar dan meningkatkan alat analisis teknis mereka.

Apa itu Rentang Rata-Rata Sejati?

Average True Range dikembangkan oleh analis teknikal J. Welles Wilder Jr. pada tahun 1978 sebagai alat untuk mengukur volatilitas. Sejak saat itu, ATR telah menjadi salah satu indikator volatilitas teknikal yang paling dikenal dalam perdagangan.

ATR sekarang menjadi komponen penting dari indikator lain yang mengidentifikasi pergerakan pasar arah, seperti Indeks Pergerakan Arah Rata-rata (ADX) dan Rating Indeks Pergerakan Arah Rata-rata (ADXR). Dengan menggunakan ATR, trader berusaha untuk menentukan periode optimal untuk perdagangan ayunan pasar yang volatil.

Indikator ini menghitung rentang harga rata-rata pasar aset selama periode 14 hari. ATR tidak memberikan informasi tentang tren atau arah harga tetapi memberikan wawasan tentang volatilitas harga selama periode ini. ATR yang tinggi menunjukkan volatilitas harga yang tinggi selama periode tertentu, sementara ATR yang rendah menunjukkan volatilitas harga yang rendah.

Saat menentukan apakah akan membeli atau menjual aset selama periode tersebut, volatilitas harga yang rendah atau tinggi ini adalah hal yang dipertimbangkan oleh para trader. Penting untuk dicatat bahwa ATR hanya memperkirakan volatilitas harga dan harus digunakan sebagai salah satu komponen dalam strategi trading yang komprehensif.

Cara Menghitung Rentang Nyata Rata-rata

Untuk menghitung ATR, Anda harus menemukan Rentang Benar Terbesar (TR) dari suatu periode tertentu. Ini berarti menghitung tiga rentang yang berbeda dan memilih yang terbesar dari ketiga rentang tersebut:

1. Tinggi periode terakhir dikurangi rendah periode terakhir

2. Nilai mutlak ( mengabaikan tanda negatif ) dari tinggi periode terakhir dikurangi harga penutupan sebelumnya

3. Nilai absolut dari rendah periode terakhir dikurangi harga penutupan sebelumnya

Periode dapat bervariasi tergantung pada kerangka waktu fokus trader. Misalnya, dengan cryptocurrency, periode mungkin 24 jam, sementara untuk saham mungkin satu hari perdagangan. Untuk menentukan Average True Range selama periode (biasanya 14 hari), True Range dihitung untuk setiap periode dan dijumlahkan, dan rata-rata sederhana diperoleh.

Menentukan ATR periode ini memungkinkan trader untuk mengetahui tentang volatilitas harga aset selama periode tersebut. Biasanya, seorang trader akan melihat ATR ditampilkan sebagai garis di grafik mereka. Anda dapat mengamati bahwa garis ATR naik seiring dengan peningkatan volatilitas dalam arah harga mana pun.

Mengapa Trader Cryptocurrency Menggunakan Average True Range

Pedagang cryptocurrency sering menggunakan ATR untuk memperkirakan volatilitas harga selama periode tertentu. ATR sangat bermanfaat dalam cryptocurrency karena volatilitas tinggi yang terlihat di pasar crypto. Strategi umum adalah menggunakan ATR untuk mengatur pesanan ambil untung dan stop-loss.

Dengan menggunakan ATR dengan cara ini, Anda dapat mencegah kebisingan pasar mempengaruhi strategi trading Anda. Jika Anda mencoba untuk memperdagangkan tren jangka panjang yang dicurigai, Anda tidak ingin volatilitas harian menutup posisi Anda lebih awal.

Metode yang biasa adalah mengalikan ATR dengan 1,5 atau 2, dan kemudian menggunakan nilai itu untuk mengatur stop loss di bawah harga masuk Anda. Volatilitas harian tidak seharusnya memicu harga stop loss; jika iya, itu adalah indikator yang baik bahwa pasar bergerak signifikan turun.

Aplikasi Perdagangan ATR Lanjutan

Trader profesional sering menggabungkan ATR dengan indikator lain untuk menciptakan sistem trading yang kuat. Misalnya, menggabungkan ATR dengan rata-rata bergerak dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren ketika volatilitas meningkat atau menurun secara signifikan. Selama peristiwa pasar besar, memantau lonjakan ATR yang tiba-tiba dapat memberikan tanda peringatan dini tentang perubahan kondisi pasar.

Penentuan ukuran posisi adalah aplikasi penting lainnya dari ATR. Dengan menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan tingkat volatilitas saat ini, trader dapat mempertahankan paparan risiko yang konsisten di berbagai lingkungan pasar. Misalnya, mengurangi ukuran posisi ketika pembacaan ATR secara historis tinggi dapat mencegah kerugian yang berlebihan selama fase pasar yang tidak dapat diprediksi.

Di pasar cryptocurrency secara khusus, ATR dapat membantu mengidentifikasi fase konsolidasi sebelum terjadinya breakout besar. Ketika pembacaan ATR tetap luar biasa rendah untuk periode yang lama, trader sering mempersiapkan diri untuk kemungkinan pergerakan eksplosif ke arah mana pun.

Kekurangan Menggunakan Average True Range

Sementara ATR menawarkan manfaat bagi penggunanya melalui adaptabilitas dan deteksi perubahan harga, ia menghadirkan dua kelemahan utama:

1. ATR sering kali terbuka untuk interpretasi. Ini bisa menjadi kerugian karena tidak ada nilai ATR yang dapat dengan jelas menentukan apakah suatu tren akan berbalik atau tidak.

2. Karena ATR hanya mengukur volatilitas harga, ia tidak memberi tahu trader tentang perubahan arah harga suatu aset. Contohnya adalah ketika terjadi peningkatan mendadak dalam ATR; beberapa trader mungkin percaya ini mengonfirmasi tren naik atau turun yang lama, yang mungkin salah.

Praktik Terbaik Implementasi ATR

Untuk implementasi ATR yang optimal, pertimbangkan pendekatan praktis ini:

Pemilihan Kerangka Waktu: Sesuaikan periode ATR Anda dengan kerangka waktu trading Anda. Trader jangka pendek mungkin menggunakan ATR 7-14 hari, sementara investor jangka panjang mungkin lebih memilih 20-30 hari untuk bacaan yang lebih stabil.

Normalisasi Volatilitas: Bandingkan pembacaan ATR saat ini dengan rata-rata historis untuk menentukan apakah volatilitas saat ini tidak biasa tinggi atau rendah untuk aset spesifik yang Anda perdagangkan.

Analisis Beberapa Kerangka Waktu: Analisis ATR di berbagai kerangka waktu untuk mendapatkan wawasan tentang pola volatilitas jangka pendek dan jangka panjang, yang dapat mengungkapkan potensi titik balik pasar.

Penempatan Stop-Loss Dinamis: Alih-alih stop-loss tetap, gunakan kelipatan ATR (1.5-3x) untuk menyesuaikan jarak stop-loss sesuai dengan kondisi pasar saat ini, memungkinkan perdagangan untuk bernapas sambil tetap melindungi modal.

Pemikiran Akhir

ATR sangat penting dalam banyak alat pedagang untuk memahami pola volatilitas. Karena volatilitas adalah pertimbangan dasar dalam perdagangan cryptocurrency, ATR sangat cocok untuk aset crypto digital. Kekuatan ATR terletak pada kesederhanaannya, tetapi perhatikan keterbatasannya jika Anda memutuskan untuk bereksperimen dengan alat ini dalam aktivitas perdagangan Anda.