Présentation des paramètres essentiels du Spot Grid

1. Sélection de la paire de trading

• Définition : Choisissez la paire à exploiter pour le trading en grille (par exemple : BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT).

• Importance : Ce paramètre constitue le socle de votre robot, car la paire choisie détermine :

• Volatilité : Plus la volatilité au sein de la plage est élevée, plus le nombre de transactions susceptibles d’être déclenchées augmentera, décuplant à la fois les gains potentiels et les risques. Cependant, une volatilité trop forte peut aussi faire franchir rapidement le prix hors de la plage.

• Liquidité : Une faible liquidité peut entraîner des ordres non exécutés ou une forte glissade de prix, réduisant d’autant les gains potentiels.
• Tendance : Les actifs à forte tendance franchissent plus facilement la plage définie, ce qui peut conduire à l’échec du robot (constitution de positions unilatérales).
• Fondamentaux/préférences personnelles : Votre vision à long terme et le degré de confiance que vous accordez à la crypto-monnaie sélectionnée.

2. Plage de prix :

• Définition : Plage de prix dans laquelle opère le robot grid, définie par un prix minimum et un prix maximum.

• Importance : Elle constitue la zone d’action du robot et délimite l’espace d’intervention du grid.

• Critères de paramétrage : Basés sur l’analyse technique (supports/résistances, plages d’oscillation), la volatilité historique et les tendances anticipées.

• Équilibre risque/rendement : Une plage large permet au robot de supporter une fluctuation plus importante, diminuant la probabilité de cassure. Cependant, avec un nombre de grids constant, la rentabilité par grille et l’efficience du capital diminuent. À l’inverse, une plage étroite offre un profit par grille supérieur et une meilleure utilisation du capital, mais le risque de cassure est accru.
• Risque de cassure : Si le prix dépasse la borne supérieure, tous les avoirs peuvent être vendus et vous risquez de manquer le potentiel haussier. À l’inverse, si le prix tombe sous la borne inférieure, l’ensemble des fonds peut être entièrement investi, exposant le bot à une poursuite de la baisse.

3. Nombre de grilles :

• Définition : Nombre de grilles que comporte la plage de prix prédéfinie. Chaque ligne de grille correspond à un niveau de prix où des ordres sont placés et exécutés.

• Importance : Avec la plage de prix, ce paramètre définit à la fois la densité des grilles et le profit par grille.

• Densité du grid : Un plus grand nombre de grilles implique un espacement plus serré, ce qui améliore la capture des petites variations et multiplie les opportunités de trading. Cependant, le profit par opération diminue et il faut davantage de capital pour couvrir toutes les grilles (montant investi/nombre de grids).

• Bénéfice par grille : Moins de grilles signifie un espacement plus large, générant un profit plus élevé par grille mais moins de transactions.
• Montant investi requis : Si le capital total est fixe, le nombre de grilles détermine combien sera alloué à chaque grille.

4. Grid arithmétique :

• Définition : L’écart de prix entre chaque niveau de grille est fixe. Par exemple, une plage de 100 à 200 USDT avec 10 grilles implique un écart par grille de (200 – 100) / (10 – 1) ≈ 11,11 USDT. Les prix seraient ainsi : 100, 111,11, 122,22, …, 200.

• Caractéristiques :

• Le gain absolu par grille est fixe (hors frais de trading).

• À bas prix, les grilles sont relativement « serrées » (le même écart représente un pourcentage plus élevé du prix) ; à des prix plus élevés, elles sont plus « espacées » (le même écart représente un pourcentage moindre).
• Scénarios adaptés : Lorsque les fluctuations de prix sont stables et que l’utilisateur privilégie un gain fixe par opération.

5. Grid géométrique

• Définition : Dans le grid géométrique, le ratio (en pourcentage) de chaque niveau de grille est constant. Par exemple, pour une plage 100–200 USDT et 10 grilles, le coefficient est (200 / 100)^(1 / (10 – 1)) ≈ 1,0801, soit une variation d’environ 8,01 %. Les niveaux de prix deviennent : 100, 100 × 1,0801 ≈ 108,01, 108,01 × 1,0801 ≈ 116,64, …, 200.

• Caractéristique :

• Le rendement par grille (en pourcentage) reste fixe.

• Aux prix les plus bas, les grilles sont plus espacées (un même pourcentage entraîne un faible écart de prix) ; aux prix les plus hauts, elles sont plus serrées (même pourcentage pour un grand écart de prix).
• Ce mode reflète la logique des marchés financiers, fondée sur les variations en pourcentage.
• Scénarios adaptés : Quand la volatilité est stable, ou que l’utilisateur cible prioritairement un rendement constant par opération.

6. ROI par grille :

• Définition :
• En grid arithmétique, le ROI par grille correspond au pourcentage de l’écart de prix de la grille rapporté au prix d’achat du grid. ROI par grille = (écart de prix du grid / prix d’achat) × 100 %. Il varie selon la plage (plus élevé en bas de plage, plus faible en haut).
• En grid géométrique, il correspond au pourcentage cible prédéfini, identique pour chaque intervalle.
• Importance : Mesure la rentabilité relative de chaque opération achat bas/vente haut (hors frais) et constitue un indicateur clé d’évaluation de l’efficacité d’un robot grid. L’objectif est de fixer un ROI par grille couvrant les frais et assurant un gain raisonnable.

7. Montant :

• Définition : Capital total que vous souhaitez investir dans ce robot grid (généralement en devise de cotation : USDT).

• Importance : Ce montant détermine directement :

• La taille et la capacité du grid.

• Le montant affecté à chaque grille, soit environ Montant total / (Nombre de grilles × 2), car chaque niveau comporte à la fois des ordres d’achat et de vente, avec une allocation dynamique des fonds.
• Le profit potentiel total et le niveau d’exposition au risque.

8. Investissement minimum :

• Définition : Volume ou quantité minimale requise (en jeton) par la plateforme d’échange ou le robot.
• Importance :
• Vérification de faisabilité : Le montant par grille, calculé selon le capital total et le nombre de grilles, doit rester supérieur au minimum imposé ; sinon, la création du robot ou l’exécution de certains ordres seront impossibles.
• Impact sur la conception du grid : Ce seuil limite le nombre de grilles pour un capital donné (trop de grilles = montant individuel insuffisant), et influe sur les actifs éligibles pour les petits capitaux (un actif onéreux exige un minimum élevé par grille).

9. Grid à suivi dynamique :

• Définition : Fonction avancée : lorsque le prix atteint une extrémité de la plage, le robot décale automatiquement l’ensemble de la plage du grid vers le haut ou le bas (par exemple, de la moitié ou de la totalité d’un intervalle) au lieu de s’arrêter.
• Importance :
• Adaptation à la tendance : Cette fonctionnalité vise à capturer certaines tendances de prix et à éviter une sortie prématurée sur un marché unilatéral (ex. : vente trop précoce ou achats trop importants).
• Risque : En cas de retournement de tendance, le grid déplacé peut se retrouver en mauvaise posture (ex. : déplacement vers le haut puis chute du prix), ce qui accroît la complexité de la stratégie.

10. Conditions de démarrage :

• Définition : Méthode d’initialisation des ordres au lancement du robot.
• Options courantes :
• Démarrage immédiat (au cours actuel) : Placer partout des ordres d’achat et de vente autour du prix du marché.
• Attendre que le prix rentre dans la plage : Si le prix est hors plage (souvent au-dessus), attendre qu’il réintègre la plage pour initier les ordres, afin d’éviter d’acheter au plus haut dès le départ.
• Importance : Ce choix définit le coût d’entrée ou la position initiale à l’amorçage du robot.

11. Conditions de terminaison :

• Définition : Cas où le robot s’arrête automatiquement.
• Conditions courantes :
• Franchissement de la plage : Si le prix atteint ou franchit la limite supérieure ou inférieure, le robot s’arrête. C’est la situation la plus fréquente.
• Atteinte d’un objectif de profit : Le robot s’arrête une fois le profit cumulé prédéfini atteint.
• Durée prédéfinie : Arrêt après une période donnée.
• Arrêt manuel : Intervention manuelle de l’utilisateur.
• Importance : Ce réglage est essentiel pour contrôler le risque (stop loss) et sécuriser les gains.

12. Prix de take-profit / stop-loss :

• Définition :
• Take-profit : Lorsque le dernier cours du marché atteint ce niveau, le robot vend immédiatement toutes les devises de base détenues afin de sécuriser le profit et s’arrête, généralement au-dessus de la plage supérieure du grid.
• Stop-loss : Lorsque le cours atteint ce niveau, le robot vend toutes les devises de base pour limiter la perte et s’arrête, généralement sous la plage inférieure du grid.
• Importance : Cela permet d’agir rapidement pour protéger les profits ou limiter les pertes lors d’une tendance affirmée, sans attendre la rupture des limites du grid. Il s’agit d’un complément essentiel aux conditions d’arrêt en cas de cassure.

13. Contrôle du slippage :

• Définition : Fonction déterminant si les ordres grid sont placés en limitant le prix (afin d’obtenir un cours amélioré, quitte à attendre l’exécution).
• Options :
• Oui/Activé : Le robot tente de placer des ordres à des cours légèrement plus favorables que les niveaux de grille (plus bas pour acheter, plus haut pour vendre), pour un meilleur prix et une rentabilité accrue ou un coût réduit. Cependant, cela peut retarder l’exécution de l’ordre.
• Non/Désactivé : Les ordres sont exécutés strictement aux prix de grille, ce qui favorise leur exécution immédiate lorsque la liquidité est suffisante.
• Importance : Cette option permet d’optimiser les prix d’exécution. Elle offre un avantage marginal en marché très liquide lorsqu’elle est activée, ou garantit l’exécution en marché peu liquide/volatile si elle est désactivée.

14. Progression de la taille des grilles :

• Définition : Augmenter la taille ou la quantité de chaque grille lors des achats en baisse, la réduire lors des ventes en hausse. Aussi désignée sous les termes « taille de position dynamique », « pyramidalisation » ou « inverse pyramidalisation ».
• Importance :
• Réduction du coût moyen : Acheter davantage lors des replis permet de réduire le prix de revient global.
• Rebond plus rapide/profit accru : En cas de rebond, la position importante achetée à bas prix génère un gain plus important.
• Risque : Si la baisse se poursuit, les fonds sont rapidement absorbés et les pertes s’alourdissent. Ce mode exige donc une forte tolérance au risque et une grande confiance à long terme dans l’actif, tout en augmentant sensiblement le risque global de la stratégie.

15. Mode HODL :

• Définition : Lors de la vente sur une grille, seul le profit (devise de cotation acquise) est vendu, tandis que la devise de base investie est conservée. Aussi appelé « grille sécurisée » ou « récolte du profit ».
• Importance :
• Objectif principal : Ce mode évite de sortir complètement du marché lors de hausses durables, en maintenant une position de base sur l’actif et en générant des profits lors des fluctuations grâce à la devise de cotation.
• Scénarios adaptés : Si vous êtes positif sur une cryptomonnaie à long terme, tout en souhaitant tirer profit de la volatilité à court ou moyen terme.
• Différence avec le mode standard : Le grid classique vend à chaque palier le principal comme le profit.

16. Réinvestissement des profits :

• Définition : Indique si le bénéfice (en devise de cotation) généré est automatiquement réinvesti dans le robot afin d’accroître la taille des futurs ordres.
• Importance :
• Effet boule de neige : Le réinvestissement accélère la croissance potentielle des profits (effet composé).
• Extension de l’activité : À mesure que le bénéfice s’accumule, l’envergure des opérations s’amplifie.
• Risque : En période de repli, les profits réinvestis sont également exposés à une perte, amplifiant potentiellement le recul. Ce mode est à privilégier quand la stratégie fonctionne et que le marché est stable.

17. Vente de l’actif à la terminaison :

• Définition : Méthode de gestion de l’actif de base restant sur le compte après la fin du robot (cassure de plage, take-profit/stop-loss, arrêt manuel…).
• Options courantes :
• Oui : Vente automatique de tout l’actif de base restant au prix du marché et conversion en devise de cotation (ex. : USDT), pour un solde final totalement en devise de cotation.
• Non : Aucun ordre passé, les soldes devises restent inchangés une fois le robot arrêté.
• Importance : Ce choix conditionne la composition de votre portefeuille après arrêt du robot.
• Vente (Oui) : Fige le gain ou la perte final(e) (en devise de cotation) et vous sortez totalement de position, option à privilégier pour protéger son capital si l’on anticipe un repli ou en cas de besoin de liquidités.
• Non/Ne pas vendre : Maintien de la position sur l’actif, en prévision d’une appréciation future ou pour gestion/transfert manuel. Fréquent lorsqu’une cassure supérieure déclenche un take-profit en marché haussier (attente d’une hausse prolongée).

Résumé et points clés :

• La volatilité fait vivre la stratégie : Sans volatilité de prix, le grid ne peut pas fonctionner et générer de profit. Le choix d’actifs suffisamment volatils et l’ajustement de la plage sont donc fondamentaux.
• La bonne plage fait la base de la stratégie : La plage de prix décidée conditionne la marge de sécurité et l’adaptabilité du grid. Trop étroite, elle sera vite franchie ; trop large, elle perdra en efficacité. Définissez-la selon l’analyse technique et le contexte du marché.
• Densité du grid versus profit par grille : Le nombre de grilles, ainsi que le choix entre arithmétique et géométrique, déterminent la capacité à capturer les fluctuations et la rentabilité de chaque trade. Trouvez le juste équilibre entre fréquence et qualité des opportunités.
• Gestion du capital et risque : Montant investi, progression de la taille des grilles et réinvestissement des profits impactent directement risques et rendements potentiels. Adaptez toujours ces paramètres à votre propre profil de risque.
• Les fonctions avancées sont à double tranchant : Grid à suivi dynamique, progression de la taille des grilles peuvent améliorer la performance, mais alourdissent la complexité et les risques. À manier avec prudence, surtout pour les débutants.
• La sortie de position est essentielle : Conditions d’arrêt, take-profit/stop-loss et vente à la terminaison constituent la dernière ligne de défense pour sécuriser vos gains et limiter les pertes. Leur définition doit être rigoureuse.
• Backtesting et expérimentation réelle : Avant tout lancement réel, testez vos paramètres sur des données historiques pour valider leur robustesse (rentabilité, drawdown, fréquence de cassure…). Lors de vos débuts sur le marché réel, privilégiez de faibles montants.

La compréhension et l’ajustement rigoureux de ces paramètres sont essentiels au succès d’un grid bot sur le spot. Il n’existe pas de paramétrage universel : affinez-les selon les conditions de marché et votre stratégie de trading.