Explicación de los parámetros clave del Spot Grid

1. Selección del par de trading

• Definición: Elige el par de trading que utilizará tu bot grid (por ejemplo, BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT).

• Importancia: Esta decisión es la base sobre la que se construye el bot, pues el par seleccionado condiciona:

• Volatilidad: A mayor volatilidad dentro del rango, se disparan más operaciones, lo que incrementa los beneficios potenciales y los riesgos. Sin embargo, una volatilidad excesiva puede hacer que el precio salga demasiado rápido del rango.

• Liquidez: Si la liquidez es baja, las órdenes pueden quedar sin ejecutarse o sufrir deslizamientos significativos, lo que reduce los posibles beneficios.
• Tendencia: Las criptomonedas con una tendencia marcada tienen más posibilidades de superar el rango del grid, lo que puede hacer que el bot falle (situación de posiciones en un solo sentido).
• Fundamentales/preferencia personal: Depende de tu visión y grado de confianza en la moneda a largo plazo.

2. Rango de precios:

• Definición: Es el rango de precios en el que funcionará el bot grid, con un precio mínimo y máximo como límites.

• Importancia: Son los límites que definen el área de operación del bot.

• Criterios de configuración: Debes basarte en análisis técnico (soportes, resistencias, zonas de oscilación), en la volatilidad histórica y en expectativas sobre la evolución futura del precio.

• Compensación riesgo/rentabilidad: Si el rango es amplio, el bot soporta más fluctuaciones y es menos probable que el precio lo rompa; pero, con igual número de grids, el ROI por grid y la eficiencia del capital disminuyen. Si el rango es estrecho, el beneficio por grid sube y la utilización del capital mejora, aunque aumenta el riesgo de ruptura.
• Riesgo de ruptura: Si el precio supera el límite superior, se venden todas las posiciones y se pierde el potencial alcista. Si cae por debajo del límite inferior, los fondos pueden quedar totalmente invertidos y el bot se expone a mayor riesgo bajista.

3. Número de grids:

• Definición: Es el número de divisiones (grids) dentro del rango de precios configurado. Cada línea grid representa un nivel de precio donde se colocan y ejecutan órdenes.

• Importancia: Junto al rango de precios, determina la densidad de la malla y la ganancia por grid.

• Densidad grid: A mayor número de grids, más estrecho es el espaciamiento, lo que facilita captar pequeños movimientos y aumenta la frecuencia de trading. Sin embargo, el beneficio por grid baja y hace falta más capital para cubrir todo el grid (inversión total/número de grids).

• Beneficio por grid: Si hay menos grids, el espacio es mayor y se obtiene más beneficio por grid, aunque se reduce la frecuencia de trading.
• Inversión necesaria: Si la inversión total es fija, el número de grids determina el capital asignado a cada grid.

4. Grid aritmético:

• Definición: Las diferencias de precio entre líneas grid son constantes. Por ejemplo, con un rango de 100 – 200 USDT y 10 grids, la diferencia de cada grid es (200 – 100) / (10 – 1) ≈ 11,11 USDT. Los precios grid serían 100, 111,11, 122,22, …, 200.

• Características:

• El beneficio absoluto por grid es fijo (sin incluir las comisiones).

• En niveles de precio bajos, los grids son más densos (la diferencia supone mayor porcentaje sobre el precio). En niveles altos, los grids son más espaciados (el mismo salto representa menos porcentaje).
• Cuándo usarlo: Si el precio oscila de forma estable y te interesa más la cantidad fija de beneficio por operación.

5. Grid geométrico

• Definición: En los grids geométricos, la razón (porcentaje) entre cada línea grid es constante. Por ejemplo, si el rango es 100–200 USDT y hay 10 grids, el coeficiente para cada grid es (200 / 100)^(1 / (10 – 1)) ≈ 1,0801 (la ratio de precio es × 8,01 % aprox.). Los precios grid serían: 100, 100 × 1,0801 ≈ 108,01, 108,01 × 1,0801 ≈ 116,64, …, 200.

• Características:

• El ROI (porcentaje) que se obtiene en cada operación grid es fijo (ROI por grid).

• En precios bajos, los grids son más espaciados (el mismo porcentaje equivale a menor diferencia de precio); en precios altos, los grids son más densos (el porcentaje implica una diferencia mayor).
• Se ajusta mejor a la lógica de los mercados financieros, donde predominan las fluctuaciones porcentuales.
• Cuándo usarlo: Si el precio se mantiene estable o tu objetivo es la rentabilidad porcentual fija por operación.

6. ROI por grid:

• Definición:
• En grids aritméticos, el ROI por grid es el porcentaje que supone la diferencia de precio de la grid respecto al precio de compra de esa grid. ROI por grid = (Diferencia de precio de grid / Precio de compra) × 100 %. Este porcentaje varía según el rango de precios (es más alto en rangos bajos y más bajo en rangos altos).
• En grids geométricos, el ROI por grid corresponde al porcentaje preestablecido, idéntico en todos los intervalos.
• Importancia: Es el indicador clave para medir la rentabilidad relativa de cada trade “comprar barato/vender caro” (antes de comisiones) y para evaluar la eficiencia del bot grid. Lo habitual es configurar el ROI por grid para que cubra las comisiones y consolide beneficios consistentes.

7. Importe:

• Definición: Es la cantidad total que decides invertir en el bot grid (usualmente, en la moneda de referencia, como USDT).

• Importancia: Define directamente:

• La envergadura y capacidad del grid.

• El capital destinado a cada orden grid, que suele ser el Importe Total/(Número de grids × 2), ya que existen órdenes de compra y venta simultáneamente, aunque el uso real varía dinámicamente.
• El beneficio potencial y el nivel de exposición al riesgo de la estrategia.

8. Inversión mínima:

• Definición: Es el volumen mínimo de Operaciones o el importe mínimo exigido (cantidad de moneda) por el exchange o la plataforma de bots.
• Importancia:
• Verificación previa: El importe invertido por grid debe ser mayor que el mínimo requerido; de lo contrario, el bot no podrá crearse o habrá grids donde no se coloquen órdenes.
• Impacto en el diseño grid: Limita el número máximo de grids posible para una inversión total concreta (demasiadas grids provocan fondos insuficientes por grid) y restringe la elección de monedas para usuarios con poco capital (monedas caras exigen mínimo por grid más alto).

9. Grid trailing:

• Definición: Es una función avanzada. Cuando el precio alcanza el extremo superior o inferior del rango, el bot desplaza automáticamente todo el grid hacia arriba o abajo una cierta distancia (por ejemplo, la mitad o el tamaño de un intervalo), en vez de detenerse.
• Importancia:
• Adaptación a tendencia: Permite intentar capturar tendencias del precio y evitar la salida prematura en mercados unidireccionales (por ejemplo, vender demasiado pronto o comprar en exceso).
• Riesgo: Si la tendencia se revierte, el grid desplazado puede acabar en una posición desfavorable (por ejemplo, tras desplazarse hacia arriba y que el precio caiga, el grid queda bloqueado en niveles altos), lo que complica la estrategia.

10. Condiciones de inicio:

• Definición: Son las opciones para inicializar las órdenes cuando arranca el bot.
• Opciones principales:
• Iniciar de inmediato (al precio vigente): Se colocan órdenes de compra y venta por encima y por debajo del precio de mercado en el arranque.
• Esperar a que el precio entre en el rango: Si el precio inicial está fuera del rango (normalmente por encima), espera a que regrese antes de empezar, evitando compras a precios altos.
• Importancia: Determina el coste de entrada y la posición inicial al arrancar el bot.

11. Condiciones de finalización:

• Definición: Son los escenarios en los que el bot se detiene automáticamente.
• Opciones frecuentes:
• Ruptura del rango: Si el precio alcanza y supera el límite superior o inferior, el bot se detiene. Esta es la más habitual.
• Alcanzar objetivo de beneficio: Detiene el bot cuando el beneficio acumulado alcanza un valor preestablecido.
• Alcanzar tiempo máximo: El bot se detiene tras un período de actividad determinado.
• Finalización manual: Detención por decisión del usuario.
• Importancia: Es fundamental para controlar el riesgo (stop-loss) y asegurar la captura de beneficios.

12. Precio de take-profit / stop-loss:

• Definición:
• Precio de take-profit: Si el precio de mercado alcanza este nivel durante la operación del bot, se vende todo el saldo de moneda base para asegurar beneficios y se detiene el bot. Suele situarse por encima del límite superior del grid.
• Precio de stop-loss: Si el precio llega a este nivel durante la operación del bot, se vende toda la moneda base para limitar pérdidas y finalizar. Normalmente está por debajo del límite inferior del grid.
• Importancia: Es el mecanismo que permite salir antes de tiempo para proteger beneficios o evitar grandes pérdidas cuando el precio muestra una ruptura clara, sin llegar a los límites grid. Es un refuerzo clave a las condiciones de cierre por ruptura.

13. Control de slippage:

• Definición: Indica si, al colocar las órdenes grid, se usan órdenes limitadas para intentar obtener mejor precio (aunque puedan tardar más en ejecutarse).
• Opciones:
• Sí/Activado: El bot busca colocar órdenes a precios algo mejores que los marcados por la línea grid (más bajos para compras, más altos para ventas), obteniendo mejores precios y mayor beneficio/coste menor. Pero la orden puede retrasarse en ejecutarse.
• No/Desactivado: Las órdenes se colocan exactamente en el nivel grid. Si la liquidez es suficiente, la probabilidad de ejecución es más alta.
• Importancia: Sirve para optimizar el precio de ejecución y buscar mejores resultados. Es útil en mercados líquidos si está activado, y garantiza ejecución en situaciones de baja liquidez o alta volatilidad si está desactivado.

14. Progresión del tamaño del grid:

• Definición: Consiste en aumentar el volumen (cantidad) de cada grid al comprar en caídas y reducirlo al vender en subidas. También se denomina “gestión dinámica de posiciones” o “piramidación/inversa”.
• Importancia:
• Reduce el coste: Se compra más cuando el precio baja, lo que rebaja el coste medio de la posición.
• Recuperación acelerada / mayor beneficio: Si el precio rebota, la mayor posición comprada en niveles bajos genera más rendimiento.
• Riesgo: Si el precio sigue cayendo, se consumen fondos rápidamente y pueden aumentar las pérdidas. Por ello, esta función exige mayor tolerancia al riesgo y confianza a largo plazo en el activo, elevando significativamente el nivel de riesgo del bot.

15. Modo HODL:

• Definición: Cuando se realiza una venta grid y se generan beneficios, sólo se vende la parte de ganancia en moneda de referencia, pero se mantiene la posición original en la moneda base. Lo encontrarás también como “grid con protección de principal” o “cosecha de beneficios”.
• Importancia:
• Propósito principal: Permite no perder por completo la potencial revalorización a largo plazo como consecuencia de la operativa frecuente, ya que siempre conservas una cantidad básica de la moneda objetivo y obtienes beneficios en moneda de referencia gracias a la volatilidad.
• Cuándo usarlo: Si tienes una tesis alcista a largo plazo sobre la moneda, pero buscas rentabilidad adicional con los movimientos de corto o medio plazo.
• Diferencia frente al modo estándar: En el modo estándar, cuando se venden los grids, se liquida tanto el principal como el beneficio en cada operación.

16. Reinversión de beneficios:

• Definición: Indica si las ganancias (en moneda de referencia) generadas durante la operativa del bot se reinvierten automáticamente para ampliar el tamaño de las próximas órdenes grid.
• Importancia:
• Rentabilidad compuesta: Al reinvertir los beneficios, se acelera el crecimiento de la rentabilidad (efecto compuesto).
• Escalabilidad: Conforme se acumulan beneficios, el tamaño operativo del bot crece progresivamente.
• Riesgo: En caídas, los beneficios reinvertidos también se ponen en riesgo y pueden amplificar las pérdidas. Conviene activarlo sólo si el bot funciona bien y el mercado es estable.

17. Venta de monedas al cierre:

• Definición: Es la decisión sobre qué hacer con la moneda base restante en la cuenta cuando el bot termina por cumplir alguna condición (ruptura de rango, take-profit/stop-loss, cierre manual, etc.).
• Opciones habituales:
• Sí: Se vende automáticamente toda la moneda base a precio de mercado y se convierte a moneda de referencia (por ejemplo, USDT). El saldo final será íntegramente en moneda de referencia.
• No: No se realiza ninguna acción. Al detener el bot, tanto el saldo en moneda de referencia como el de la moneda objetivo se mantienen.
• Importancia: Define la composición de activos tras finalizar el bot.
• Sí: Permite cerrar la posición y materializar la ganancia/pérdida final en moneda de referencia; suele elegirse en escenarios bajistas, para stop-loss o cuando se necesita liquidez.
• No: Se decide mantener la posición base por expectativas de subida o gestión manual posterior, lo que es habitual tras una ruptura alcista que activa el take-profit en mercados en auge.

Resumen y puntos clave:

• La volatilidad es la clave: Sin movimientos de precio, el grid no puede realizar trades ni generar beneficios. Es fundamental elegir monedas con volatilidad suficiente y definir el rango adecuadamente.
• El rango es la base: El rango de precios determina el margen de seguridad y la flexibilidad de la estrategia. Si es demasiado estrecho se rompe fácilmente; si es demasiado amplio puede bajar la eficiencia. Debes configurarlo según el análisis y la expectativa de mercado.
• Equilibrio entre densidad de grid y beneficio por grid: El número de grids y la elección entre grid aritmético y geométrico definen la capacidad de capturar fluctuaciones y el beneficio por trade. Busca el equilibrio entre frecuencia de trading y rentabilidad por operación.
• La gestión del capital es crucial: El importe invertido, la progresión en tamaño de grid y la reinversión de beneficios impactan directamente en el riesgo y el potencial de retorno. Adapta siempre la configuración a tu nivel de tolerancia al riesgo.
• Las funciones avanzadas requieren cautela: Opciones como grid trailing y progresión dinámica del grid pueden mejorar el rendimiento del bot, pero también implican mayor complejidad y riesgo. Si eres principiante, úsalo con moderación.
• La estrategia de salida es imprescindible: Las condiciones de cierre, los precios de take-profit/stop-loss y la venta de monedas al cerrar son la última barrera para controlar el riesgo y proteger el beneficio. Establece estos parámetros con claridad.
• Backtesting y trading real: Antes de operar con capital relevante, realiza pruebas con datos históricos para validar el comportamiento de tu configuración (rentabilidad, drawdown máximo, frecuencia de ruptura, etc.). Al principio, usa importes pequeños hasta comprobar su fiabilidad en vivo.

Comprender y ajustar estos parámetros con precisión es fundamental para gestionar con éxito un bot grid spot. No hay una configuración universal; debes optimizarla según las condiciones de mercado y tus objetivos de trading.