什麼是隨機相對強弱指標 (StochRSI)？

隨機相對強弱指標 (StochRSI) 是一種技術分析指標，用於確定資產是否超買或超跌，並識別當前市場趨勢。正如其名稱所示，StochRSI 是從相對強弱指標 (RSI) 衍生而來，使其成爲 "指標的指標"。它作爲一個隨機振蕩器運作，意味着它在中心線之上和之下波動。

StochRSI首次在1994年由作者Stanley Kroll和Tushar Chande在書籍《The New Technical Trader》中描述。雖然股票交易者經常使用該指標，但它在其他市場中也可能很有價值，包括外匯和加密貨幣交易。

StochRSI 的工作原理

StochRSI指標是通過應用隨機振蕩器公式從常規RSI創建的。結果是一個單一的數值得分，圍繞中心線(0.5)波動，範圍在0-1之間。一些修改版本的StochRSI指標將結果乘以100，將值從0-1轉變爲0-100。通常也會看到3天簡單移動平均(SMA)與StochRSI線一起使用，作爲信號線以幫助降低因虛假信號而採取行動的風險。

標準隨機振蕩器公式考慮了資產的收盤價以及在給定交易時段內的最高和最低點，而在計算相對強弱指標時，公式直接應用於相對強弱指標數據(，而不考慮價格因素)。

StochRSI = (當前相對強弱指標 - 最低相對強弱指標)/(最高相對強弱指標 - 最低相對強弱指標)

與標準相對強弱指標一樣，StochRSI最常用的時間設置爲14個交易週期。StochRSI計算中使用的14個週期是基於圖表週期的。因此，盡管日線圖檢查的是前14天(candles)，小時圖則基於最近14小時生成StochRSI。

會話可以按天、小時甚至分鍾來定義，每個交易者根據他們的個人資料和策略以不同的方式使用它們(。會話的數量也可以上下調整，以確定長期或短期趨勢。20會話設置是StochRSI指標的另一個流行選項。

如前所述，一些StochRSI圖表模型將值從0到100而不是0到1。在這些圖表中，中位線位於50而不是0.5。因此，通常在0.8出現的超買信號將被標記爲80，而超跌信號將爲20而不是0.2。設置爲0到100的圖表可能看起來略有不同，但其解釋保持不變。

如何使用 StochRSI

StochRSI指標的最大意義在於其價值範圍的上限和下限附近的數值。因此，該指標的主要功能是識別潛在的進出點以及價格反轉。當指標在0.2或以下時，表明該資產可能超跌，而當指標在0.8或以上時，表明該資產可能超買。

此外，接近中位線的指標也可以提供有關市場趨勢的有用信息。例如，當中位線作爲支撐點，而StochRSI線定期高於0.5時，這可能表明牛市或漲趨勢的持續——尤其是當該線開始向0.8水平移動時。同樣，如果指標在0.5以下並趨向於0.2水平，這則表明熊市或下跌趨勢。

高級交易者還使用隨機相對強弱指標（StochRSI）來識別指標與價格行爲之間的背離模式。看漲背離發生在價格創出更低的低點，而隨機相對強弱指標（StochRSI）創出更高的低點，這可能預示着即將從下跌趨勢反轉。相反，看跌背離出現在價格創出更高的高點，而隨機相對強弱指標（StochRSI）創出更低的高點，通常表明可能從漲趨勢反轉。

StochRSI 與相對強弱指標

StochRSI和RSI都是隨機振蕩器，幫助交易者輕鬆識別潛在的超買和超跌狀態，以及可能的反轉點。簡而言之，標準RSI是用於跟蹤在給定期間內價格變化的速度和幅度的指標)session(。

然而，與隨機相對強弱指標(StochRSI)相比，標準相對強弱指標(RSI)是一個相對緩慢發展的指標，生成的交易信號數量較少。在常規RSI上應用隨機振蕩器公式會產生StochRSI，從而使其成爲一個高度敏感的指標。因此，它生成更多信號，爲交易者提供更多識別市場趨勢和潛在買入或賣出點的機會。

換句話說，StochRSI 是一個波動性指標，雖然這使它成爲一個更具響應性的技術分析 )TA( 工具，但它可以爲交易者提供更多的交易信號。對於交易者來說，這個指標也是更具風險的，因爲它經常產生大量噪音 )虛假信號(。正如前面提到的，使用簡單移動平均線 )SMA( 是降低與這些虛假信號相關風險的流行方法，在許多情況下，3天簡單移動平均線 )SMA( 已被作爲 StochRSI 指標的默認參數。

對於加密貨幣市場，特別是比傳統市場經歷更大波動的市場，將StochRSI與其他技術指標結合使用通常會產生更好的結果。交易者應考慮將StochRSI與成交量指標、支撐和阻力水平以及趨勢指標結合使用，以過濾虛假信號並確認潛在的交易機會。

StochRSI在交易中的實際應用

StochRSI的有效性在不同的市場條件下有所不同。在趨勢市場中，該指標可能會在超買或超跌區域停留較長時間，這使得單獨使用時的可靠性降低。然而，在區間市場中，StochRSI在識別接近支撐和阻力水平的潛在反轉點方面表現出色。

在將StochRSI應用於交易策略時，請考慮以下實用方法：

1. 交叉信號：當相對強弱指標線（StochRSI）穿越其信號線)，通常是3日簡單移動平均線(接近超跌區域)0.2或20(時，這可能表示買入機會。相反，當相對強弱指標（StochRSI）穿越其信號線接近超買區域)0.8或80(時，這可能表示賣出機會。

2. 中心線交叉：穿越0.5或50中心線的運動可以指示動量的變化。穿越中心線以上可能支持看漲情緒，而穿越中心線以下可能確認看跌情緒。

3. 背離交易：StochRSI最強大的應用之一是識別價格行爲與指標之間的背離。這些背離通常在重大價格反轉之前出現，並爲趨勢變化提供早期信號。

在加密貨幣市場使用StochRSI時，根據您的交易時間框架調整指標的週期設置變得至關重要。短期交易者可能會受益於更快的設置)8-10週期(，而波段交易者通常使用標準的14週期或更長的設置來過濾市場噪音。