Biến động cực đoan trong ngày đáo hạn quyền chọn: Giá trị danh nghĩa đạt $9 tỷ USD trong BTC và ETH

Trong một trong những sự kiện đáo hạn quyền chọn quan trọng nhất của quý, dữ liệu từ BlockBeats tiết lộ quy mô các động thái dự kiến trên thị trường tiền điện tử. Khoảng 91.000 quyền chọn Bitcoin và 435.000 quyền chọn Ethereum sắp hết hạn, với giá trị danh nghĩa kết hợp khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Mức độ tập trung vị thế này tạo ra áp lực đáng kể đối với hành vi giá, đặc biệt khi độ biến động của thị trường đã ở mức cực kỳ cao.

Quy Mô Lớn: Phân Tích Giá Trị Danh Nghĩa của Các Vị Thế Sắp Hết Hạn

Giá trị danh nghĩa của các quyền chọn BTC nằm ở mức 7,6 tỷ đô la Mỹ, với tỷ lệ Put/Call là 0,48 và điểm đau tối đa đặt tại 90.000 đô la, theo phân tích của Greeks.live. Đối với Ethereum, kịch bản cũng tương tự: 435.000 hợp đồng với giá trị danh nghĩa 1,19 tỷ đô la, tỷ lệ Put/Call là 0,68 và mức kháng cự chính ở mức 3.000 đô la. Những con số này phản ánh quy mô của sự quan tâm từ các tổ chức và nhà đầu cơ tập trung vào các kỳ hạn này. Adam, nhà phân tích của Greeks.live, nhấn mạnh rằng kỳ hạn tháng này chiếm 25% tổng số vị thế mở, biến sự kiện này thành một chất xúc tác tiềm năng cho các biến động giá đáng kể.

Độ Biến Động Ngầm Ở Mức Cao Nhất: Áp Lực Thị Trường Tăng Cường

Giá Bitcoin và Ethereum đã ghi nhận các đợt giảm mạnh trong hơn một ngày qua, phản ánh tâm lý hoảng loạn gần đây đã lan rộng trong các thị trường crypto. Bitcoin duy trì mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng ở mức 80.000 đô la, trong khi Ethereum giữ vững ở mức 2.500 đô la, các mức này kế thừa từ các biến động trong quý trước. Độ biến động ngầm cho kỳ hạn chính của BTC trung bình là 45%, còn ETH đạt 60%, cả hai đều ở mức cao nhất trong năm. Sự gia tăng này phản ánh sự không chắc chắn của các nhà tham gia thị trường trước sự hội tụ của các yếu tố kỹ thuật và cơ bản.

Động Thái của Nhà Giao Dịch: Ưu Thế của Tiền Hiện Có và Các Vị Thế Bảo Vệ Giảm Giá Chiếm Ưu Thế

Khối lượng giao dịch theo khối và tỷ lệ các giao dịch ghi nhận mức tăng đáng kể, chủ yếu do việc bổ sung các vị thế mới. Các nhà tạo lập thị trường và nhà giao dịch tích cực duy trì các khoản tích trữ thanh khoản đáng kể, thể hiện sự sẵn sàng thực hiện các giao dịch trước các biến động giá. Nhu cầu mạnh nhất tập trung vào các chiến lược phòng thủ giảm giá, cho thấy các nhà tham gia dự đoán áp lực giảm trong ngắn hạn. Thái độ này phản ánh sự thận trọng phòng thủ trong bối cảnh giá trị danh nghĩa của các vị thế sắp hết hạn tạo ra rủi ro hệ thống đối với hành vi giá.