Volatility é a chave para compreender o risco e as oportunidades do mercado

A volatilidade é a flutuação do preço no mercado financeiro, que é um indicador importante de quanto o preço de um ativo irá oscilar para cima e para baixo ao longo do tempo. Quer seja um trader iniciante ou um investidor experiente, compreender o significado e a aplicação da volatilidade é fundamental, pois afeta profundamente as decisões de investimento.

Volatilidade é o significado e o papel do trading.

Simplificando, a volatilidade é uma medida estatística que indica quanto o preço de um título, como uma ação ou mercadoria, irá oscilar em torno do preço médio. Quanto mais frequentes as oscilações de preço, mais volátil será o mercado.

Para os investidores, a volatilidade é frequentemente vista como uma medida de risco porque, à medida que a volatilidade aumenta, há uma maior probabilidade de o preço mudar rapidamente e mais, o que pode alterar significativamente o valor da carteira.

Como a Volatilidade Afeta os Investidores

O valor do seu investimento será significativamente influenciado pela volatilidade do mercado. Os preços podem subir ou descer rapidamente, o que pode afetar inesperadamente o valor da carteira. Além disso, o custo da negociação também aumenta, pois as transações de ativos mais voláteis custarão mais. Isto pode influenciar o seu retorno líquido.

No entanto, se conseguir gerir bem a volatilidade, pode tornar-se uma ferramenta poderosa para obter lucros, especialmente em mercados com grandes variações de preço.

Medindo a Volatilidade do Mercado

Existem várias formas de medir a volatilidade, dependendo do propósito e das circunstâncias do investimento.

Desvio Padrão

A forma mais fácil e básica de medir a volatilidade é calcular o desvio padrão. Encontrando o desvio padrão das variações de preço ao longo de um dado período. O desvio padrão é importante porque não só indica quanto o valor pode mudar, como também lhe dá uma compreensão da probabilidade de que isso ocorra.

Os traders frequentemente utilizam cálculos SD ao longo de vários períodos de tempo, como calcular o desvio padrão do valor da variação durante o dia ou durante uma sessão de negociação, dependendo do período que definiram.

Índice VIX - “Índice de Medo”

O VIX mede as expectativas dos investidores sobre os movimentos do preço das ações nos próximos 30 dias, com base na negociação de opções do S&P 500.

Beta

Beta é uma medida do risco de um ativo relacionado com o mercado como um todo, como o S&P 500. No entanto, o Beta tem limitações, pois os valores do Beta podem mudar ao longo do tempo, podem variar consoante a direção do mercado e podem ser enviesados se os títulos não forem negociados frequentemente.

Volatilidade Histórica e Volatilidade Implícita

Volatilidade passada

A volatilidade histórica, também conhecida como volatilidade estatística, é uma medida de quão volátil um ativo tem sido ao longo do tempo. Quando a volatilidade do passado aumentou, Isto mostra que o valor do investimento tem flutuado mais. Frequentemente Este método de medição tem em conta a variação de valor entre dias e ao longo de múltiplos períodos, que pode ser calculada num período de 10 a 180 dias úteis.

Volatilidade implícita

A volatilidade implícita é uma estimativa de quanto se espera que um ativo flutue no futuro. É deduzido a partir do preço atual da opção para que os traders possam avaliar a volatilidade do mercado que se espera que ocorra no futuro. No entanto, Isto não é uma ciência exata, por isso é necessário ter cuidado ao tomar decisões.

Procedimento de Cálculo da Volatilidade

A forma mais fácil de encontrar volatilidade é calcular o desvio padrão do preço durante um dado período de tempo, seguindo estes passos:

1. Recolha de dados - Recolher os preços dos títulos passados.
2. Calcula a média. - Encontrar o preço médio de todos os títulos.
3. Encontre a diferença - Calcular a diferença entre cada preço e o preço médio.
4. Ao quadrado - Quadrar a diferença total.
5. Resultados combinados - Reunir os resultados
6. Divide pela quantidade de dados. - Dividir a soma pelo número total de preços (encontrar a variância).
7. Encontre a raiz quadrada - Calcular a raiz quadrada do resultado com um desvio padrão.

Exemplo de Cálculo de Volatilidade

Digamos que queremos saber a volatilidade das ações da empresa nos últimos 4 dias, com o preço das ações da seguinte forma: 10, 12, 9, 14 baht.

Passo 1: Calcular o preço médio (10 + 12 + 9 + 14) ÷ 4 = 11,25 Baht

Passo 2: Calcule a diferença em relação ao preço médio

• Dia 1: 10 - 11,25 = -1,25
• Dia 2: 12 - 11,25 = 0,75
• Dia 3: 9 - 11.25 = -2.25
• Dia 4: 14 - 11.25 = 2.75

Passo 3: Fazer o Quadrado da Diferença

• Dia 1: (-1,25)² = 1,56
• Dia 2: (0,75)² = 0,56
• Dia 3: (-2,25)² = 5,06
• Dia 4: (2,75)² = 7,56

Passo 4: Somar a diferença ao quadrado 1,56 + 0,56 + 5,06 + 7,56 = 14,75

Passo 5: Encontrar a variância 14,75 ÷ 4 = 3,69

Passo 6: Calcule o Desvio Padrão Raiz quadrada de 3,69 = 1,92

Portanto, o desvio padrão desta ação é de 1,92 baht, o que indica que o preço da ação normalmente se desvia do preço médio de cerca de 1,92 baht.

Volatilidade no Mercado Forex

A volatilidade no mercado Forex é uma medida da variação do valor de uma moeda. Algumas moedas são altamente voláteis. Enquanto algumas moedas apresentam baixa volatilidade, dependendo da estabilidade e de outros fatores.

Pares cambiais com elevada volatilidade, tais como:

• USD/ZAR (Dólar dos EUA/Rand sul-africano)
• USD/MXN (Dólar Americano/Peso Mexicano)
• USD/TRY (Dólar dos EUA/Lira Turca)

Pares cambiais com baixa volatilidade, tais como:

• EUR/GBP (Euro/Libra Esterlina)
• NZD/USD (Dólar da Nova Zelândia/Dólar dos EUA)
• USD/CHF (Dólar dos EUA/Franco Suíço)
• EUR/USD

Estratégias de negociação quando o mercado está altamente volátil

Usar indicadores técnicos

Existem vários indicadores que ajudam na volatilidade do trading:

• Bandas Bollinger - Ajuda a identificar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Isto aumenta as hipóteses de o preço voltar na direção oposta.
• Alcance Médio Verdadeiro (ATR) - É usado para medir a volatilidade e pode ser utilizado em estratégias de trailing stop para reduzir o risco.
• Índice de Força Relativa (RSI) - Medir a magnitude das alterações de preço e ajudar a identificar condições de sobrecompra/sobrevenda.

Usando Stop Loss

Definir um stop loss é uma prática muito importante no trading de alta volatilidade. Especialmente quando se usa alavancagem no trading.

Implementação de um plano de negociação

Ter um plano de negociação claro e segui-lo rigorosamente permite-lhe gerir melhor a volatilidade do mercado. Seguir o plano permitirá que negocie de forma consistente e organizada.

Como lidar com a volatilidade no seu portefólio

Veja a volatilidade como uma oportunidade

Por vezes, A volatilidade não deve ser vista como algo assustador, mas sim como uma oportunidade para comprar o ativo que gosta a um preço mais baixo, especialmente para investidores de longo prazo. Os descontos de mercado podem ser uma boa forma de expandir o seu portefólio.

Plano de investimento a longo prazo

Investir é um jogo a longo prazo, por isso a volatilidade de curto prazo não deve assustá-lo. Se quiser gastar dinheiro imediatamente, Não deves investir esse dinheiro, mas se for dinheiro poupado para o futuro. A volatilidade pode ser parte do impulso do crescimento dos seus investimentos.

Reequilibra o teu portefólio

Uma alocação equilibrada de ativos é uma forma de se proteger contra a volatilidade. Quando o valor de um investimento muda rapidamente. Reequilibrar a sua carteira ajudará a manter o nível de risco desejado.

Conclusão

A volatilidade é a flutuação de preços que mede o risco e a oportunidade nos mercados financeiros. Compreender o que é a volatilidade e como a medir vai ajudá-lo a tomar melhores decisões de investimento. Quer esteja a usar um desvio padrão VIX ou Beta, saber como avaliar a volatilidade vai torná-lo mais preparado.

Para traders que querem aprender e praticar. Recomenda-se abrir uma conta demo para tentar negociar em condições reais de mercado. Sem arriscar dinheiro real. Isto vai ajudá-lo a compreender melhor como funciona a volatilidade no mercado real. Antes de começar a negociar com dinheiro real