Indicador de volume de perfil: uma ferramenta poderosa para negociação

O que é o perfil de volume

O Indicador de volume (Volume Profile) utiliza faixas horizontais para mostrar a atividade comercial em diferentes níveis de preços.

As colunas estão dispostas verticalmente, sendo que colunas mais altas indicam áreas de maior atividade comercial. Essas zonas de volume elevado muitas vezes atuam como níveis chave de suporte e resistência.

O perfil volumétrico foi desenvolvido no final da década de 1980 pelo trader Peter Steidlmayer e desde então se tornou uma ferramenta indispensável para traders profissionais.

Na verdade, o indicador Volume Profile (VP) mostra como o volume de negociação se distribui por diferentes níveis de preços ao longo de um determinado período de tempo, fornecendo uma compreensão profunda da estrutura do mercado.

Princípio de cálculo do volume de perfil

O perfil de volume analisa o volume total de negociações em cada nível de preço durante o período de tempo especificado e o divide em duas categorias:

1. Volume para cima - transações que levaram ao movimento do preço para cima
2. Volume para baixo - transações que levaram ao movimento do preço para baixo

Em seguida, o indicador visualiza essa informação na forma de histogramas horizontais no gráfico, tornando os dados complexos facilmente interpretáveis para o trader.

Por que entender o volume é criticamente importante para o sucesso do comércio

Os traders profissionais acreditam que o preço é apenas um mecanismo de publicidade, onde o tempo controla todas as oportunidades publicitadas, e o volume, no final, determina o sucesso ou o fracasso de qualquer movimento de preço.

O perfil volumétrico permite visualizar a "estrutura oculta" do mercado, que não está acessível apenas através da análise de gráficos de preços. Ele mostra onde os grandes participantes do mercado estão ativamente envolvidos e ajuda a identificar prováveis zonas de reversão ou continuação da tendência.

Como usar o indicador de perfil de volume com intervalo fixo (FRVP)

O indicador de perfil de volume com intervalo fixo (FRVP) - é uma versão especial do perfil de volume que permite definir um intervalo de preços específico para análise.

Esta ferramenta pode ser encontrada na seção "Ferramentas de previsão e medição" no lado esquerdo do gráfico nas plataformas de negociação populares.

Configuração e aplicação do FRVP:

1. Selecione a ferramenta FRVP no gráfico
2. Indique o ponto inicial e final para a análise da distribuição do volume
3. Configure as opções de visualização para uma melhor visualização dos dados

FRVP é especialmente eficaz na análise de movimentos de preços impulsivos e na determinação de zonas-chave de interesse para futuras transações.

Componentes-chave do volume do perfil

Ao usar o perfil de volume, é necessário entender os seguintes componentes-chave:

• Value Area High (VAH) – o preço mais alto na área de volume significativo (Value Area)
• Value Area Low (VAL) – o preço mais baixo na área de volume significativo
• Point of Control (POC) – o nível mais importante, onde foi executado o maior número de contratos durante o período selecionado

O ponto de controle (POC) frequentemente se torna uma forte zona de suporte ou resistência, atraindo o preço repetidamente.

Aplicação prática do FRVP no comércio

Vamos considerar um exemplo de utilização do FRVP em uma situação de negociação:

No gráfico, vemos como o mercado está corrigindo após uma longa tendência de alta. O preço cai abruptamente e encontra um fundo. Definindo a ferramenta FRVP em pontos altos e baixos claros desse intervalo, obtemos informações valiosas para negociar.

A primeira área importante é o POC (ponto de controle), que serviu como uma forte resistência dentro de uma faixa de vários dias. Traders profissionais esperavam que esta zona mantivesse seu valor e usaram análise técnica em um período de tempo menor para encontrar pontos de entrada.

Quando a POC foi finalmente rompida, isso sinalizou que o preço provavelmente alcançaria a zona de baixo volume (LVN) e se aproximaria da parte superior da faixa. Esta zona LVN representava uma área com volume mínimo em toda a faixa, tornando-a um alvo atraente para o movimento do preço.

O preço continuou a subir e alcançou a zona com alto volume (HVN). Esta é a área com o maior volume após o POC, e ao ser atingida, o preço rapidamente reverteu para baixo. Os traders profissionais esperavam tal reação nesta zona e estavam preparados para a reversão.

Erros comuns ao usar o FRVP

Ignorando outros indicadores de mercado

Muitos traders confiam excessivamente no perfil de volume, ignorando outros indicadores importantes. Uma estratégia eficaz deve incluir ferramentas adicionais para confirmar sinais, como o índice de força relativa (RSI) ou MACD.

Abordagem correta: use FRVP em conjunto com outros métodos de análise para criar um sistema de negociação abrangente.

Dependência excessiva de dados históricos

FRVP visualiza excelentemente a atividade comercial histórica, mas não é um garantidor das futuras movimentações de preço. É importante considerar fatores fundamentais e a situação atual do mercado, e não apenas os volumes históricos.

Abordagem correta: considere o FRVP como um dos componentes da análise, e não como o único indicador para a tomada de decisões de negociação.

Interpretação incorreta dos nós de volume

Um erro comum é pensar que todas as zonas de alto (HVN) ou baixo (LVN) volume têm o mesmo valor. A sua importância pode variar significativamente dependendo do contexto de mercado atual e da tendência predominante.

Abordagem correta: analise os nós volumosos no contexto da situação atual do mercado, levando em consideração a tendência geral e a dinâmica recente dos preços.

Integração do FRVP na estratégia de negociação

Para criar uma estratégia de negociação eficaz com base no FRVP, siga estes princípios:

1. Defina os níveis chave: Destaque POC, VAH, VAL e nós significativos de volume
2. Estabeleça regras claras de entrada: Por exemplo, entrada ao recuar do POC na direção da tendência principal
3. Defina os níveis exatos para os stop-loss: Coloque os stop-losses atrás da zona significativa de volume mais próxima.
4. Defina metas de lucro realistas: Utilize os seguintes níveis significativos de volume como metas
5. Gerencie o tamanho da posição: Ajuste o tamanho da posição com base na distância até o stop-loss

Conclusão sobre o indicador de volume de perfil

O indicador de perfil de volume com faixa fixa (FRVP) fornece uma compreensão única da relação entre volume e preço, ajudando a identificar níveis importantes de suporte e resistência, determinar tendências e tomar decisões de negociação fundamentadas.

Ao dominar o FRVP e integrá-lo no seu sistema de negociação juntamente com outros indicadores, você obterá uma poderosa ferramenta de análise de mercado que melhorará significativamente a qualidade das suas decisões de negociação.