Dominando o Indicador Average True Range para Volatilidade Trading

Introdução

A negociação é bem conhecida por sua volatilidade, especialmente nos mercados de criptomoedas. Os traders frequentemente buscam capitalizar sobre esses movimentos de preços e tentam prever esses movimentos. A análise técnica e indicadores de volatilidade de preços, como o Average True Range (ATR), representam uma possível abordagem para entender os movimentos do mercado. Para muitos traders, o ATR tornou-se uma ferramenta inestimável para compreender a dinâmica do mercado e aprimorar seu conjunto de ferramentas de análise técnica.

O que é a Faixa Verdadeira Média?

O Average True Range foi desenvolvido pelo analista técnico J. Welles Wilder Jr. em 1978 como uma ferramenta para medir a volatilidade. Desde então, o ATR tornou-se um dos indicadores de volatilidade técnica mais reconhecidos no trading.

O ATR agora forma um componente significativo de outros indicadores que identificam o movimento direcional do mercado, como o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) e a Classificação do Índice de Movimento Direcional Médio (ADXR). Usando o ATR, os traders tentam determinar os períodos ótimos para negociar oscilações de mercado voláteis.

O indicador calcula a faixa média de preço de ativos no mercado ao longo de um período de 14 dias. O ATR não fornece informações sobre tendências ou direção de preços, mas oferece uma visão sobre a volatilidade dos preços durante esse período. Um ATR alto implica alta volatilidade de preços durante um determinado período, enquanto um ATR baixo indica baixa volatilidade de preços.

Ao determinar se deve comprar ou vender ativos durante o período, essas baixas ou altas volatilidades de preços são precisamente o que os traders consideram. É importante notar que o ATR apenas aproxima a volatilidade dos preços e deve ser usado como apenas um componente em uma estratégia de negociação abrangente.

Como Calcular a Faixa Verdadeira Média

Para calcular o ATR, você deve encontrar o maior True Range (TR) de um determinado período. Isso significa calcular três intervalos diferentes e selecionar o maior dos três:

1. O máximo do último período menos o mínimo do último período

2. O valor absoluto ( ignorando qualquer sinal negativo ) da alta do último período menos o preço de fechamento anterior

3. O valor absoluto do mínimo do último período menos o preço de fechamento anterior

O período pode variar dependendo do intervalo de tempo de foco do trader. Por exemplo, com criptomoedas, o período pode ser de 24 horas, enquanto para ações pode ser um único dia de negociação. Para determinar o Average True Range ao longo de um período (tipicamente de 14 dias), o True Range é calculado para cada período e somado, e uma média simples é obtida.

Determinar o ATR deste período permite que os traders aprendam sobre a volatilidade de preços dos ativos durante esse período. Normalmente, um trader verá o ATR exibido como uma linha em seus gráficos. Você pode observar que a linha do ATR sobe à medida que a volatilidade aumenta ( em qualquer direção de preço ).

Por que os traders de criptomoedas usam o intervalo verdadeiro médio

Os traders de criptomoedas frequentemente usam o ATR para estimar a volatilidade dos preços ao longo de um período. O ATR é particularmente benéfico nas criptomoedas devido à alta volatilidade observada nos mercados de cripto. Uma estratégia comum é usar o ATR para definir ordens de take-profit e stop-loss.

Ao usar o ATR desta forma, você pode evitar que o ruído do mercado afete suas estratégias de negociação. Se você estiver tentando negociar uma tendência de longo prazo suspeita, não quer que a volatilidade diária feche suas posições precocemente.

Um método típico é multiplicar o ATR por 1,5 ou 2, e depois usar esse valor para definir o stop loss abaixo do seu preço de entrada. A volatilidade diária não deve acionar o preço do stop loss; se o fizer, é um bom indicador de que o mercado está se movendo significativamente para baixo.

Aplicações Avançadas de Negociação ATR

Os traders profissionais frequentemente combinam o ATR com outros indicadores para criar sistemas de negociação robustos. Por exemplo, emparelhar o ATR com médias móveis pode ajudar a identificar potenciais reversões de tendência quando a volatilidade se expande ou contrai significativamente. Durante grandes eventos de mercado, monitorar picos súbitos no ATR pode fornecer sinais de alerta antecipados sobre as condições de mercado em mudança.

O dimensionamento de posições é outra aplicação crítica do ATR. Ao ajustar o tamanho da posição com base nos níveis de volatilidade atuais, os traders podem manter uma exposição ao risco consistente em diferentes ambientes de mercado. Por exemplo, reduzir o tamanho da posição quando as leituras do ATR são historicamente altas pode prevenir perdas excessivas durante fases de mercado imprevisíveis.

Nos mercados de criptomoedas especificamente, o ATR pode ajudar a identificar fases de consolidação antes de grandes rompimentos. Quando as leituras do ATR permanecem incomumente baixas por períodos prolongados, os traders geralmente se preparam para possíveis movimentos explosivos em qualquer direção.

Desvantagens de Usar a Média Verdadeira de Alcance

Embora o ATR ofereça benefícios aos seus utilizadores através da sua adaptabilidade e deteção de mudanças de preço, apresenta duas principais desvantagens:

1. ATR é frequentemente aberto a interpretação. Isso pode ser uma desvantagem, pois nenhum valor de ATR pode especificar claramente se uma tendência irá reverter ou não.

2. Como o ATR mede apenas a volatilidade dos preços, ele não informa os traders sobre a mudança na direção do preço de um ativo. Um exemplo é quando há um aumento repentino no ATR; alguns traders podem acreditar que isso está a confirmar uma antiga tendência de alta ou baixa, o que pode ser falso.

Melhores Práticas para Implementação do ATR

Para uma implementação ideal do ATR, considere estas abordagens práticas:

Seleção do Período: Combine o seu período ATR com o seu período de negociação. Traders de curto prazo podem usar um ATR de 7-14 dias, enquanto investidores de longo prazo podem preferir 20-30 dias para leituras mais estáveis.

Normalização da Volatilidade: Compare as leituras atuais do ATR com as médias históricas para determinar se a volatilidade atual é anormalmente alta ou baixa para o ativo específico que você está negociando.

Análise de Vários Períodos: Analise o ATR em diferentes períodos para obter insights sobre padrões de volatilidade imediatos e de longo prazo, que podem revelar potenciais pontos de viragem no mercado.

Colocação de Stop-Loss Dinâmico: Em vez de stop-loss fixos, use múltiplos do ATR (1.5-3x) para ajustar as distâncias do stop-loss de acordo com as condições atuais do mercado, permitindo que as operações respirem enquanto ainda protegem o capital.

Considerações Finais

ATR é vital em muitas ferramentas dos traders para entender os padrões de volatilidade. Como a volatilidade é uma consideração fundamental no comércio de criptomoedas, o ATR é particularmente adequado para ativos digitais de criptomoeda. Suas forças residem em sua simplicidade, mas preste atenção às suas limitações se decidir experimentá-lo em suas atividades de negociação.