Análise profissional da média móvel: construção de estratégias de negociação eficazes

1. Teoria e Definição Básica da MA

A Média Móvel (Moving Average) é um dos indicadores mais básicos e importantes na análise técnica. Este indicador baseia-se no conceito de "custo médio" da teoria de Dow e adota o princípio de "média móvel" da estatística. Ao conectar os valores médios de preço de um determinado período em uma curva, exibe os padrões históricos de variação de preço e é uma técnica de análise que prevê as tendências de preço futuras.

2. Método de Cálculo da Média Móvel

O método de cálculo da média móvel (MA) é calcular a média aritmética dos preços de fechamento de um determinado período contínuo. O número de dias desse período é o parâmetro da MA.

**Fórmula: ** MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n

Aqui, C representa o preço de fechamento e n representa o número de períodos da média móvel.

Por exemplo, o método de cálculo da média móvel de 5 dias do preço do Bitcoin: MA 5 = (4 dias atrás preço de fechamento + 3 dias atrás preço de fechamento + 2 dias atrás preço de fechamento + 1 dia atrás preço de fechamento + preço de fechamento do dia atual ) / 5

As médias móveis são classificadas em três tipos, dependendo da duração do período:

• Média Móvel de Curto Prazo: normalmente 5 dias ou 10 dias
• Média Móvel de Médio Prazo: normalmente 30 dias, 60 dias
• Média Móvel de Longo Prazo: normalmente 100 dias, 200 dias

3. A relação entre o eixo do tempo e a média móvel (MA)

De acordo com o intervalo de tempo do gráfico, o significado da média móvel (MA) varia. Por exemplo:

• Quando usar o MA5 no gráfico de 1 hora: representa a média de 5 horas.
• Ao usar a MA5 no gráfico de 4 horas: representa a média de 20 horas (4 horas × 5)

Geralmente, as médias móveis (MA) são frequentemente usadas em gráficos diários, e MA5/MA10/MA30/MA60 correspondem às médias de 5 dias/10 dias/30 dias/60 dias, respetivamente.

Pontos a ter em conta: A configuração dos valores da média móvel (MA) pode ser personalizada de acordo com as preferências individuais ou os objetivos de análise. Geralmente, são utilizadas quatro médias móveis padrão: MA5/MA10/MA30/MA60.

4. As 8 Leis de Granville e a Aplicação das Médias Móveis

Sinal de compra

1. Sinal inicial de tendência de alta: A média móvel começa a mudar gradualmente de descendente para horizontal e, quando o preço ultrapassa a média móvel de baixo para cima, isso se torna um sinal de alta.

2. Tendência de alta contínua: Mesmo que o preço caia temporariamente abaixo da média móvel, se voltar rapidamente acima da média móvel e a média móvel continuar a subir, isso pode ser interpretado como um sinal de alta.

3. Função como linha de suporte: Quando a tendência de preço está acima da média móvel e, mesmo que o preço caia, não quebra a média móvel e logo se inverte para uma alta, isso também é um sinal de continuação de alta.

4. Oportunidade de recuperação após uma queda acentuada: Quando o preço cai repentinamente, fica abaixo da média móvel e se afasta dela, pode surgir uma oportunidade de compra de curto prazo devido à recuperação após a queda.

sinal de venda

5. Sinal inicial de tendência de baixa: Quando a média móvel passa de uma tendência de alta para uma tendência gradualmente horizontal ou em queda, e o preço quebra a média móvel para baixo, isso indica um sinal de baixa.

6. Tendência de queda contínua: Mesmo que o preço ultrapasse temporariamente a linha média móvel, se voltar rapidamente abaixo dela e a própria linha média móvel continuar a descer, isso pode ser interpretado como um sinal de queda.

7. Função como linha de resistência: Quando a tendência de preço está abaixo da média móvel e, mesmo com um aumento no preço, não consegue ultrapassar a média móvel, revertendo rapidamente para uma queda, isso também é um sinal de continuação da descida.

8. Oportunidade de ajuste após a alta repentina: Quando o preço dispara repentinamente, supera a média móvel e se afasta dela, pode surgir uma oportunidade de venda a curto prazo devido ao ajuste após a alta.

Para entender essas leis, é importante compreender os conceitos de suporte e resistência.

5. Características da média móvel MA e pontos de utilização

MA média móvel é classificada em curto, médio e longo prazo, como mencionado anteriormente. Quando o preço está abaixo da média móvel de 200 dias, pode-se considerar um mercado em baixa, e quando está acima, um mercado em alta.

MA características principais da média móvel

1. Funcionalidade de rastreamento de tendência: MA indica a direção da tendência de preço e rastreia essa tendência. Se você puder identificar uma tendência de alta ou baixa a partir do gráfico de preços, o MA corresponderá a essa direção de tendência.

2. Atraso: Quando o preço reverte a partir de uma tendência existente, a característica de acompanhamento de tendência da média móvel (MA) faz com que essa reação seja lenta. Esta é uma das grandes desvantagens da média móvel (MA).

3. Estabilidade: Devido ao método de cálculo da média móvel, é difícil que as flutuações de preço do dia afetem significativamente o valor da média móvel. Isso também contribui para a lentidão da reação do MA.

4. Função de Amplificação de Tendência: Quando o preço ultrapassa a média móvel para cima ou para baixo, tende a continuar a avançar na direção da quebra.

5. Função de Suporte e Resistência: Devido às características acima, o MA funciona como linhas de suporte e resistência. No trading, é comum encontrar níveis de suporte e resistência nos preços sobre a linha média móvel.

A seleção de parâmetros do MA desempenha um papel na ajustação dessas características. Quanto maiores forem os parâmetros, mais fortes serão as características acima. Por exemplo, a linha de 10 dias tem um maior poder de amplificação de tendência do que a de 5 dias.

Ponto de Rutura do MA

As médias móveis têm muitas vantagens, mas também apresentam desvantagens óbvias. A sua natureza atrasada pode impedir uma reação imediata a flutuações repentinas do mercado e, às vezes, podem emitir sinais falsos. A única maneira de superar essas desvantagens é combinar a análise de médias móveis com outras técnicas, como a análise de velas e a análise de linhas de tendência.

6. Padrões típicos das médias móveis e a evolução esperada do mercado

1. Formação de Golden Cross

Na fase inicial de um mercado em alta, a interseção em que a média móvel de curto prazo ultrapassa a média móvel de médio a longo prazo de baixo para cima é chamada de cruzamento dourado.

Sinais de aumento de preço: A interseção em que a MA5 de curto prazo (linha branca) ultrapassa para cima a MA10 de curto prazo (linha amarela) é chamada de cruzamento dourado! Além disso, a interseção em que a MA10 de curto prazo (linha amarela) ultrapassa para cima a MA30/MA60 de médio prazo (linha roxa/linha azul) também é considerada um cruzamento dourado!

2. Formação de Cruz Morte

A interseção em que a média móvel de curto prazo ultrapassa a média móvel de médio e longo prazo de cima para baixo é chamada de dead cross.

Sinais de queda de preço: A cruzamento do MA5 de curto prazo (linha branca) que ultrapassa o MA10 de curto prazo (linha amarela) de cima para baixo é um dead cross! O cruzamento do MA10 de curto prazo (linha amarela) que ultrapassa o MA30/MA60 de médio prazo (linhas roxa/azul) de cima para baixo também é um dead cross!

3. Alinhamento otimista (alinhamento de alta)

Quando o mercado em alta entra em um período de estabilização, as médias móveis de 5, 10, 30 e 60 dias ficam dispostas em ordem de cima para baixo, movendo-se para cima à direita, e essa configuração é chamada de configuração de alta (arranjo de touros).

Sinais de grande aumento de preço: De cima para baixo, a média móvel de curto prazo MA5 (linha branca), a média móvel de curto prazo MA10 (linha amarela), a média móvel de médio prazo MA30 (linha roxa) e a média móvel de médio prazo MA60 (linha azul) estão alinhadas e formam uma configuração ascendente, que é a disposição bull de médias móveis! A disposição bull indica que o preço está em uma tendência de alta!

4. Sequência fraca (arranjo vazio)

Em um mercado em baixa, a disposição das médias móveis de 5 dias, 10 dias, 30 dias e 60 dias alinhadas de baixo para cima e se movendo para a parte inferior direita é chamada de disposição de baixa (空头排列).

Sinais de queda acentuada dos preços: De baixo para cima, as médias móveis de curto prazo MA5 (linha branca), MA10 (linha amarela), médias móveis de médio prazo MA30 (linha roxa) e MA60 (linha azul) estão dispostas de forma descendente, formando uma configuração de alinhamento de médias móveis! O alinhamento de médias móveis indica que os preços estão em uma tendência de queda!

5. Média Móvel como Suporte em Mercados em Alta

Em um mercado em alta, os preços estão posicionados acima das médias móveis, e o conjunto de médias que mostra uma disposição otimista funciona como uma linha de defesa para os compradores.

Quando o preço se ajustar e voltar para perto das médias móveis, cada média móvel exercerá gradualmente sua força de suporte, proporcionando uma oportunidade para os compradores entrarem e elevarem novamente o preço. Isso é o que se chama de "efeito de promoção de alta das médias móveis".

6. Média móvel como resistência em um mercado em queda

Em um mercado em queda, os preços estão posicionados abaixo da média móvel, e a média móvel que mostra uma disposição de baixa funciona como uma linha de defesa para os vendedores.

Se o preço se recuperar e voltar para perto da linha média móvel, encontrará resistência, aumentando a pressão de venda e empurrando o preço ainda mais para baixo. Este é o "efeito de promoção da queda" da linha média móvel.

7. Sinais de reversão de tendência

Quando a média móvel muda de alta para baixa e forma um ponto máximo, ou muda de baixa para alta e forma um ponto mínimo, isso é um ponto de reversão da média móvel.

Isto sugere que a tendência de preços pode reverter.

A explicação do sistema MA é essa. A pesquisa sobre médias móveis começou no mercado de ações, e as teorias e métodos relacionados também amadureceram gradualmente dentro da análise comercial do mercado de ações. O mercado de criptomoedas é diferente do mercado de ações, mas as técnicas de análise técnica são completamente comuns, sem fronteiras. Esses conhecimentos teóricos também podem ser aplicados na análise de investimentos no mercado de criptomoedas e, combinados com a experiência da análise diária, se tornarão informações úteis para os traders que desejam ter sucesso a longo prazo no mercado de criptomoedas.