Acabei de pagar um dia e meio de carry por erro ao inserir uma ordem.
Bom dia.

uma coisa boa sobre a propagação do conhecimento entre as massas é que isso significa melhores contrapartes a longo prazo.
enquanto minas de ouro absolutas de artigos/podcasts recebem algumas visualizações/curtidas devido à sua complexidade técnica às vezes.
isso é triste, mas ao mesmo tempo, bom para os negócios.

Passei os últimos 3-4 dias a integrar um conjunto de dados alternativo na minha infraestrutura de pesquisa.
Tornar isto escalável é prioridade porque quero adicionar conjuntos de dados alternativos no futuro, e não gastar 3-4 dias a fazê-lo.
Sempre pensar em escalabilidade.
Na próxima vez, serão apenas algumas linhas de código.

a saída na qual posso testar novas ideias de negociação é realmente importante para mim.
se tenho que vasculhar toda a base de código toda vez que quero testar um novo recurso, mercado, conjunto de dados alternativo, essa perda de tempo se acumula e boas ideias ficam para trás.
este tem sido meu foco para corrigir e estou muito próximo de um nível de eficiência com o qual estou satisfeito.
tem que ser o mais próximo possível de um clique de botão.
obviamente, a engenharia de recursos exige alguma adaptação e também se diferentes tipos de mercado forem introduzidos.
mas tudo o mais não deve pre

quanto tempo as pessoas aqui gastam a discutir política.
mano, não há nada a mudar porque tu, como anónimo, estás a falar com outro anónimo sobre o conteúdo provocatório de outro anónimo.
se já estás quase a reformar-te, deixa a provocação de lado.
mas caramba, deixa as internets por um segundo.

quanto tempo as pessoas aqui gastam a discutir política.
mano, não há nada a mudar porque tu, como anónimo, estás a falar com outro anónimo sobre o bait de raiva do outro anónimo.
obv se já estás quase a reformar-te, ignora o bait de raiva.
mas caramba, deixa as internets por um segundo.

comecei a negociar esta funcionalidade há algumas semanas numa carteira separada para a testar.
Nos últimos 3 dias tenho vindo a adicioná-la à infraestrutura de pesquisa adequada para ter alguns dados históricos que a suportem.
Os primeiros testes foram incorretos, mas o engraçado é que provavelmente teria ignorado o sinal se não soubesse intuitivamente que estavam errados, por ter negociado com ele.
Isso diz-me 2 coisas:
> testar em produção sem um backtest é vantajoso para ter uma noção e validação de que o que estamos a ver é real
> ser um pouco mais cauteloso ao descartar ideias rapidament

Acabei de acordar, às 3:30 da manhã, de um sonho em que tinha encontrado um alfa no Polymarket, e fiquei tão satisfeito enquanto tirava dinheiro dele.
GM

hl vs lighter vs extended é uma opinião tão mediana.
quem é o verdadeiro inimigo que tem sido extrativo para os utilizadores todo este tempo? nem preciso de dizer, pois não?
todos estes podem crescer juntos e são uma mais-valia para o setor.
agora só faço trading em dexes e tudo se deve à vasta seleção de opções líquidas viáveis disponíveis.

tenho mesmo de verificar os meus e-mails com mais frequência em vez de uma vez por mês lol.
apanhar impostos a pagar daqui a uns dias por acaso não é nada bom.
quando tenho um projeto interessante em mãos, não consigo mesmo ter interesse em fazer mais nada.

o meu principal objetivo para 2026 é continuar a expandir-me para novas áreas e questionar a minha ideologia aceite de que só posso competir na arena dos prémios de risco e passar meses a fio em períodos de drawdown.
isso pode ser verdade, mas tenho de ver por mim próprio.
também acho que sempre enquadrei a questão da forma errada e que é mais um espectro do que uma resposta binária.
quanto mais sharpe consigo gerar, para além do que já faço atualmente?
já tive um vislumbre disso este ano e estou a dedicar todo o meu tempo a desenhar toda a minha infraestrutura para o tornar viável.
mesmo que