StatArb
Sigma * sqrt(t)
Esta fórmula encontra-se em muitas áreas.
- A lei da raiz quadrada do impacto.
- Ajuste de variância temporal de Black-Scholes Merton (d1 vs d2)
- mercado entre tamanhos ou seja, spreads de escala com vol * sqrt(tempo de retenção esperado)
Na verdade, 3 implica 1.
Ver originalEsta fórmula encontra-se em muitas áreas.
- A lei da raiz quadrada do impacto.
- Ajuste de variância temporal de Black-Scholes Merton (d1 vs d2)
- mercado entre tamanhos ou seja, spreads de escala com vol * sqrt(tempo de retenção esperado)
Na verdade, 3 implica 1.



