No creo que la estructura del mercado sea tan importante.

Me gusta pensar que Algo se centra más en los rangos que en todo lo demás.
Rangos de precios.
Rangos de tiempo.
Utiliza rangos de precios para determinar los precios de descuento y premium.
Utiliza rangos de tiempo para determinar la Liquidez.
Piénselo, si el Algo necesita extraer sus datos de la acción del precio pasada, tiene sentido que cree ciertos rangos de datos por sí mismo.
El Algo no tiene ojos para detectar altibajos iguales, pero puede decidir el próximo consumo de liquidez si está dentro de un rango de algún tipo.