La volatilidad es la clave para entender los riesgos y oportunidades del mercado

La volatilidad es la fluctuación de precios en el mercado financiero, que es un indicador importante de cuánto fluctuará el precio de un activo al alza y a la baja con el tiempo. Tanto si eres un trader principiante como un inversor experimentado, comprender el significado y la aplicación de la volatilidad es fundamental, ya que afecta profundamente a las decisiones de inversión.

La volatilidad es el significado y el papel del trading.

En pocas palabras, la volatilidad es una medida estadística que indica cuánto fluctuará el precio de un valor, como una acción o una materia prima, alrededor del precio medio. Cuanto más frecuentes sean los cambios de precio, más volátil será el mercado.

Para los inversores, la volatilidad suele verse como una medida del riesgo porque, a medida que aumenta la volatilidad, hay una mayor probabilidad de que el precio cambie rápidamente y más, lo que puede modificar significativamente el valor de la cartera.

Cómo afecta la volatilidad a los inversores

El valor de tu inversión estará significativamente influenciado por la volatilidad del mercado. Los precios pueden subir o bajar rápidamente, lo que puede afectar inesperadamente al valor de la cartera. Además, el coste de negociar también aumenta, ya que las transacciones de activos más volátiles costarán más. Esto puede influir en tu rendimiento neto.

Sin embargo, si sabes gestionar bien la volatilidad, puede convertirse en una herramienta poderosa para obtener beneficios, especialmente en mercados con altos cambios de precio.

Midiendo la volatilidad del mercado

Existen varias formas de medir la volatilidad, dependiendo del propósito y las circunstancias de la inversión.

Desviación estándar

La forma más sencilla y básica de medir la volatilidad es calcular la desviación estándar. Al encontrar la desviación estándar de los cambios de precio durante un periodo dado. La desviación estándar es importante porque no solo indica cuánto puede cambiar el valor, sino que también te da una idea de la probabilidad de que ocurra.

Los traders suelen utilizar cálculos SD a lo largo de varios periodos de tiempo, como calcular la desviación estándar del valor del cambio durante el día o durante una sesión de operación, dependiendo del periodo que hayan establecido.

Índice VIX - “Índice de Miedo”

El VIX mide las expectativas de los inversores sobre los movimientos del precio de las acciones en los próximos 30 días, basándose en la negociación de opciones del S&P 500.

Beta

La beta es una medida del riesgo de un activo relacionada con el mercado en su conjunto, como el S&P 500. Sin embargo, Beta tiene limitaciones, ya que los valores de Beta pueden cambiar con el tiempo, variar según la dirección del mercado y pueden estar sesgados si los valores no se negocian con frecuencia.

Volatilidad histórica y volatilidad implícita

Volatilidad pasada

La volatilidad histórica, también conocida como volatilidad estadística, es una medida de cuán volátil ha sido un activo a lo largo del tiempo. Cuando aumentó la volatilidad del pasado, Esto demuestra que el valor de la inversión ha fluctuado más. A menudo Este método de medición tiene en cuenta el cambio de valor entre días y a lo largo de varios periodos, que puede calcularse en un periodo de 10 a 180 días hábiles.

Volatilidad implícita

La volatilidad implícita es una estimación de cuánto se espera que fluctúe un activo en el futuro. Se deduce del precio actual de la opción para que los traders puedan evaluar la volatilidad del mercado que se espera que ocurra en el futuro. Sin embargo, Esto no es una ciencia exacta, por lo que hay que tener cuidado al tomar decisiones.

Procedimiento de cálculo de volatilidad

La forma más sencilla de encontrar volatilidad es calcular la desviación estándar del precio durante un periodo de tiempo dado, siguiendo estos pasos:

1. Recopilar datos - Recoger los precios de valores pasados.
2. Calcula la media. - Encontrar el precio medio de todos los valores.
3. Encuentra la diferencia - Calcular la diferencia entre cada precio y el precio medio.
4. Al cuadrado - Cuadra la diferencia total.
5. Resultados combinados - Reúne los resultados
6. Divídelo por la cantidad de datos. - Dividir la suma por el número total de precios (encontrar la varianza).
7. Encuentra la raíz cuadrada - Calcular la raíz cuadrada del resultado con una desviación estándar.

Ejemplo de cálculo de volatilidad

Supongamos que queremos conocer la volatilidad de las acciones de la empresa en los últimos 4 días, con el precio de la acción de la siguiente manera: 10, 12, 9, 14 baht.

Paso 1: Calcular el precio medio (10 + 12 + 9 + 14) ÷ 4 = 11,25 baht

Paso 2: Calcula la diferencia respecto al precio medio

• Día 1: 10 - 11.25 = -1.25
• Día 2: 12 - 11.25 = 0.75
• Día 3: 9 - 11.25 = -2.25
• Día 4: 14 - 11.25 = 2.75

Paso 3: Cuadrar la diferencia

• Día 1: (-1,25)² = 1,56
• Día 2: (0,75)² = 0,56
• Día 3: (-2.25)² = 5.06
• Día 4: (2,75)² = 7,56

Paso 4: Suma la diferencia al cuadrado 1,56 + 0,56 + 5,06 + 7,56 = 14,75

Paso 5: Encontrar la variación 14,75 ÷ 4 = 3,69

Paso 6: Calcular la desviación estándar Raíz cuadrada de 3,69 = 1,92

Por lo tanto, la desviación estándar de esta acción es de 1,92 baht, lo que indica que el precio de la acción suele desvíarse del precio medio de unos 1,92 baht.

Volatilidad en el mercado Forex

La volatilidad en el mercado Forex es una medida del cambio en el valor de una moneda. Algunas monedas son muy volátiles. Mientras que algunas monedas tienen baja volatilidad dependiendo de la estabilidad y otros factores.

Pares de divisas con alta volatilidad, tales como:

• USD/ZAR (Dólar estadounidense/Rand sudafricano)
• USD/MXN (Dólar estadounidense/Peso mexicano)
• USD/TRY (Dólar estadounidense/Lira turca)

Pares de divisas con baja volatilidad, tales como:

• EUR/GBP (Euro/Libra esterlina)
• NZD/USD (Dólar neozelandés/Dólar estadounidense)
• USD/CHF (Dólar estadounidense/Franco Suizo)
• EUR/USD

Estrategias de trading cuando el mercado es muy volátil

Usa indicadores técnicos

Existen varios indicadores que ayudan a la volatilidad del trading:

• Bandas de Bollinger - Ayuda a identificar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Esto aumenta las probabilidades de que el precio vuelva en la dirección opuesta.
• Alcance Verdadero Medio (ATR) - Se utiliza para medir la volatilidad y puede emplearse en estrategias de trailing stop para reducir el riesgo.
• Índice de Fuerza Relativa (RSI) - Medir la magnitud de los cambios de precio y ayudar a identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa.

Usando Stop Loss

Establecer un stop loss es una práctica muy importante en el trading de alta volatilidad. Especialmente cuando se usa apalancamiento en el trading.

Implementación de un plan de trading

Tener un plan de trading claro y seguirlo estrictamente te permite gestionar mejor la volatilidad del mercado. Seguir el plan te permitirá operar de forma consistente y organizada.

Cómo gestionar la volatilidad en tu cartera

Ve la volatilidad como una oportunidad

A veces, La volatilidad no debe verse como algo aterrador, sino como una oportunidad para comprar el activo que te gusta a un precio más bajo, especialmente para inversores a largo plazo. Los descuentos en el mercado pueden ser una buena forma de hacer crecer tu cartera.

Plan de inversión a largo plazo

Invertir es un juego a largo plazo, así que la volatilidad a corto plazo no debería asustarte. Si quieres gastar dinero de inmediato, No deberías invertir ese dinero, pero si es dinero ahorrado para el futuro. La volatilidad puede ser parte del impulso del crecimiento de tus inversiones.

Reequilibra tu cartera

Una asignación equilibrada de activos es una forma de cubrirse frente a la volatilidad. Cuando el valor de una inversión cambia rápidamente. Reequilibrar tu cartera te ayudará a mantener el nivel de riesgo deseado.

Conclusión

La volatilidad es la fluctuación de precios que mide el riesgo y la oportunidad en los mercados financieros. Entender qué es la volatilidad y cómo medirla te ayudará a tomar mejores decisiones de inversión. Tanto si usas una desviación estándar VIX como Beta, saber cómo evaluar la volatilidad te hará estar más preparado.

Para traders que quieren aprender y practicar. Se recomienda abrir una cuenta demo para probar a operar en condiciones reales de mercado. Sin arriesgar dinero real. Esto te ayudará a entender mejor cómo funciona la volatilidad en el mercado real. Antes de empezar a operar con dinero real