La volatilidad del mercado ha sido rara vez tan alta en el fondo:



La volatilidad realizada a 1 mes del promedio de acciones del S&P 500 en relación con la volatilidad del índice ha alcanzado los 24 puntos, el nivel más alto registrado.

Esto significa que las acciones individuales están experimentando oscilaciones de precios mucho mayores que el propio índice S&P 500.

La diferencia es incluso mayor que durante la Crisis Financiera de 2008.

Mientras tanto, el S&P 500 ha cotizado en un rango de cierre de 2 meses de solo 3.7%, menos de la mitad de la mediana de 8.6% en 20 años, y uno de los rangos más ajustados en la historia.

En comparación, en 2020 y 2008, el rango fue del 35.0% y 38.0%, respectivamente.

La actividad institucional, incluyendo ventas y ventas en corto, es más coherente con el índice de volatilidad, $VIX, en 35 puntos, muy por encima de la lectura actual de 20.

¿Está a punto de dispararse la volatilidad del índice?
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