El concepto de trading cuantitativo en realidad se ha difundido en el sector desde hace bastante tiempo. ¿Recuerdas cuando salió el fondo Jinyuan Shun hace unos años? Era un típico enfoque cuantitativo de baja capitalización: aprovechar las oportunidades de arbitraje en la volatilidad de tokens con baja capitalización de mercado.

En ese momento, mucha gente no comprendía esta estrategia y pensaba que las pequeñas capitalizaciones eran demasiado arriesgadas. Sin embargo, si ahora miras la curva histórica de rendimientos, quienes participaron en las primeras etapas prácticamente se forraron.

El trading cuantitativo no es algo tan complicado; su esencia es usar algoritmos para captar ineficiencias del mercado. Aunque el cuantitativo de baja capitalización conlleva altos riesgos, antes de que mejore la liquidez realmente existe margen para rendimientos extraordinarios. El problema es que, cuando la mayoría comprende esta lógica, la ventana de oportunidad ya se ha cerrado.