Vi un debate interesante sobre trading hoy. Alguien está obteniendo ganancias, claro, pero las matemáticas muestran una historia diferente. Ejecuta el conjunto completo de datos y verás que el valor esperado se inclina fuertemente hacia lo negativo con el tiempo. Todo el enfoque depende de esas violentas oscilaciones de precios — piensa en el pump de julio, el caos de agosto, el pico de volatilidad de octubre. ¿Eliminar esas anomalías? La estrategia se desploma. Aquí está el asunto: los contratos perpetuos no son shitcoins. No puedes aplicar el mismo playbook de degenerados a los contratos apalancados y esperar que funcione. Son instrumentos diferentes, perfiles de riesgo distintos, reglas diferentes. Esa dependencia en movimientos direccionales bruscos no es una ventaja — es exposición disfrazada de estrategia.