¿Qué es el Stochastic RSI (StochRSI)?

Question

Stochastic RSI (StochRSI) es un indicador de análisis técnico utilizado para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido y para identificar las tendencias actuales del mercado. Como su nombre sugiere, StochRSI se deriva del Índice de Fuerza Relativa (RSI), lo que lo convierte en un "indicador de un indicador." Funciona como un oscilador estocástico, lo que significa que fluctúa por encima y por debajo de una línea central.

El StochRSI fue descrito por primera vez en 1994 en el libro "The New Technical Trader" de los autores Stanley Kroll y Tushar Chande. Aunque los operadores de acciones utilizan con frecuencia este indicador, también puede ser valioso en otros mercados, incluyendo Forex y el comercio de criptomonedas.

Cómo Funciona el StochRSI

El indicador StochRSI se crea a partir de un RSI regular aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es una puntuación numérica única que fluctúa alrededor de una línea central (0.5), dentro de un rango de 0-1. Algunas versiones modificadas del indicador StochRSI multiplican el resultado por 100, desplazando los valores de 0-1 a 0-100. También es común ver una Media Móvil Simple de 3 días (SMA) junto a la línea StochRSI, que sirve como línea de señal para ayudar a reducir el riesgo de actuar sobre señales falsas.

Mientras que la fórmula estándar del oscilador estocástico considera el precio de cierre del activo junto con los puntos más altos y más bajos durante una sesión determinada, al calcular el StochRSI, la fórmula se aplica directamente a los datos del RSI ( sin considerar factores de precio ).

StochRSI = (RSI Actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

Al igual que el RSI estándar, el período de tiempo más comúnmente utilizado para StochRSI es de 14 sesiones. Las 14 sesiones utilizadas en el cálculo de StochRSI se basan en el período del gráfico. Por lo tanto, mientras que el gráfico diario examina los 14 días anteriores (candles), el gráfico horario genera StochRSI basado en las últimas 14 horas.

Las sesiones pueden definirse por días, horas o incluso minutos, y cada trader las utiliza de manera diferente ( de acuerdo con su perfil y estrategia ). El número de sesiones también puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo para determinar tendencias a largo o corto plazo. La configuración de 20 sesiones es otra opción popular para el indicador StochRSI.

Como se mencionó, algunos modelos de gráficos de StochRSI asignan valores de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea mediana está en 50 en lugar de 0.5. Por lo tanto, una señal de sobrecompra que normalmente ocurriría en 0.8 se marcaría como 80, y una señal de sobreventa estaría en 20 en lugar de 0.2. Los gráficos con configuraciones de 0 a 100 pueden verse ligeramente diferentes, pero su interpretación sigue siendo la misma.

Cómo usar StochRSI

La mayor importancia del indicador StochRSI radica en los valores cercanos a los límites superior e inferior de su rango de valores. Por lo tanto, la función principal del indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversales de precios. Un indicador en 0.2 o por debajo sugiere que el activo puede estar sobrevendido, mientras que un indicador en 0.8 o por encima sugiere que el activo puede estar sobrecomprado.

Además, los indicadores cerca de la línea mediana también pueden proporcionar información útil sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea mediana actúa como un punto de soporte y las líneas de StochRSI se mueven regularmente por encima de la marca de 0.5, esto podría indicar una continuación de una tendencia alcista o ascendente, especialmente si la línea comienza a moverse hacia el nivel de 0.8. De manera similar, si los indicadores están por debajo del nivel de 0.5 y tienden hacia el nivel de 0.2, esto indica una tendencia bajista o descendente.

Los traders avanzados también utilizan el StochRSI para identificar patrones de divergencia entre el indicador y la acción del precio. Una divergencia alcista ocurre cuando el precio hace mínimos más bajos mientras que el StochRSI hace mínimos más altos, lo que potencialmente señala una próxima reversión de una tendencia a la baja. Por el contrario, la divergencia bajista aparece cuando el precio hace máximos más altos mientras que el StochRSI hace máximos más bajos, a menudo indicando una potencial reversión de una tendencia al alza.

StochRSI vs. RSI

StochRSI y RSI son osciladores estocásticos que ayudan a los traders a identificar fácilmente condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En resumen, el RSI estándar es una medida utilizada para rastrear la velocidad y la magnitud del cambio de precio durante un período dado (session).

Sin embargo, en comparación con StochRSI, el RSI estándar es un indicador que evoluciona relativamente lento y genera un menor número de señales de trading. Usar la fórmula del oscilador estocástico sobre el RSI regular crea StochRSI como un indicador altamente sensible. En consecuencia, genera más señales, dando a los traders más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de compra o venta.

En otras palabras, el StochRSI es un indicador volátil, y aunque esto lo convierte en una herramienta de análisis técnico más receptiva (TA), puede proporcionar a los traders más señales de trading. Para los traders, este indicador también es más arriesgado ya que a menudo genera una cantidad significativa de ruido (señales falsas). Como se mencionó, usar un Promedio Móvil Simple (SMA) es un método popular para reducir los riesgos asociados con estas señales falsas, y en muchos casos, el Promedio Móvil Simple de 3 días (SMA) se ha incluido como un parámetro predeterminado para el indicador StochRSI.

Para los mercados de criptomonedas específicamente, que experimentan una mayor volatilidad que los mercados tradicionales, combinar StochRSI con otros indicadores técnicos a menudo produce mejores resultados. Los traders deberían considerar usar StochRSI junto con indicadores de volumen, niveles de soporte y resistencia, y indicadores de tendencia para filtrar señales falsas y confirmar oportunidades de trading potenciales.

Aplicaciones Prácticas del StochRSI en el Trading

La efectividad del StochRSI varía según las diferentes condiciones del mercado. En mercados en tendencia, el indicador puede permanecer en territorio de sobrecompra o sobreventa durante períodos prolongados, lo que lo hace menos confiable cuando se utiliza solo. Sin embargo, en mercados laterales, el StochRSI se destaca en la identificación de posibles puntos de reversión cerca de los niveles de soporte y resistencia.

Al aplicar el StochRSI a las estrategias de trading, considera estos enfoques prácticos:

Señales de Cruce: Cuando la línea StochRSI cruza por encima de su línea de señal ( típicamente un SMA de 3 días ) cerca del territorio de sobreventa (0.2 o 20), esto puede indicar una oportunidad de compra. Por el contrario, cuando StochRSI cruza por debajo de su línea de señal cerca del territorio de sobrecompra (0.8 o 80), esto podría señalar una oportunidad de venta.
Cruces de línea central: Los movimientos a través de la línea central de 0.5 o 50 pueden indicar cambios en el momentum. Los cruces por encima de la línea central pueden apoyar el sentimiento alcista, mientras que los cruces por debajo pueden confirmar el sentimiento bajista.
Operativa de Divergencia: Quizás la aplicación más poderosa del StochRSI implica detectar divergencias entre la acción del precio y el indicador. Estas divergencias a menudo preceden a reversos significativos en el precio y proporcionan señales tempranas para cambios de tendencia.

Al utilizar StochRSI en los mercados de criptomonedas, ajustar la configuración del período del indicador según su marco de tiempo de negociación se vuelve crucial. Los operadores a corto plazo pueden beneficiarse de configuraciones más rápidas (8-10 períodos), mientras que los operadores de swing suelen utilizar el estándar de 14 períodos o configuraciones más largas para filtrar el ruido del mercado.