Análisis profesional de la media móvil: construcción de estrategias de trading efectivas

1. Teoría básica y definición de la media móvil MA

La media móvil (Moving Average) es uno de los indicadores más básicos e importantes en el análisis técnico. Este indicador se basa en el "concepto de costo promedio" de la teoría de Dow y adopta el principio de "media móvil" de la estadística. Al conectar los valores promedio de precios de un período determinado mediante una curva, se muestra el patrón de variación histórica de los precios y se prevé la tendencia futura de los precios en el análisis técnico.

2. Método de cálculo de la media móvil

El método de cálculo de la media móvil (MA) consiste en obtener el promedio aritmético de los precios de cierre de un período constante y continuo. El número de días de este período es el parámetro de la MA.

Fórmula: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n

Aquí, C representa el precio de cierre y n representa el número de períodos de la media móvil.

Por ejemplo, cómo calcular el precio promedio móvil de 5 días de Bitcoin: MA 5 = ( precio de cierre de hace 4 días + precio de cierre de hace 3 días + precio de cierre de hace 2 días + precio de cierre de ayer + precio de cierre de hoy ) / 5

Las medias móviles se clasifican en tres tipos según la longitud del período:

• Media Móvil a Corto Plazo: Normalmente 5 días o 10 días
• Media Móvil a Medio Plazo: Normalmente 30 días, 60 días
• Promedio Móvil a Largo Plazo: Normalmente 100 días, 200 días

3. La relación entre el eje temporal y la media móvil (MA)

Según el marco temporal del gráfico, el significado de la media móvil (MA) cambia. Por ejemplo:

• Al utilizar MA5 en el gráfico de 1 hora: representa el valor promedio de 5 horas
• Al usar MA5 en el gráfico de 4 horas: representa el valor promedio de 20 horas (4 horas × 5).

Generalmente, la media móvil (MA) se utiliza con frecuencia en gráficos de velas diarias, y MA5/MA10/MA30/MA60 corresponden a los valores promedio de 5 días/10 días/30 días/60 días, respectivamente.

Puntos a tener en cuenta: La configuración de los valores de la media móvil (MA) se puede personalizar según las preferencias personales y los objetivos de análisis. Generalmente, se utilizan cuatro medias móviles estándar: MA5/MA10/MA30/MA60.

4. Las 8 reglas de Granville y la aplicación de las medias móviles

señal de compra

1. Señal inicial de tendencia alcista: La línea de media móvil comienza a cambiar de descendente a horizontal gradualmente, y cuando el precio supera la línea de media móvil desde abajo, se convierte en una señal de subida.

2. Tendencia de aumento continuo: Si el precio cae temporalmente por debajo de la línea de promedio móvil, pero rápidamente vuelve a estar por encima de la línea de promedio móvil y la línea de promedio móvil en sí sigue en aumento, esto también puede interpretarse como una señal de aumento.

3. Función como línea de soporte: Si la tendencia del precio está por encima de la media móvil y, aunque el precio caiga, no rompe la media móvil y se convierte rápidamente en un aumento, también es una señal de continuidad del aumento.

4. Oportunidad de rebote tras una caída abrupta: Si el precio cae repentinamente, cae por debajo de la media móvil y se aleja de la media móvil, puede surgir una oportunidad de compra a corto plazo debido al rebote tras la caída.

señal de venta

5. Señal inicial de tendencia a la baja: Cuando la línea de media móvil cambia de ascendente a horizontal o descendente gradualmente, y el precio rompe la línea de media móvil hacia abajo, se considera una señal a la baja.

6. Tendencia continua a la baja: Si el precio supera temporalmente la línea de media móvil pero vuelve rápidamente por debajo de ella y la línea de media móvil continúa descendiendo, esto también puede interpretarse como una señal de descenso.

7. Función como línea de resistencia: Si la tendencia de precios está por debajo de la media móvil y, aunque el precio suba, no puede superar la media móvil y rápidamente se vuelve a caer, esto también es una señal de continuación a la baja.

8. Oportunidades de ajuste después de un repunte: Si el precio se dispara repentinamente, supera la línea de media móvil y se aleja de ella, puede surgir una oportunidad de venta a corto plazo debido al ajuste posterior al repunte.

Para entender estas leyes, es importante comprender el concepto de soporte y resistencia.

5. Características de la media móvil MA y puntos clave para su uso

MA de la media móvil se clasifica en corto, medio y largo plazo, como se mencionó anteriormente. Si el precio cae por debajo de la media móvil de 200 días, se puede considerar un mercado bajista, y si está por encima, un mercado alcista.

MA características principales de la media móvil

1. Función de seguimiento de tendencias: MA muestra la dirección de la tendencia de precios y la rastrea. Si se puede identificar una tendencia ascendente o descendente a partir del gráfico de precios, MA coincidirá con la dirección de esa tendencia.

2. Retraso: Cuando el precio se invierte desde la tendencia existente, la característica de seguimiento de tendencia de la media móvil (MA) provoca que su reacción sea lenta. Esta es una de las grandes debilidades de la media móvil (MA).

3. Estabilidad: Debido al método de cálculo de la media móvil, es difícil que las fluctuaciones de precio del día cambien significativamente el valor de la media móvil. Este también es un factor que contribuye a la lentitud de la reacción del MA.

4. Función de amplificación de tendencias: Cuando el precio supera hacia arriba o hacia abajo la línea de media móvil, tiende a avanzar aún más en la dirección de esa ruptura.

5. Función de soporte y resistencia: Debido a las características mencionadas, el MA actúa como líneas de soporte y resistencia. En el trading, a menudo se encuentran niveles de soporte y resistencia en la línea de media móvil.

La selección de parámetros de MA cumple la función de ajustar estas características. Cuanto mayor sea el parámetro, más fuertes serán las características mencionadas anteriormente. Por ejemplo, la línea de 10 días tiene un mayor poder de amplificación de tendencias que la línea de 5 días.

MA del punto de límite

Las medias móviles tienen muchas ventajas, pero también presentan desventajas obvias. La falta de capacidad para reaccionar de inmediato ante fluctuaciones repentinas del mercado y, a veces, pueden emitir señales erróneas. La única forma de superar estas desventajas es combinar el análisis de medias móviles con otros métodos técnicos como el análisis de velas y el análisis de líneas de tendencia.

6. Patrones típicos de la media móvil y la evolución esperada del mercado

1. Formación de cruce dorado

En la fase inicial de un mercado alcista, el cruce en el que la media móvil a corto plazo supera desde abajo a la media móvil a medio y largo plazo se llama cruce dorado.

Señal de aumento de precios: La intersección donde la MA5 a corto plazo (línea blanca) cruza hacia arriba la MA10 a corto plazo (línea amarilla) se llama cruce dorado. Además, la intersección donde la MA10 a corto plazo (línea amarilla) cruza hacia arriba la MA30/MA60 a medio plazo (línea púrpura/línea azul) también se considera un cruce dorado!

2. Formación de cruce muerto

La intersección en la que la media móvil a corto plazo cruza la media móvil a medio y largo plazo de arriba hacia abajo se llama cruce de muerte.

Señales de caída de precios: La intersección donde la MA5 a corto plazo (línea blanca) cruza hacia abajo la MA10 a corto plazo (línea amarilla) es un cruce mortal. ¡La intersección donde la MA10 a corto plazo (línea amarilla) cruza hacia abajo la MA30/MA60 a medio plazo (línea morada/línea azul) también es un cruce mortal!

3. Formación alcista (formación de toros)

Cuando el mercado alcista entra en un período de estabilidad, las medias móviles de 5, 10, 30 y 60 días se alinean en orden de arriba hacia abajo y se mueven hacia la parte superior derecha, lo que se conoce como alineación alcista.

Indicios de un gran aumento de precio: De arriba hacia abajo, la MA5 a corto plazo (línea blanca), la MA10 a corto plazo (línea amarilla), la MA30 a mediano plazo (línea morada) y la MA60 a mediano plazo (línea azul) se alinean y forman una estructura ascendente, lo que representa un patrón de alineación alcista de medias móviles. ¡La alineación alcista indica que el precio está en una tendencia ascendente!

4. Secuencia bajista (vacía)

En un mercado bajista, cuando las medias móviles de 5 días, 10 días, 30 días y 60 días están ordenadas de abajo hacia arriba y se mueven hacia la parte inferior derecha, se llama disposición bajista (空頭排列).

Señales de una fuerte caída de precios: Desde abajo hacia arriba, la MA5 a corto plazo (línea blanca), la MA10 a corto plazo (línea amarilla), la MA30 a mediano plazo (línea morada) y la MA60 a mediano plazo (línea azul) están dispuestas en un patrón orientado hacia abajo, lo que se conoce como alineación bajista de medias móviles. La alineación bajista indica que el precio está en una tendencia a la baja!

5. Promedio móvil como soporte en un mercado alcista

En un mercado alcista, el precio se sitúa por encima de la media móvil, y el grupo de medias móviles que muestra una disposición alcista funciona como la línea de defensa de los compradores.

Cuando el precio se ajusta y vuelve cerca de la línea de media móvil, cada línea de media móvil ejerce sucesivamente su poder de soporte, lo que brinda una oportunidad para que los compradores ingresen y hagan que el precio vuelva a subir. Este es el "efecto de promoción del aumento" de la línea de media móvil.

6. Media móvil como resistencia en un mercado en descenso

En un mercado a la baja, los precios se sitúan por debajo de la media móvil, y la media móvil que muestra una disposición bajista funciona como una línea de defensa para los vendedores.

Si el precio rebota y regresa cerca de la línea de media móvil, encontrará resistencia y aumentará la presión de venta, lo que hará que el precio baje aún más. Este es el "efecto de promoción a la baja" de la línea de media móvil.

7. Señales de cambio de tendencia

Cuando la media móvil cambia de una tendencia ascendente a una descendente y forma un punto máximo, o cambia de una tendencia descendente a una ascendente y forma un punto mínimo, eso es un punto de inflexión de la media móvil.

Esto sugiere que existe la posibilidad de que la tendencia de precios se invierta.

La explicación del sistema MA de medias móviles es lo siguiente. La investigación sobre las medias móviles comenzó en el mercado de valores, y las teorías y métodos relacionados han madurado gradualmente dentro del análisis de transacciones del mercado de valores. El mercado de activos criptográficos es diferente al mercado de valores, pero las técnicas de análisis técnico son completamente comunes y no hay fronteras. Estos conocimientos teóricos también se pueden aplicar al análisis de inversiones en el mercado de activos criptográficos, y al combinarlos con la experiencia del análisis diario, se convertirán en información útil para los traders que desean tener éxito a largo plazo en el mercado de activos criptográficos.