什么是随机相对强弱指标 (StochRSI)？

随机相对强弱指标 (StochRSI) 是一种技术分析指标，用于确定资产是否超买或超跌，并识别当前市场趋势。正如其名称所示，StochRSI 是从相对强弱指标 (RSI) 衍生而来，使其成为 "指标的指标"。它作为一个随机振荡器运作，意味着它在中心线之上和之下波动。

StochRSI首次在1994年由作者Stanley Kroll和Tushar Chande在书籍《The New Technical Trader》中描述。虽然股票交易者经常使用该指标，但它在其他市场中也可能很有价值，包括外汇和加密货币交易。

StochRSI 的工作原理

StochRSI指标是通过应用随机振荡器公式从常规RSI创建的。结果是一个单一的数值得分，围绕中心线(0.5)波动，范围在0-1之间。一些修改版本的StochRSI指标将结果乘以100，将值从0-1转变为0-100。通常也会看到3天简单移动平均(SMA)与StochRSI线一起使用，作为信号线以帮助降低因虚假信号而采取行动的风险。

标准随机振荡器公式考虑了资产的收盘价以及在给定交易时段内的最高和最低点，而在计算相对强弱指标时，公式直接应用于相对强弱指标数据(，而不考虑价格因素)。

StochRSI = (当前相对强弱指标 - 最低相对强弱指标)/(最高相对强弱指标 - 最低相对强弱指标)

与标准相对强弱指标一样，StochRSI最常用的时间设置为14个交易周期。StochRSI计算中使用的14个周期是基于图表周期的。因此，尽管日线图检查的是前14天(candles)，小时图则基于最近14小时生成StochRSI。

会话可以按天、小时甚至分钟来定义，每个交易者根据他们的个人资料和策略以不同的方式使用它们(。会话的数量也可以上下调整，以确定长期或短期趋势。20会话设置是StochRSI指标的另一个流行选项。

如前所述，一些StochRSI图表模型将值从0到100而不是0到1。在这些图表中，中位线位于50而不是0.5。因此，通常在0.8出现的超买信号将被标记为80，而超跌信号将为20而不是0.2。设置为0到100的图表可能看起来略有不同，但其解释保持不变。

如何使用 StochRSI

StochRSI指标的最大意义在于其价值范围的上限和下限附近的数值。因此，该指标的主要功能是识别潜在的进出点以及价格反转。当指标在0.2或以下时，表明该资产可能超跌，而当指标在0.8或以上时，表明该资产可能超买。

此外，接近中位线的指标也可以提供有关市场趋势的有用信息。例如，当中位线作为支撑点，而StochRSI线定期高于0.5时，这可能表明牛市或上涨趋势的持续——尤其是当该线开始向0.8水平移动时。同样，如果指标在0.5以下并趋向于0.2水平，这则表明熊市或下跌趋势。

高级交易者还使用随机相对强弱指标（StochRSI）来识别指标与价格行为之间的背离模式。看涨背离发生在价格创出更低的低点，而随机相对强弱指标（StochRSI）创出更高的低点，这可能预示着即将从下跌趋势反转。相反，看跌背离出现在价格创出更高的高点，而随机相对强弱指标（StochRSI）创出更低的高点，通常表明可能从上涨趋势反转。

StochRSI 与相对强弱指标

StochRSI和RSI都是随机振荡器，帮助交易者轻松识别潜在的超买和超跌状态，以及可能的反转点。简而言之，标准RSI是用于跟踪在给定期间内价格变化的速度和幅度的指标)session(。

然而，与随机相对强弱指标(StochRSI)相比，标准相对强弱指标(RSI)是一个相对缓慢发展的指标，生成的交易信号数量较少。在常规RSI上应用随机振荡器公式会产生StochRSI，从而使其成为一个高度敏感的指标。因此，它生成更多信号，为交易者提供更多识别市场趋势和潜在买入或卖出点的机会。

换句话说，StochRSI 是一个波动性指标，虽然这使它成为一个更具响应性的技术分析 )TA( 工具，但它可以为交易者提供更多的交易信号。对于交易者来说，这个指标也是更具风险的，因为它经常产生大量噪音 )虚假信号(。正如前面提到的，使用简单移动平均线 )SMA( 是降低与这些虚假信号相关风险的流行方法，在许多情况下，3天简单移动平均线 )SMA( 已被作为 StochRSI 指标的默认参数。

对于加密货币市场，特别是比传统市场经历更大波动的市场，将StochRSI与其他技术指标结合使用通常会产生更好的结果。交易者应考虑将StochRSI与成交量指标、支撑和阻力水平以及趋势指标结合使用，以过滤虚假信号并确认潜在的交易机会。

StochRSI在交易中的实际应用

StochRSI的有效性在不同的市场条件下有所不同。在趋势市场中，该指标可能会在超买或超跌区域停留较长时间，这使得单独使用时的可靠性降低。然而，在区间市场中，StochRSI在识别接近支撑和阻力水平的潜在反转点方面表现出色。

在将StochRSI应用于交易策略时，请考虑以下实用方法：

1. 交叉信号：当相对强弱指标线（StochRSI）穿越其信号线)，通常是3日简单移动平均线(接近超跌区域)0.2或20(时，这可能表示买入机会。相反，当相对强弱指标（StochRSI）穿越其信号线接近超买区域)0.8或80(时，这可能表示卖出机会。

2. 中心线交叉：穿越0.5或50中心线的运动可以指示动量的变化。穿越中心线以上可能支持看涨情绪，而穿越中心线以下可能确认看跌情绪。

3. 背离交易：StochRSI最强大的应用之一是识别价格行为与指标之间的背离。这些背离通常在重大价格反转之前出现，并为趋势变化提供早期信号。

在加密货币市场使用StochRSI时，根据您的交易时间框架调整指标的周期设置变得至关重要。短期交易者可能会受益于更快的设置)8-10周期(，而波段交易者通常使用标准的14周期或更长的设置来过滤市场噪音。