Алго-трейдинг це автоматична торгівля: як він працює та навіщо його використовують трейдери

Світ фінансових ринків постійно прискорюється, і трейдери намагаються не відстати від змін. Саме тому алго-трейдинг це сьогодні один із найпопулярніших інструментів серед професіоналів. Це не просто модний термін — алгоритмічна торгівля кардинально змінила підходи до купівлі та продажу активів.

Що таке алгоритмічна торгівля на практиці

Коли ми говоримо про алго-трейдинг, ми говоримо про автоматизовану торгову систему, де комп’ютерна програма замість людини приймає рішення про розміщення ордерів на купівлю та продаж. Алгоритм працює за попередньо встановленими правилами — він аналізує ціну, час, обсяги торгівлі та інші показники в реальному часі.

Простий приклад роботи такого алгоритму може виглядати так:

• Придбати 10 BTC у момент, коли 10-денне ковзне середнє цінового графіка перевищує 30-денне;
• Продати 10 BTC, якщо 10-денне середнє впадає нижче 30-денного.

Проте в реальній практиці алгоритмічна торгівля передбачає набагато складніші формули — це комбінація дюжин параметрів, умов та правил для створення прибіркової стратегії.

Чому трейдинг це точний та ефективний процес: основні переваги автоматизації

Трейдери використовують алго-трейдинг з кількох важливих причин. По-перше, це дозволяє торгувати набагато швидше та частіше по всьому портфелю, що було б неможливо при ручному введенні замовлень. Замовлення виконуються миттєво, що забезпечує найкращі ціни й мінімізує ризик проковзування котирувань.

Важливо й те, що автоматизована система виключає людський елемент з рівняння торгівлі. Трейдери більше не допускають помилок через втому чи емоційної реакції на змінення ринкових умов. Замість цього алгоритм дотримується точної стратегії без жодних коливань.

На макроекономічному рівні така система створює più ліквідні ринки завдяки високій частоті замовлень. Крім того, ринки стають більш прогнозованими, оскільки алгоритми програмуються на реакцію конкретних умов — це робить торгівлю більш впорядкованою та структурованою.

Алго-трейдинг та цілодобові криптовалютні ринки

На ринках криптовалют алго-трейдинг показує найбільшу ефективність. Крім того, що цей ринок не знає вихідних днів, він створює унікальні виклики: трейдери ризикують упустити прибіркові можливості або зазнати збитків, поки вони спокійно спять. Саме тому навіть консервативні трейдери, які зазвичай віддають перевагу ручній торгівлі, розглядають алгоритмічну торгівлю як страховку від упущених можливостей, коли вони відсутні біля екранів.

Де застосовується алго-трейдинг у різних торговельних стратегіях

Алго-трейдинг підходить для широкого спектра торгових підходів. Арбітражники, які намагаються отримати прибуток на незначних цінових різницях між ринками, використовують алгоритми для точного та своєчасного виконання замовлень. Короткострокові трейдери та скальпери, що прагнуть заробляти на малих коливаннях ринку, покладаються на алгоритмічну торгівлю, щоб гарантувати достатню частоту операцій для отримання прибутку та запобігання переслідуванню збитків.

Маркет-мейкери також використовують алго-трейдинг для забезпечення необхідного рівня ліквідності на ринку. Крім того, багато трейдерів використовують алгоритми для тестування та валідації певної стратегії — це дозволяє їм перевірити, чи здатна вона генерувати постійний дохід перед тим, як розгорнути її в масштабах.

Ризики та виклики алгоритмічної торгівлі: на що звертати увагу

Попри численні переваги, алго-трейдинг пов’язаний із суттєвими ризиками. Технічні збої системи, порушення мережевого підключення або неправильна програмізація алгоритму можуть призвести до значних втрат. Оскільки алгоритми розробляються людьми, вони можуть містити помилки програмістів, тому тестування та перевірка на історичних даних мають критичне значення.

Крім того, алгоритм завжди буде виконувати лише те, на що він запрограмований. Він не в змозі передбачити так звані «чорні лебеді» — непередбачені кризові ситуації, які потребують людського втручання та адаптивних заходів. Саме це підкреслює важливість постійного нагляду та готовності людини перебрати контроль, коли це необхідно.

Алго-трейдинг це потужний інструмент, проте він вимагає глибокого розуміння, постійного моніторингу та готовності управляти ризиками відповідально.