Посібник з технічних індикаторів: 15 важливих індикаторів для розуміння ефективних торгових сигналів

Дуже багато новачків у трейдингу стикаються з однією загальною проблемою: не знають, коли входити в угоду, коли продавати або як коригувати торгову стратегію відповідно до ситуації на ринку. Основна відповідь полягає у технічних індикаторах (indicator) — інструментах аналізу, створених статистиками та досвідченими трейдерами за десятки років розвитку.

Сьогодні ці індикатори автоматично обчислюються та безкоштовно доступні на більшості торгових платформ. Якщо ви добре володієте їх використанням, ви зможете визначати тренд цін, рівні підтримки та опору, а також більш точно реагувати на торгові сигнали. Ця стаття допоможе вам зрозуміти 15 найпопулярніших індикаторів у Forex та фондовому ринку.

Чотири основні групи технічних індикаторів у технічному аналізі

У сфері технічного аналізу трейдери використовують три основні інструменти: тренд, ціновий графік і технічні індикатори. Індикатори поділяються на чотири основні групи, кожна з яких має своє призначення:

• Група індикаторів тренду — допомагає визначити напрямок цін
• Група індикаторів імпульсу — оцінює силу руху цін
• Група індикаторів волатильності — вимірює ступінь коливань цін
• Група індикаторів обсягу — аналізує тиск купівлі-продажу через обсяг торгів

Індикатори тренду: визначення напрямку ринку

Скользящая средняя (Moving Average — MA)

Це найпростіший індикатор, що допомагає трейдеру розпізнати майбутній тренд цін. Лінія MA відображає середню ціну за певний період, обчислену з ціни закриття. Головна мета MA — не точне прогнозування, а показати формування та підтримку тренду. Коли ціна вище за MA, тренд зазвичай зростає, і навпаки.

Індекс ADX (Directional Average)

Цей індикатор допомагає трейдеру визначити чи є на даний момент сильний тренд на ринку, незалежно від його напрямку. ADX може зростати навіть при зниженні цін, оскільки він вимірює силу тренду, а не його напрямок. За допомогою ADX трейдер може вирішити, чи входити в ринок, чи чекати.

Індикатор Ichimoku Kinko Hyo (Хмара Ічімоку)

Цей індикатор складається з 5 ліній (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou span A, Senkou span B, Chikou span), що формують “хмару” на графіку. Ichimoku дуже корисний для визначення зон підтримки та опору, а також для розпізнавання, чи ринок у тренді, чи коливається в межах цінового діапазону.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD формується шляхом злиття та розходження двох скользящих середніх. Цей індикатор добре підходить для спостереження змін у імпульсі, напрямку та часі руху цін. Коли MACD починає змінюватися, він попереджає, що поточний тренд може закінчитися або змінити напрямок.

Parabolic SAR

Цей індикатор дає чіткі торгові сигнали щодо того, коли входити, коли виходити та де ставити стоп-лосс. Parabolic SAR зазвичай зображується у вигляді точок над або під ціною, залежно від напрямку тренду.

Індикатори імпульсу: оцінка сили руху

Індекс RSI (Relative Strength Index)

RSI — один із найважливіших індикаторів для визначення сили активу. Він коливається від 0 до 100 і допомагає трейдеру зрозуміти, чи актив перекуплений (overbought) або перепроданий (oversold). RSI зазвичай використовують у поєднанні з іншими індикаторами для отримання більш сильних торгових сигналів.

Стохастичний осцилятор (SO)

Цей індикатор порівнює ціну закриття з діапазоном цін (максимуму — мінімуму) за певний період, допомагаючи виявити, коли актив перебуває у зоні перекупленості або перепроданості. SO коливається від 0 до 100, при цьому значення понад 80 свідчить про перекупленість, а менше 20 — про перепроданість.

Williams % R (%R)

Цей індикатор працює подібно до Стохастика, але з інверсією. Williams %R допомагає трейдеру визначити моменти, коли актив може бути перекуплений або перепроданий, і дає надійні торгові сигнали.

Індикатори волатильності: вимірювання нестабільності цін

ATR (Average True Range)

ATR — простий, але ефективний індикатор для вимірювання ступеня волатильності ринку. Він не показує напрямок цін, а лише ступінь їх коливань. Трейдери використовують ATR для визначення точок входу та виходу залежно від поточної волатильності.

Полоси Боллінджера (Bollinger Band — BB)

Полоси Боллінджера складаються з трьох ліній: середньої (простої скользящої середньої) та двох верхньої і нижньої. Коли ціна підходить до верхньої, це свідчить про перекупленість, а до нижньої — про перепроданість. Полоси Боллінджера зазвичай використовують у поєднанні з MACD і RSI для отримання більш точних торгових сигналів.

Стандартне відхилення (Standard Deviation — SD)

SD вимірює ступінь відхилення цін від середньої скользящої. Чим вище SD, тим більш волатильний ринок. Різке зростання SD може попереджати про завершення поточного етапу та перехід до фази консолідації або розвороту.

Індикатори обсягу: аналіз тиску купівлі-продажу

Індекс грошового потоку (MFI)

MFI поєднує ціну та обсяг торгів для визначення, чи актив перекуплений (gain) або перепроданий (loss). MFI коливається від 0 до 100, при цьому високий MFI ###близько 100( свідчить про сильний продаж, а низький )близько 0### — про активний купівельний інтерес. MFI часто використовують у поєднанні з моделлю Еліота та рівнями Фібоначчі.

( Лінія накопичення/розподілу )Accumulation/Distribution — A/D###

A/D допомагає трейдеру визначити, чи актив накопичується ###збирається( або розподіляється )розпродається### інвесторами. За рівнем обсягу та ціною A/D показує тренди зростання/зниження та ознаки дивергенції. Якщо ціна зростає, а A/D знижується, це може свідчити про недостатню силу купівлі для підтримки зростання і можливий розворот.

( Об’єм на балансі )OBV###

OBV використовується для визначення тиску купівлі-продажу на основі обсягу та ціни. Простий принцип: якщо ціна зросла сьогодні, OBV = OBV попереднього дня + обсяг сьогоднішнього дня. Зростання OBV свідчить про активний інтерес покупців.

Таблиця короткого огляду технічних індикаторів

Щоб ефективно використовувати індикатори, рекомендується поєднувати їх з різних груп, а не застосовувати багато з однієї. Нижче наведена таблиця з коротким оглядом індикаторів за типами:

Примітка: Полоси Боллінджера та Ichimoku вважаються універсальними індикаторами, які можуть працювати самостійно у певних стратегічних підходах. Індикатори обсягу зазвичай використовують для підтвердження сили тренду.

Стратегія поєднання кількох індикаторів: практичний приклад

Для підвищення ефективності торгівлі потрібно знати як поєднувати 3-4 індикатори з різних груп для отримання надійних торгових сигналів. Нижче наведено приклад стратегії купівлі з використанням RSI, Ichimoku, Полос Боллінджера та OBV:

Крок 1: Підтвердження прориву ціною Полос Боллінджера

Спершу потрібно почекати, поки ціна прорве та закриється вище середньої лінії Полос Боллінджера. Це перший сигнал про формування зростаючого тренду.

( Крок 2: Перевірка RSI для підтвердження імпульсу

Далі слід спостерігати за RSI. Якщо RSI залишається нижче 50 )показує слабкий імпульс, потрібно почекати, поки RSI підніметься вище 50. Зазвичай імпульс трохи запізнюється за трендом, тому потрібно трохи почекати для підтвердження зростання імпульсу разом із ціною.

Крок 3: Очікування зростання обсягу OBV зростає

Наступний важливий крок — чекати зростання обсягу торгів, що підтверджується зростанням OBV. Це свідчить про справжню силу купівлі за цим рухом. Коли всі три умови виконані, можна входити в покупку.

Крок 4: Встановлення стоп-лосу нижче нижньої Полоси Боллінджера

Щоб захистити капітал, слід поставити стоп-лос нижче нижньої Полоси Боллінджера. Якщо поставити дуже близько, можна отримати стоп-лосс через звичайні коливання. Якщо дуже далеко — втрати будуть більшими. Нижня Полоса — логічна точка для розміщення стоп-лосу.

Крок 5: Вихід з угоди при прориві ціною нижньої Полоси Боллінджера

Для фіксації прибутку не потрібно чекати всіх інших індикаторів. Замість цього закрийте угоду, коли з’явиться чіткий сигнал виходу, наприклад, прорив нижньої Полоси Боллінджера або сигнал розвороту від Ichimoku. Перехрестя ліній Ichimoku або перетин ціни з MA — хороші сигнали для виходу.

Якщо ви торгуєте короткими позиціями short, просто виконуйте протилежні кроки.

Висновок: знання про індикатори — основа успіху

Технічні індикатори — незамінний інструмент для будь-якого трейдера, який прагне систематично та безпечно торгувати. Освоївши їх використання, ви отримаєте перевагу на ринку та зможете ефективніше керувати ризиками. Однак важливо пам’ятати, що жоден індикатор не є ідеальним. Вони можуть давати хибні сигнали, особливо в умовах сильних коливань.

Саме тому поєднання індикаторів з різних груп — оптимальна стратегія. Це дозволяє підтвердити торгові сигнали та зменшити ймовірність обману хибними сигналами. Найголовніше — постійна практика — тільки через досвід і тренування ви зможете оволодіти ефективним використанням індикаторів.