Що таке MACD? Посібник з торгових стратегій для новачків-інвесторів

Коли ви входите у світ криптотрейдингу або фондового ринку, одним із перших інструментів технічного аналізу, з яким ви зустрінетеся, є MACD. Цей індикатор був розроблений Джеральдом Апелем у 1979 році і досі залишається одним із найпопулярніших серед професійних трейдерів по всьому світу.

Що таке MACD? Як працює цей індикатор

MACD — скорочення від Moving Average Convergence Divergence (збіг і розбіжність скользящих середніх), — це індикатор, побудований на основі різниці між двома скользящими середніми.

Основна формула MACD дуже проста:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Це означає, що ви берете 12-періодну скользящу середню і віднімаєте 26-періодну. Коли EMA(12) вище за EMA(26), MACD дає позитивне значення (над нульовою лінією). Навпаки, коли EMA(12) нижче за EMA(26), MACD буде від’ємним (під нульовою лінією).

Чим далі від нульової лінії, тим більша різниця між двома скользящими середніми, що свідчить про сильнішу динаміку тренду.

Основні компоненти лінії MACD у фондовому та криптовалютному аналізі

Повний набір індикатора MACD складається з чотирьох компонентів:

1. Головна лінія MACD
Ця лінія відображає основний тренд і допомагає визначити загальну тенденцію ринку. При сильному зростанні вона віддаляється від нульової лінії у бік позитиву.

2. Лінія сигналу (Signal Line)
Це EMA(9( саме по собі лінії MACD )зверніть увагу: це не EMA)9### ціни###. Ця лінія створює важливі сигнали перетину у поєднанні з головною лінією MACD.

3. Гістограма
Гістограма — це стовпчики, що показують різницю між лінією MACD і лінією сигналу. Великі стовпчики свідчать про явне зближення або розбіжність.

4. Нульова лінія
Це горизонтальна лінія, яка допомагає оцінити силу або слабкість поточного тренду.

Три важливі сигнали, які потрібно знати

( Сигнал 1: Перетин MACD і лінії сигналу

Сигнал на купівлю: коли лінія MACD перетинає лінію сигналу знизу вгору, гістограма переходить з мінусового у плюсовий. Це сигналізує про можливе зростання ціни.

Сигнал на продаж: коли MACD перетинає лінію сигналу зверху вниз, гістограма переходить з плюсового у мінусовий. Це попередження, що ціна може почати знижуватися, і варто розглянути продаж.

) Сигнал 2: Перетин MACD через нульову лінію

Знизу вгору: MACD переходить з мінуса у плюс, тобто EMA(12) перетинає EMA###26( зверху. Це сильний сигнал зростання.

Зверху вниз: MACD стає від’ємним, що свідчить про слабкість короткострокового EMA порівняно з довгостроковим. Це сигнал до зниження.

) Сигнал 3: Дивергенція і конвергенція

Дивергенція (Divergence): Ціна зростає, але MACD йде вниз. Це попередження, що зростання може бути слабким і скоро відбудеться розворот. Наприклад, BTC досягла піку $68 000, але одразу почала падати через цю дивергенцію.

Конвергенція ###Convergence###: Ціна знижується, але MACD починає зростати. Це сигнал, що продавальний тиск слабшає і ціна може розвернутися вгору — хороша можливість для входу в покупку.

Стратегії торгівлі з використанням MACD

( Стратегія 1: MACD у поєднанні з стохастиком

Стохастик — індикатор, що вимірює імпульс, порівнюючи ціну закриття з діапазоном цін за певний період. Коливання від 0 до 100 з двома важливими рівнями:

• Більше 80: зона перекупленості, можливий розворот ціни
• Менше 20: зона перепроданості, можливе відновлення

Стратегія “Double Cross” — поєднання MACD і стохастика. Коли обидва дають сигнали перетину одночасно, точність значно зростає. Просто чекайте, коли обидва індикатори погоджуються щодо напрямку, і відкривайте позицію.

) Стратегія 2: MACD у поєднанні з RSI

RSI (Relative Strength Index) — також імпульсний індикатор, що розраховується як співвідношення між середньою прибутковістю і середніми втратами за 14 періодів (можна гнучко налаштовувати).

Важливі рівні RSI:

• 70+: зона перекупленості (або 75-80 при сильному бичачому ринку)
• 30-: зона перепроданості (або 20-25 для більшої впевненості)

MACD і RSI доповнюють один одного. Коли RSI попереджає про перекупленість, MACD допомагає точно визначити момент продажу, слідкуючи за перетином лінії Signal. Поєднання двох індикаторів допомагає уникнути багатьох фальшивих сигналів.

Недоліки, які потрібно знати

Хоч MACD дуже корисний, він не ідеальний:

1. Фальшиві сигнали: дивергенція і конвергенція можуть вводити в оману, особливо на боковому ринку (горизонтальному).

2. Відносна суб’єктивність: кожен трейдер може налаштовувати MACD по-своєму (замість стандартних 12, 26, 9), що призводить до різних результатів.

3. Запізнення: MACD базується на скользящих середніх, тому завжди має затримку щодо реальної ціни. Сигнали можуть з’явитися з запізненням.

Як покращити роботу з MACD

Зменшити шумові сигнали: використовуйте мультифреймовий аналіз. Спершу визначте основний тренд на великих таймфреймах (4H, D), а потім шукайте точку входу на менших — 15 хвилин, 1 година .

Налаштування параметрів: замість стандартних 12, 26, 9 спробуйте 21, 55, 9 для більш стабільних сигналів, особливо при торгівлі на довгих таймфреймах.

Висновок

Лінія MACD у фондовому та криптовалютному аналізі — потужний інструмент, але він лише частина цілісної торгової стратегії. Поєднуйте MACD з іншими індикаторами, правильно керуйте ризиками і перевіряйте сигнали на різних таймфреймах. Лише глибоке розуміння механізму роботи і постійна практика зроблять MACD вашим надійним помічником у стабільному заробітку.