Trailing Stop - Ефективний інструмент управління ризиками для трейдерів

Важливі питання у торгівлі

Кожен трейдер стикається з важким питанням: коли слід фіксувати прибуток або обмежувати збитки? Іноді ви вже заробили досить пристойну кількість піпсів, але боїтеся, що ринок може повернутися. Навпаки, при збитковій угоді ви сумніваєтеся, чи варто тримати позицію або закрити її одразу. Обидві ситуації дозволяють емоціям взяти верх над раціональністю, порушуючи заплановану торгову дисципліну.

Щоб вирішити цю проблему, професійні трейдери зазвичай використовують автоматизовані інструменти, зокрема Trailing Stop — ефективну стратегію, яка допомагає мінімізувати вплив емоцій.

Що таке Trailing Stop і як він працює?

Trailing Stop — це особливий тип ордеру, який дозволяє встановити рівень фіксації прибутку або обмеження збитків у відсотках або фіксованій кількості піпсів, і цей рівень автоматично змінюється відповідно до ринкової ціни.

Основні характеристики Trailing Stop:

• Рівень ціни рухається лише в одному напрямку, вигідному для трейдера
• Коли ціна змінює напрямок і перевищує встановлений відстань, ордер автоматично активується
• Допомагає захистити вже отриманий прибуток, дозволяючи йому зростати далі

Детальний приклад ілюстрації

Випадок 1: Використання Trailing Stop 10 піпсів

Ви прогнозуєте зростання пари USDJPY і відкриваєте лон на рівні 107.852:

• Вхідна ціна: 107.852
• Trailing Stop встановлений на 10 піпсів, тобто початковий рівень активації — 107.842

Подальша зміна ринку:

• Наступного дня: ціна зросла на 50 піпсів до 107.902, Trailing Stop автоматично піднявся до 107.892
• Третій день: ціна знизилася до 107.900, але Trailing Stop залишився на рівні 107.892
• Коли ринок досяг нового максимуму на 107.922, Trailing Stop піднявся до 107.912
• В кінці, коли ціна опустилася до 107.912, ордер активувався, і ви зафіксували прибуток у 60 піпсів

Випадок 2: Використання відсоткового співвідношення

Якщо ви відкриваєте шорт на рівні 126.332 з Trailing Stop 10%, то:

• Після зростання ціни понад 10%, ордер активується приблизно на рівні 139.219
• У цьому випадку Trailing Stop працює так само, як звичайний стоп-лосс

Стратегії налаштування відповідного Trailing Stop

Головне — не ставити його занадто тісно або занадто широко:

Занадто тісно: ордер буде активований через повсякденні коливання ринку, і ви закриєте позицію раніше, ніж тренд розвинеться повністю.

Занадто широко: ризикуєте втратити значну частину прибутку або пропустити потенційні можливості.

Оскільки кожен актив і кожен цикл ринку мають свої особливості, не існує універсальної формули. Вам потрібно:

• Аналізувати волатильність конкретного ринку
• Враховувати свій стиль торгівлі
• Коригувати відповідно до стратегії управління ризиками

Правила застосування:

• Ринок із сильними коливаннями → Trailing Stop ширший
• Спокійний ринок → Trailing Stop ближче до ціни

6 ефективних методів використання Trailing Stop

Метод 1: Залежно від допустимого ризику ®

Визначте максимально допустимий збиток ® і встановіть Trailing Stop на рівні 1R, 2R або nR:

• При сильних коливаннях ринку: ставте від 2R і більше, щоб уникнути раннього закриття
• При стабільному ринку: від 1R для максимальної захисту прибутку

Метод 2: Використання Parabolic SAR

Parabolic SAR — технічний індикатор, що визначає, коли закінчується імпульс. Коли свічка наближається до SAR, це сигнал до можливого розвороту:

• Встановлюйте Trailing Stop на рівні найближчого SAR
• Забезпечте закриття позиції до розвороту ціни

Метод 3: За рівнями максимумів/мінімумів X свічок

Використовуйте найвищу або найнижчу ціну з X попередніх свічок:

• Лонг: Trailing Stop = найнижчий мінімум з X свічок
• Шорт: Trailing Stop = найвищий максимум з X свічок
• Кількість свічок може змінюватися залежно від таймфрейму

Метод 4: За рівнями підтримки — опору

Це простий, але ефективний метод:

• Визначте основні рівні підтримки та опору
• Встановіть Trailing Stop на цих рівнях
• Добре підходить, коли важко точно визначити вершини/дни

Метод 5: Bar Plus (Свічка + додаткові pip)

Аналогічно методу 3, але додавайте кілька pip до рівня ціни:

• Зазвичай додають 50% від значення ATR (ATR)
• Наприклад: якщо ATR = 60 піпсів, додавайте 30 піпсів до рівня високої або низької ціни свічки

Метод 6: За ковзною середньою

Дозволяє Trailing Stop рухатися разом із Moving Average:

• Найпопулярніше: SMA20 або EMA20
• Для довгострокових торгів: збільшуйте період (SMA50, EMA100)
• Для короткострокових: зменшуйте період (SMA10, EMA5)

Плюси та мінуси Trailing Stop

Переваги

Необмежений потенціал прибутку: На відміну від фіксованого ордеру, Trailing Stop дозволяє максимально використовувати тренд. Він рухається разом із ціною, не пропускаючи додаткові можливості.

Автоматизація економить час: Вам не потрібно постійно слідкувати за ринком для коригування ордерів. Все відбувається автоматично відповідно до ринкової ціни.

Недоліки

Не гарантує виконання ордеру: При швидких коливаннях або низькій ліквідності ціна може пройти рівень Trailing Stop без його активування.

Складно у боковому ринку: Якщо ціна коливається в межах, Trailing Stop може постійно активовуватися, що призведе до непотрібних збитків.

Втрата можливості прийняття рішень: Повна залежність від автоматизації може змусити вас пропустити глибший аналіз ринку.

Коли використовувати Trailing Stop?

Trailing Stop найбільш ефективний, коли:

• Ринок рухається у сильному тренді (trending market)
• Ви хочете захистити вже отриманий прибуток, але дозволити йому зростати
• У вас мало часу для постійного моніторингу цін

Уникайте використання, коли:

• Ринок боковий (sideway), без чіткої тенденції
• Коливання дуже великі, і важко визначити адекватний рівень Trailing Stop

Висновок

Trailing Stop — потужний інструмент для максимізації прибутку та ефективного управління ризиками. Він не лише допомагає захистити досягнення, а й автоматично слідує за прибутком у сприятливих умовах. Однак успіх залежить не лише від інструменту, а й від правильного його налаштування.

Оптимальний рівень Trailing Stop залежить від:

• Вашого стилю торгівлі (короткостроковий чи довгостроковий)
• Волатильності активу
• Особистого рівня ризику

Комбінуючи ці методи із дисципліною у торгівлі, ви зможете підвищити ефективність і зменшити негативний вплив емоцій.