Торгові сигнали 101: від теорії до практики

Що насправді стоїть за цими сигналами купівлі/продажу?

Торгові сигнали звучать ефектно, але насправді це просто інструменти розпізнавання шаблонів. Вони аналізують ціну, обсяг та історичні дані, щоб підказати, коли варто заходити в угоду або виходити з неї. В чому магія? Вони поєднують технічний аналіз, обробку даних і зміни настроїв на ринку, щоб усунути емоції з ваших угод.

Думайте про це так: замість того, щоб цілий день як маніяк дивитися на графіки, сигнали виконують важку роботу. Вони видають механічні рекомендації на основі логіки, а не FOMO.

Звідки беруться ці сигнали?

Основи прості. У вас є OHLCV дані (open-high-low-close-volume)—практично кожна біржа надає вам це. Пропустіть це через індикатори, такі як MACD, і бум, ви отримуєте сигнал.

Але ось де проявляються інституційні гроші: вони не обмежуються простими графіками. Вони постачають алгоритмам дані про внутрішні транзакції, прогнози доходів, трафік веб-сайтів, навіть погодні умови. Повідомлення чітке — кращі дані = кращі сигнали.

Пастка зворотного тестування (І як її уникнути)

Ось де більшість людей помиляється: вони проводять 100 зворотних тестів, вибирають переможця і думають, що розгадали код. Погана новина: вони цього не зробили.

Бек-тести показують історичну ефективність, але не доводять, що сигнал працює в майбутньому. Перенавчання вбиває стратегії швидше, ніж ринкові крахи.

Виправлення? Два підходи:

1. Вирахуйте: Деякі сигнали мають аналітичні рішення. Моделювання часових рядів та статистичний арбітраж часто підпадають під цю категорію.

2. Створіть фейкові дані: Створіть синтетичні набори даних, які імітують реальні умови на ринку. Це дозволяє виявити хибнопозитивні результати та виявити слабкі місця, перш ніж ризикувати реальними грошима.

Сигнали, на які варто звернути увагу

RSI (Індекс відносної сили): Індикатор моментуму, який сигналізує про те, коли активи перепродані або перекуплені — можливий розворот.

Рухома середня (MA): Згладжує шум, показує напрямок тренду. Зростаюча MA = угоди на підвищення, що падає MA = короткі можливості.

MACD: Відстежує два ковзаючі середні та їх взаємозв'язок. Перетини часто сигналізують про зміни тренду.

Фібоначчі Ретре́смент: Використовує математичні пропорції для прогнозування, де ціна може відскочити, перш ніж відновити свій основний рух.

Полосы Боллінджера: Волатильні смуги, які підкреслюють екстремальні рухи—корисні для виявлення перекуплених/недокуплених екстремумів.

Справжня розмова

Сигнали не є кришталевими кулями. Це інструменти ймовірності. Ключ не в пошуку ідеального індикатора—це розуміння чому сигнал має працювати і правильне його тестування перед запуском.