Автоматична торгівля: від теорії до реального ринку

Виклик, про який ніхто не говорить

Усі ми знаємо, що ручна торгівля — це емоційна гра. Ти бачиш, як Біткоїн падає на 5%, і паніка тебе паралізує. Ти бачиш, як він зростає на 10%, і вже хочеш вкласти все. Ось тут і входить алгоритмічна торгівля — ти залишаєш машині робити те, що ти не можеш: бути холодним і систематичним.

Але ось що важливо: це не магія. Це чиста математика з кодом.

Що таке трейдинг насправді?

По суті, комп'ютерні програми, які виконують покупки та продажі на основі правил, які ти визначаєш. Без емоцій. Без FOMO. Без перевірки графіка о 3-й годині ранку.

Алгоритм виконує просту, але жорстоку роботу:

• Моніторинг даних ринку в реальному часі
• Визначте можливості відповідно до ваших критеріїв
• Виконуйте операції за мілісекунди
• Регулюється відповідно до ринкових умов

4 кроки, які ти повинен знати

1. Визнач свою стратегію Починаєш з чогось базового. Наприклад: “Купуй, коли Біткойн падає на 5%, продавай, коли зростає на 5%”. Звучить просто, тому що так і є. Потім ускладнюєш.

2. Закодуйте алгоритм Ви перетворюєте цю логіку на Python (o JavaScript). Надходять історичні дані, виходять замовлення. API Binance або Gate встановлюють підключення до реального ринку.

3. Бектест перед запуском Це важливо: протестуйте свою стратегію на історичних даних. Чи спрацювала б вона в 2021 році? А як щодо краху 2022 року? Якщо вона не витримує минулих криз, вона не витримає і майбутніх.

4. Постійний моніторинг Після запуску алгоритму потрібен нагляд. Ринки змінюються. З'єднання можуть не працювати. Код має помилки. Ведіть детальний журнал кожної операції.

Стратегії, які працюють ( іноді )

VWAP (Обсяг зваженої середньої ціни) Діліть великі ордера на маленькі частини, виконуйте їх з часом, націлюйтесь на середню ціну, зважену за обсягом. Коли ви хочете увійти, не рухаючи ринок.

TWAP (Часовий зважений середній курс) Схожий на VWAP, але без замислювань про гучність — він просто подовжує виконання в часі. Це метод «перестрахуйся».

POV (Відсоток обсягу) Якщо ринок торгує 1M BTC за 1 годину, ти виконуєш 10% цього обсягу. Він автоматично адаптується до активності ринку.

Те хороше, що продають проти реальності

✓ Швидкість: Мілісекунди. Люди не змагаються. ✓ Без емоцій: Алгоритм не лякається червоних свічок. ✓ Можливий бек-тест: Ви бачите минуле перед тим, як ризикувати реальними грошима.

✗ Але…

• Вимагає серйозних технічних навичок (програмування + фінанси)
• Баг = повне ліквідування за хвилини
• Невдала підключеність = втрачені замовлення
• Неліквідні ринки = жорстке прослизання
• Оверфітинг - це твій тихий ворог

Ігнорований фактор: реальність ринку

Твій бек-тест показав 95% виграшних угод у 2023 році. Ти запускаєш у 2024 році і втрачаєш усе за 2 тижні. Чому? Тому що:

1. Ринок не є стаціонарним—він змінює режим
2. Кореляції, які ти бачив, не повторюються
3. Є фактори, які ти не запланував (політичні події, спреди на біржах)
4. Інші алгоси також бачать те, що бачиш ти

Тож… це того варте?

Так, але з обережністю:

• Починай з малого. Дуже малого.
• Тестування на основі даних за принаймні 5 років
• Живе тестування з мінімальними коштами перед масштабуванням
• Моніторити щоденно
• Підготуйся до програшу

Автоматична торгівля не є рішенням усіх твоїх проблем. Це інструмент. Як і будь-який інструмент, він може будувати або знищувати, залежно від того, як ти його використовуєш.