Що таке стохастичний RSI (StochRSI)?

Question

Стохастичний RSI (StochRSI) є індикатором технічного аналізу, що використовується для визначення того, чи актив є перепроданим чи перекупленим, а також для виявлення поточних ринкових тенденцій. Як випливає з назви, StochRSI отримано з Індексу відносної сили (RSI), що робить його "індикатором індикатора". Він функціонує як стохастичний осцилятор, що означає, що він коливається вище і нижче центральної лінії.

StochRSI вперше був описаний у 1994 році в книзі "Новий технічний трейдер" авторів Стенлі Кролла та Тушара Чанде. Хоча трейдери акцій часто використовують цей індикатор, він може бути також цінним на інших ринках, включаючи Forex та торгівлю криптовалютами.

Як працює StochRSI

Індикатор StochRSI створюється з регулярного RSI шляхом застосування формули стохастичного осцилятора. Результат є єдиним числовим показником, який коливається навколо центральної лінії ( 0.5), в діапазоні від 0 до 1. Деякі модифіковані версії індикатора StochRSI множать результат на 100, переміщуючи значення з 0-1 на 0-100. Також часто можна побачити 3-денної простої ковзаючої середньої (SMA) поряд з лінією StochRSI, яка слугує сигналом, щоб допомогти зменшити ризик дій на підставі хибних сигналів.

Хоча стандартна формула стохастичного осцилятора враховує ціну закриття активу разом із найвищими та найнижчими точками протягом певної сесії, при розрахунку StochRSI формула застосовується безпосередньо до даних RSI (, не враховуючи фактори ціни ).

StochRSI = (Поточний RSI - Найнижчий RSI)/(Найвищий RSI - Найнижчий RSI)

Як і стандартний RSI, найчастіше використовуване часовий параметр для StochRSI становить 14 сесій. 14 сесій, що використовуються в обчисленні StochRSI, базуються на періоді графіка. Тому, поки денний графік аналізує попередні 14 днів (свічок), годинний графік генерує StochRSI на основі останніх 14 годин.

Сесії можуть бути визначені за днями, годинами або навіть хвилинами, і кожен трейдер використовує їх по-різному ( відповідно до свого профілю та стратегії). Кількість сесій також може бути відрегульована вгору або вниз, щоб визначити довгострокові або короткострокові тренди. Налаштування на 20 сесій є ще одним популярним варіантом для індикатора StochRSI.

Як уже згадувалося, деякі моделі графіків StochRSI присвоюють значення від 0 до 100 замість 0 до 1. На цих графіках медіанна лінія знаходиться на рівні 50 замість 0.5. Тому сигнал про перекупленість, який зазвичай виникає на рівні 0.8, буде позначений як 80, а сигнал про перепроданість буде на рівні 20 замість 0.2. Графіки з налаштуваннями від 0 до 100 можуть виглядати трохи інакше, але їхня інтерпретація залишається такою ж.

Як використовувати StochRSI

Найбільше значення індикатора StochRSI полягає в значеннях поблизу верхніх і нижніх меж його діапазону значень. Тому основна функція індикатора полягає в ідентифікації потенційних точок входу та виходу, а також цінових розворотів. Індикатор на рівні 0.2 або нижче вказує на те, що актив може бути перепроданим, тоді як індикатор на рівні 0.8 або вище вказує на те, що актив може бути перепроданим.

Крім того, індикатори, що знаходяться поруч із медіанною лінією, також можуть надати корисну інформацію про ринкові тренди. Наприклад, коли медіанна лінія виступає в ролі підтримки, і лінії StochRSI регулярно переміщуються вище позначки 0.5, це може вказувати на продовження бичачого або висхідного тренду - особливо, якщо лінія починає рухатися до рівня 0.8. Аналогічно, якщо індикатори знаходяться нижче рівня 0.5 і наближаються до рівня 0.2, це вказує на ведмежий або низхідний тренд.

Досвідчені трейдери також використовують StochRSI для виявлення патернів дивергенції між індикатором та ціновою дією. Буллінгова дивергенція виникає, коли ціна робить нижчі мінімуми, в той час як StochRSI робить вищі мінімуми, потенційно сигналізуючи про наближення розвороту з низхідного тренду. Навпаки, ведмежа дивергенція з'являється, коли ціна робить вищі максимуми, в той час як StochRSI робить нижчі максимуми, що часто вказує на потенційний розворот з висхідного тренду.

StochRSI проти RSI

StochRSI та RSI є стохастичними осциляторами, які допомагають трейдерам легко визначати потенційні перепроданість та перекупленість, а також можливі точки розвороту. Коротко кажучи, стандартний RSI є мірою, що використовується для відстеження швидкості та величини зміни ціни за певний період (session).

Однак, у порівнянні з StochRSI, стандартний RSI є відносно повільно змінюваним індикатором, який генерує меншу кількість торгових сигналів. Використання формули стохастичного осцилятора на звичайному RSI створює StochRSI як дуже чутливий індикатор. В результаті, він генерує більше сигналів, надаючи трейдерам більше можливостей для визначення ринкових тенденцій та потенційних точок покупки або продажу.

Іншими словами, StochRSI є волатильним індикатором, і хоча це робить його більш чутливим інструментом технічного аналізу (TA), він може надати трейдерам більше торгових сигналів. Для трейдерів цей індикатор також є ризикованішим, оскільки часто генерує значну кількість шуму (false signals). Як згадувалося, використання простого ковзного середнього (SMA) є популярним методом зменшення ризиків, пов'язаних з цими хибними сигналами, і в багатьох випадках 3-дневне просте ковзне середнє (SMA) було включено як параметр за замовчуванням для індикатора StochRSI.

У криптовалютних ринках зокрема, які відчувають вищу волатильність, ніж традиційні ринки, поєднання StochRSI з іншими технічними індикаторами часто дає кращі результати. Трейдерам слід розглянути можливість використання StochRSI разом з індикаторами обсягу, рівнями підтримки та опору, а також трендовими індикаторами, щоб фільтрувати хибні сигнали та підтверджувати потенційні торгові можливості.

Практичні застосування StochRSI в трейдингу

Ефективність StochRSI варіюється в залежності від різних ринкових умов. У трендових ринках індикатор може залишатися в зоні перекупленості або перепроданості протягом тривалих періодів, що робить його менш надійним при використанні окремо. Однак у ринках з флетом StochRSI відмінно розпізнає потенційні точки розвороту поблизу рівнів підтримки та опору.

При застосуванні StochRSI до торгових стратегій розгляньте ці практичні підходи:

Сигнали перетворення: Коли лінія StochRSI перетинає свою сигнальну лінію (, зазвичай 3-денна SMA ) поблизу зони перепроданості (0.2 або 20), це може свідчити про можливість покупки. Навпаки, коли StochRSI перетинає нижче своєї сигнальної лінії поблизу зони перекупленості (0.8 або 80), це може сигналізувати про можливість продажу.
Перетини центральної лінії: Рухи через центральну лінію 0.5 або 50 можуть вказувати на зміни в моментумі. Перетини вище центральної лінії можуть підтримувати бичачий настрій, тоді як перетини нижче можуть підтверджувати ведмежий настрій.
Торговля на розбіжностях: Можливо, найпотужніше застосування StochRSI полягає в виявленні розбіжностей між ціновою дією та індикатором. Ці розбіжності часто передують значним змінам ціни і надають ранні сигнали для змін тренду.

При використанні StochRSI на ринках криптовалют, налаштування періоду індикатора відповідно до вашого торгового таймфрейму стає критично важливим. Трейдери короткострокового горизонту можуть отримати вигоду від швидших налаштувань (8-10 періодів), тоді як свінг-трейдери зазвичай використовують стандартні 14 періодів або довші налаштування для фільтрації ринкового шуму.