Критерій Келлі: математика на службі криптотрейдингу 🚀

Формула Келлі з'явилася в 1956 році. Її вигадав Джон Келлі-молодший у Bell Labs. Зараз трейдери використовують її в усьому світі. Чому? Щоб правильно розподіляти гроші та довго зростати. Без зайвих ризиків 📈.

Суть математики Келлі 🧮

Формула виглядає так: f* = (bp - q)/b

• f* — скільки вкласти
• p — шанс виграти
• q — ймовірність програти ( це 1 - p)
• b — коефіцієнт прибутковості

Отримується число. Це відсоток грошей для однієї угоди. Наче просто. Але працює.

Як це використовувати в криптотрейдингу 💰

Крипторинок дикий. Скаче туди-сюди. Тут Келлі особливо цінний. Потрібно:

1. Прикинути ймовірності
2. Придумати план на випадок провалу
3. Порахувати розмір позиції
4. Пристосовуватися до ринку

Приклад. Трейдер думає, що монета виросте з ймовірністю 60%. Співвідношення прибутку до ризику — 2:1. Обчислюємо:

f* = (2 × 0,6 - 0,4)/2 = 0,4

Отже, оптимально вкласти 40% грошей. Здається, багато! Тому багато хто бере "половину Келлі" — просто для спокою 🔥.

Чому це класно 🌕

1. Система є системою
2. Банкрутство? Не чули
3. Розвиваємось довго
4. Дисципліна перемагає емоції
5. Підходить різним стилям

Не все так гладко у світі крипти ⚠️

Келлі класний, але є нюанси:

1. Як точно вгадати ймовірності? Ринок непередбачуваний
2. Регулятори, хакери, Ілон Маск у твіттері — формула їх не бачить
3. Іноді радить занадто агресивні ставки
4. Не кожен витримає такі американські гірки

А як же Блек-Шоулз? 📊

Блек-Шоулз про ціни опціонів. Келлі про розміри ставок. Різні інструменти для різних завдань. Використовуй обидва, буде крутіше.

Зараз, у 2025 році, коли криптовалюти стрибають як божевільні, Келлі стає другом трейдера. Не ідеальний друг. Іноді дивний. Але допомагає знайти баланс — швидко зростати і не збанкрутіти 🚀. Мені здається, це те, що потрібно сучасному криптотрейдеру.