Оволодіння показником середнього справжнього діапазону для Волатильність торгівлі

Вступ

Торгівля добре відома своєю волатильністю, особливо на ринках криптовалют. Трейдери часто намагаються скористатися цими ціновими коливаннями та намагаються їх прогнозувати. Технічний аналіз та індикатори цінової волатильності, такі як Середній справжній діапазон (ATR), представляють один із можливих підходів до розуміння ринкових рухів. Для багатьох трейдерів ATR став безцінним інструментом для розуміння динаміки ринку та вдосконалення їхнього набору інструментів технічного аналізу.

Що таке середнє справжнє коливання?

Середній істинний діапазон був розроблений технічним аналітиком Дж. Веллесом Уайлдером-молодшим у 1978 році як інструмент для вимірювання волатильності. Відтоді ATR став одним з найвідоміших технічних індикаторів волатильності в торгівлі.

ATR тепер є значною складовою частиною інших індикаторів, які визначають напрямок руху ринку, таких як Середній індекс напрямкового руху (ADX) та Рейтинг середнього індексу напрямкового руху (ADXR). Використовуючи ATR, трейдери намагаються визначити оптимальні періоди для торгівлі на волатильних коливаннях ринку.

Індикатор розраховує середній ціновий діапазон активів на ринку за 14-денний період. ATR не надає інформації про цінові тренди або напрямок, але дає уявлення про цінову волатильність протягом цього часу. Високий ATR вказує на високу цінову волатильність протягом певного періоду, тоді як низький ATR вказує на низьку цінову волатильність.

При визначенні того, чи купувати чи продавати активи в цей період, саме ці низькі або високі цінові коливання є тим, що трейдери враховують. Важливо зазначити, що ATR лише приблизно оцінює цінову волатильність і має використовуватися лише як один з компонентів у комплексній торговій стратегії.

Як розрахувати середній справжній діапазон

Щоб розрахувати ATR, вам потрібно знайти найбільший істинний діапазон (TR) за певний період. Це означає, що потрібно розрахувати три різні діапазони та вибрати найбільший з трьох:

1. Висота останнього періоду мінус низька точка останнього періоду

2. Абсолютне значення (ігноруючи будь-який негативний знак) високого значення останнього періоду мінус попередня ціна закриття

3. Абсолютне значення мінімуму останнього періоду мінус попередня ціна закриття

Період може варіюватися в залежності від фокусу трейдера. Наприклад, для криптовалют період може становити 24 години, тоді як для акцій - один торговий день. Щоб визначити середнє справжнє коливання за період (типово 14 днів), справжнє коливання розраховується для кожного періоду та підсумовується, а просте середнє обчислюється.

Визначення ATR цього періоду дозволяє трейдерам дізнатися про цінову волатильність активів протягом цього періоду. Зазвичай трейдер бачить ATR, відображений як лінія на їхніх графіках. Ви можете спостерігати, що лінія ATR підвищується в міру збільшення волатильності в будь-якому ціновому напрямку.

Чому трейдери криптовалют використовують середній істинний діапазон

Трейдери криптовалют часто використовують ATR для оцінки волатильності цін протягом певного періоду. ATR особливо корисний у криптовалютах через високу волатильність, що спостерігається на ринках криптовалют. Звичайною стратегією є використання ATR для встановлення ордерів на фіксацію прибутку та стоп-лосів.

Використовуючи ATR таким чином, ви можете запобігти впливу ринкового шуму на ваші торгові стратегії. Якщо ви намагаєтеся торгувати підозрюваною довгостроковою тенденцією, ви не хочете, щоб щоденна волатильність закривала ваші позиції занадто рано.

Звичайний метод полягає в тому, щоб помножити ATR на 1,5 або 2, а потім використовувати це значення для встановлення стоп-лосса нижче вашої ціни входу. Щоденна волатильність не повинна спрацьовувати стоп-лосса; якщо це відбувається, це хороший показник того, що ринок значно знижується.

Розширені застосування торгівлі ATR

Професійні трейдери часто поєднують ATR з іншими індикаторами для створення надійних торгових систем. Наприклад, поєднання ATR з ковзними середніми може допомогти виявити потенційні розвороти тренду, коли волатильність значно розширюється або скорочується. Під час великих ринкових подій моніторинг раптових сплесків ATR може надати ранні ознаки зміни ринкових умов.

Розмір позиції є ще одним критично важливим застосуванням ATR. Коригуючи розмір позиції на основі поточних рівнів волатильності, трейдери можуть підтримувати послідовну експозицію до ризику в різних ринкових умовах. Наприклад, зменшення розміру позиції, коли показники ATR історично високі, може запобігти надмірним втратам під час непередбачуваних ринкових фаз.

У ринках криптовалют зокрема, ATR може допомогти визначити фази консолідації перед великими проривами. Коли показники ATR залишаються незвично низькими протягом тривалого часу, трейдери часто готуються до потенційних вибухових рухів у будь-якому напрямку.

Недоліки використання середнього істинного діапазону

Хоча ATR надає переваги своїм користувачам завдяки своїй адаптивності та виявленню змін цін, він має два основні недоліки:

1. ATR часто підлягає інтерпретації. Це може бути недоліком, оскільки жодне значення ATR не може чітко вказати, чи зміниться тренд чи ні.

2. Оскільки ATR вимірює лише волатильність ціни, він не інформує трейдерів про зміну напрямку ціни активу. Наприклад, коли раптово збільшується ATR; деякі трейдери можуть вважати, що це підтверджує стару висхідну або спадну тенденцію, що може бути неправдою.

Найкращі практики впровадження ATR

Для оптимальної реалізації ATR розгляньте ці практичні підходи:

Вибір часових рамок: Співвіднесіть свій період ATR з вашим торговим часовим інтервалом. Короткострокові трейдери можуть використовувати ATR на 7-14 днів, тоді як інвестори з довгостроковими позиціями можуть віддавати перевагу 20-30 дням для більш стабільних показників.

Нормалізація волатильності: Порівняйте поточні показники ATR з історичними середніми значеннями, щоб визначити, чи є поточна волатильність незвично високою чи низькою для конкретного активу, яким ви торгуєте.

Аналіз декількох часових рамок: Аналізуйте ATR на різних часових рамках, щоб отримати уявлення як про миттєві, так і про довгострокові патерни волатильності, які можуть вказувати на потенційні точки розвороту ринку.

Динамічне встановлення стоп-лоссу: Замість фіксованих стоп-лоссів використовуйте множники ATR (1.5-3x) для коригування відстаней стоп-лоссу відповідно до поточних умов ринку, що дозволяє торгам дихати, при цьому захищаючи капітал.

Остаточні думки

ATR є важливим інструментом у багатьох торгових наборах для розуміння патернів волатильності. Оскільки волатильність є основним фактором у торгівлі криптовалютами, ATR особливо підходить для цифрових криптоактивів. Його переваги полягають у простоті, але зверніть увагу на його обмеження, якщо ви вирішите експериментувати з ним у своїй торговій діяльності.