Патерн «Вимпел»: моя особиста розвідка в мутних водах трейдингу

Вимпел — це чортиха консолідаційна фігура, що я сам помітив сотні раз, торгуючи на нервах і кофеїні. Вона формується швидше інших, особливо коли ринок буквально зходить з розуму. Як на мене, вимпели майже завжди з'являються на півдорозі до зміни тренда — це як перепочинок перед наступним ривком.

Я давно використовую їх у своїх угодах і можу сказати: коли Вимпел проривається — пора стрибати в напрямку основного тренда, а не стояти стовпом.

Вимпел під мікроскопом

Цей патерн виникає після бурхливого руху ціни вгору або вниз, коли ринок ніби видихається і починає топтатися в звуженому коридорі, формуючи міні-трикутник. Часто спостерігаю таке в середині цінового руху — сигнал того, що ми пройшли тільки половину шляху.

Бачив їх безліч разів на всіх таймфреймах, але частіше на малих. Вимпел схожий на прапор, але не плутайте! В обох є різкий підйом або падіння (прапор), але після цього лінії тренда сходяться, формуючи гострий кінець. Верхня дивиться вниз, нижня — вгору, перетинаючись і вказуючи горизонтально.

Флагшток — початок всього

Щоб вимпел сформувався правильно, повинно бути різке і круте ралі ( на бичачому ) або обвал ( на ведмежому ). Має бути явні ознаки агресивних покупок або продажів з солідним обсягом до формування самого вимпела.

Прорив — момент істини

Прорив зазвичай відбувається в тому ж напрямку, що й попередній тренд. Агресивність тренду перед Вимпелом — ключ до розуміння того, що очікувати після. Більш сильні тренди зазвичай дають більш потужні рухи після.

Настоящий вимпел формуються швидко — пара тижнів максимум. Якщо затягується, скоріше за все, перетвориться на симетричний трикутник або взагалі розвалиться. Невдачі трапляються частіше, ніж хотілося б — коли ціна йде проти логіки.

Об'єм падає при формуванні Вимпела, але має різко зрости після прориву. Ось цей момент посилення об'єму — головна причина, чому я взагалі використовую цей патерн.

Вимпел проти клина і трикутника

Не плутайте вимпел з клином. Вимпел — тільки модель продовження, клин може бути і розворотом. Клин не потребує флагштока — достатньо попереднього тренда.

Вимпел схожий на симетричний трикутник, але набагато менший і вимагає більш різкого попереднього руху. Трикутнику просто потрібен якийсь тренд.

Як я торгую вимпели

Я вхожу на пробої в напрямку тренда і використовую три стратегії:

1. Вхід на першому пробої межі
2. Вхід на пробої максимуму/мінімуму всієї фігури
3. Вхід на першому відкаті після початкового прориву

Ціль визначаю вимірюванням відстані флагштока і проектую його від точки прориву. Стоп-лосс ставлю за протилежну межу вимпела.

Реальність проти очікувань

Джон Мерфи вважає вимпел однією з найнадійніших фігур, але я не згоден. Дослідження Булковскі показують, що 54% вимпелів зазнають невдачі, а середній профіт — близько 6,5%. Успішних рухів всього 32-35%.

Тому я ніколи не торгую вимпел окремо — тільки в комбінації з іншими індикаторами. Без жорсткого ризик-менеджменту тут робити нічого.

Бичачий проти ведмежого

Той же підхід застосовний до обох типів вімпелів. Різниця лише в напрямку: купую на бичачому, продаю на ведмежому.

Вимпели бувають оманливими, але коли вони спрацьовують — це красиво. Головне, щоб тренд до вимпела був гострим і чітким. Різке рух до, швидше за все, продовжиться і після.