MA均線のプロフェッショナル分析：ефективне побудова торгових стратегій

1. Основна теорія та визначення MA

Середня рухома (Moving Average) є одним з найосновніших і найважливіших показників у технічному аналізі. Цей показник базується на теоретичному підґрунті концепції «середньої вартості» теорії Доу і використовує принцип «рухомого середнього» з статистики. З'єднуючи середнє значення цін за певний період кривою, ця техніка аналізу показує історичні патерни зміни цін та прогнозує майбутні цінові тенденції.

2. Спосіб розрахунку ковзаючої середньої

Метод обчислення ковзної середньої (MA) полягає в отриманні арфметичного середнього закритих цін за певний період часу. Кількість днів цього періоду є параметром MA.

Формула: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n

Тут C означає ціну закриття, а n - кількість періодів ковзної середньої.

Наприклад, спосіб обчислення 5-денного ковзного середнього курсу біткойна: MA 5 = (4 днів тому закриття + 3 дні тому закриття + 2 дні тому закриття + вчорашнє закриття + сьогоднішнє закриття) / 5

Середнє ковзне поділяється на три види в залежності від тривалості періоду:

• Короткострокова ковзаюча середня: зазвичай 5 або 10 днів
• Середня рухома лінія: зазвичай 30 днів, 60 днів
• Довгострокова ковзаюча середня: зазвичай 100 днів, 200 днів

3. Зв'язок між часовими рамками та MA середніми

Залежно від часової осі графіка, значення MA середньої лінії змінюється. Наприклад:

• При використанні MA5 на годинному графіку: це представляє середнє значення за 5 годин.
• При використанні MA5 на графіку 4-годинного таймфрейму: це представляє середнє значення за 20 годин (4 години × 5 = 20 годин).

Зазвичай MA середня лінія використовується на денному графіку, а MA5/MA10/MA30/MA60 відповідають середнім значенням за 5 днів/10 днів/30 днів/60 днів.

Зверніть увагу: Налаштування значень MA може бути налаштоване відповідно до особистих уподобань чи аналітичних цілей. Загалом, 4 стандартних ковзаючих середніх MA5/MA10/MA30/MA60 використовуються.

4. Восьмі правила Гранвіля та їх застосування до рухомих середніх

сигнал для купівлі

1. Сигнал початку висхідного тренду: Лінія рухомого середнього поступово починає змінюватися з низхідної на горизонтальну, і коли ціна пробиває лінію рухомого середнього знизу, це стає сигналом до зростання.

2. Тривала висхідна тенденція: Якщо ціна тимчасово опускається нижче ковзної середньої, але незабаром повертається вище ковзної середньої, і сама ковзна середня продовжує зростати, це також можна інтерпретувати як сигнал до зростання.

3. Функція підтримуючої лінії: Якщо ціновий тренд знаходиться вище середньої ковзної, і навіть при падінні ціни вона не перетинає середню ковзну, а швидко переходить до зростання, це також є сигналом продовження зростання.

4. Можливість відскоку після різкого падіння: Якщо ціна раптово різко падає, опускається нижче середньої ковзної лінії і віддаляється від неї, це може створити короткострокову можливість для купівлі внаслідок відскоку після падіння.

сигнал на продаж

5. Сигнали на початку висхідного тренду: Якщо ковзаюча середня лінія поступово переходить від зростання до горизонтального або низхідного напрямку, і ціна пробиває ковзаючу середню лінію знизу, це є сигналом на зниження.

6. Постійна тенденція до зниження: Якщо ціна тимчасово перевищує рухому середню лінію, але швидко повертається нижче неї, і сама рухома середня лінія продовжує знижуватися, це також можна інтерпретувати як сигнал до зниження.

7. Функція як лінія опору: Якщо ціновий тренд знаходиться нижче ковзної середньої, і навіть при зростанні ціни вона не може перевищити ковзну середню, що швидко призводить до падіння, це також є сигналом для продовження зниження.

8. Можливість корекції після різкого зростання: Якщо ціна раптово різко зростає, перевищує лінію рухомого середнього та віддаляється від неї, це може створити можливість для короткострокового продажу через корекцію після різкого зростання.

Для розуміння цих законів важливо зрозуміти концепцію підтримки та опору.

5. Особливості MA та ключові моменти використання

MA ковзна середня, як було зазначено раніше, класифікується на короткострокову, середньострокову та довгострокову. Якщо ціна опускається нижче 200-денної середньої, це можна трактувати як ведмежий ринок, а якщо перевищує - як бичачий ринок.

MA основні характеристики

1. **Функція відстеження трендів: ** MA показує напрямок тренду ціни та відстежує цей тренд. Якщо ви можете визначити висхідний або низхідний тренд з графіка цін, MA буде відповідати цьому напрямку тренду.

2. Затримка: Коли ціна відхиляється від існуючого тренду, реакція з-за властивостей слідкування тренду MA лінії буде повільною. Це одна з великих слабкостей MA лінії.

3. Стабільність: Завдяки методу розрахунку ковзної середньої, важко суттєво змінити значення ковзної середньої лише через коливання цін упродовж дня. Це також є чинником, що сприяє затримці реакції MA.

4. Функція посилення тренду: Коли ціна прориває рухому середню лінію вгору або вниз, ціна має тенденцію продовжувати рух у напрямку цього прориву.

5. Функції підтримки та опору: Завдяки вищезазначеним характеристикам, MA функціонує як лінія підтримки та лінія опору. У трейдингу часто знаходять рівні підтримки та опору на лінії MA.

Вибір параметрів MA виконує роль налаштування цих характеристик. Чим більший параметр, тим сильніші вищезгадані характеристики. Наприклад, 10-денна лінія має більшу здатність посилення тренду, ніж 5-денна.

Переломний момент MA

Серед численних переваг ковзних середніх існують також очевидні недоліки. Це затримка, яка не дозволяє миттєво реагувати на раптові ринкові коливання, а іноді вони можуть давати хибні сигнали. Єдиний спосіб подолати ці недоліки - це поєднувати аналіз ковзних середніх з іншими технічними методами, такими як аналіз свічкових графіків або аналіз трендових ліній.

6. Типові патерни ковзних середніх та очікуваний розвиток ринку

1. Формування золотого перехрестя

На початковій стадії висхідного ринку перетин короткострокової середньої лінії, яка пробиває середню лінію середньострокового та довгострокового періоду знизу вверх, називається «золотим перетином».

Ознаки підвищення ціни: Перетин короткострокової MA5 (біла лінія), яка знизу перетинає короткострокову MA10 (жовта лінія) вгору, називається золотим хрестом! Також перетин короткострокової MA10 (жовта лінія), яка знизу перетинає середньострокові MA30/MA60 (пурпурна/синя лінія) вгору, також вважається золотим хрестом!

2. Формування мертвого перехрестя

Перетин короткострокової ковзної середньої лінії, що проходить зверху вниз через середню лінію середньострокового та довгострокового періоду, називається «мертвим хрестом».

Ознаки падіння ціни: Перетин короткострокової MA5 (біла лінія), яка зверху прорізає короткострокову MA10 (жовта лінія) у напрямку вниз, є «мертвою хрестом»! Перетин короткострокової MA10 (жовта лінія), яка зверху прорізає середньострокові MA30/MA60 (пурпурна/синя лінія) у напрямку вниз, також є «мертвою хрестом»!

3. Сильний розподіл (бичачий розподіл)

Коли ринок зростає і переходить в стабільний період, 5-денна, 10-денна, 30-денна та 60-денна ковзаюча середня розташовуються одна під одною зверху вниз і рухаються в правий верхній кут, таку конфігурацію називають бичачою конфігурацією (бичачий порядок).

Сигнали великого зростання цін: Зверху донизу, короткострокові MA5 (біла лінія), короткострокові MA10 (жовта лінія), середньострокові MA30 (пурпурна лінія), середньострокові MA60 (синя лінія) розташовані вгору, утворюючи форму, що є бичачим розташуванням середніх ліній! Бичаче розташування вказує на те, що ціна перебуває в тренді зростання!

4. Слабка конфігурація (порожня конфігурація)

У спадному ринку, коли 5-денна, 10-денна, 30-денна та 60-денна ковзаючі середні розташовані одна під одною знизу вгору та переміщуються вниз справа, це називається ведмежою конфігурацією (порожня конфігурація).

Передвістя значного падіння ціни: Знизу вгору розташовані короткострокова MA5 (біла лінія), короткострокова MA10 (жовта лінія), середньострокова MA30 (пурпурна лінія) та середньострокова MA60 (синя лінія), що утворює структуру, що йде вниз, є індикатором ведмежого розташування! Ведмежий розташування вказує на те, що ціна перебуває в стані спадного тренду!

5. Рухома середня лінія як підтримка на ринках, що зростають

На висхідному ринку ціна розташована вище середньої лінії, а група ліній, що демонструють бичачий розподіл, виконує роль оборонної лінії для покупців.

Коли ціна коригується і повертається поблизу лінії ковзної середньої, кожна лінія ковзної середньої послідовно проявляє свою підтримку, що стає приводом для входу покупців та знову підвищує ціну. Це і є «ефект сприяння зростанню» ковзної середньої.

6. Рухомі середні як рівень опору на ринку, що падає

У висхідному ринку ціни розташовані нижче ковзної середньої, а слабка ковзна середня слугує оборонною лінією для продавців.

Якщо ціна відскочить і повернеться поблизу ковзної середньої, вона зіштовхнеться з опором, що призведе до збільшення тиску на продаж і подальшого зниження ціни. Це "ефект сприяння падінню" ковзної середньої.

7. Ознаки зміни тренду

Коли лінія ковзаючого середнього переходить з зростання на спад і формує максимальну точку, або переходить з спаду на зростання і формує мінімальну точку, це є точкою зміни лінії ковзаючого середнього.

Це вказує на можливість зміни цінового тренду.

Опис системи MA ковзних середніх на цьому закінчується. Дослідження MA ковзних середніх почалося з фондового ринку, а пов'язані теорії та способи використання поступово зривалися в аналізі торгівлі фондового ринку. Ринок криптоактивів відрізняється від фондового ринку, але технології технічного аналізу абсолютно спільні, і немає ніяких меж. Ці теоретичні знання також можуть бути застосовані до інвестиційного аналізу ринку криптоактивів, і в поєднанні з досвідом повсякденного аналізу стануть корисною інформацією для трейдерів, які прагнуть до тривалого успіху на ринку криптоактивів.