Фігура «Вимпел» в криптотрейдингу: що це і як її використовувати?

Патерн «прапор» відноситься до фігур консолидації, які вказують на продовження тренда. Він формується за коротший проміжок часу в порівнянні з деякими іншими графічними моделями і зазвичай спостерігається в умовах активної торгівлі. Як правило, прапор утворюється приблизно в середині розвиваючогося тренда. Прорив прапора сигналізує про можливість входу в позицію в напрямку основного тренда.

У цій статті ми розглянемо, як розпізнавати і застосовувати фігуру «прапор», як торгувати на основі цього цінового патерну, а також порівняємо його з іншими поширеними графічними моделями.

Що таке вімпел?

Вимпел - це модель продовження тренда, яка зустрічається як на зростаючому, так і на падаючому ринку. Він утворюється після різкого руху ціни вгору або вниз, коли котировки починають коливатися в звуженому діапазоні, формуючи невеликий симетричний трикутник. Часто це відбувається в середині цінового руху, що вказує на початок другої половини тренда.

Це досить частий патерн, який може з'являтися на всіх таймфреймах, але найчастіше спостерігається на короткострокових графіках. Вимпели схожі з флаговими моделями, оскільки обидва патерни характеризуються різким зростанням, що формує "древко прапора" перед фазою консолідації. Межі вимпела визначаються двома лініями тренда: верхня лінія, що з'єднує максимуми, спрямована вниз, а нижня лінія, що з'єднує мінімуми, спрямована вгору. Ці лінії перетинаються в вершині трикутника, формуючи горизонтальне вістря.

Формування "древка"

Правильному виїмпелу має передувати різкий і крутий ріст ( на бичачому ринку ) або падіння ціни ( на ведмежому ринку ). До формування виїмпела повинні спостерігатися ознаки агресивних покупок ( бичачий виїмпел ) або продаж ( ведмежий виїмпел ) при значному обсязі торгів.

Прорив вимпела

Прорив зазвичай відбувається в напрямку тренда, що передував формуванню вимпела. Сила попереднього тренда є важливим індикатором того, чого очікувати після виходу ціни за межі фігури. Більш агресивні тренди до утворення вимпела, як правило, призводять до більш потужних подальших рухів.

Класичний вимпел зазвичай формується протягом кількох тижнів, максимум до трьох. Якщо він триває довше, то, ймовірно, переросте в більшу фігуру, наприклад, у симетричний трикутник, або може статися хибний прорив. Хибний прорив - це коли ціна рухається в напрямку, протилежному очікуваному.

В період формування вимпела обсяг торгів повинен знижуватися. Проте після прориву обсяг повинен різко зрости, відображаючи ентузіазм покупців або продавців і потенціал для стійкого руху вгору або вниз. Саме тривалий період прориву робить цей патерн таким привабливим для трейдерів.

Вимпел vs клин

Прапор використовується як модель продовження тренда, тоді як клин може бути як моделлю продовження, так і розвороту тренда. Крім того, для клина не потрібно наявність "держка". Досить попереднього тренда.

Вимпел vs симетричний трикутник

І вимпел, і симетричний трикутник є моделями продовження тренда і схожі тим, що обидва приймають форму симетричного трикутника. Основна відмінність полягає в тому, що розмір трикутника вимпела менший, ніж у симетричного трикутника. Крім того, вимпелу повинен передувати різкий крутий тренд, тоді як симетричний трикутник може формуватися в рамках будь-якого тренда.

Вимпел vs прапор

Вимпели та прапори вважаються моделями продовження тренда і включають фазу консолідації. Основна різниця полягає у формі консолідації після "палиці", як зазначено вище.

Як торгувати за патерном "Вимпел"

Торгівля за прапором здійснюється на прориві в напрямку тренда. Тим не менш, існує кілька стратегій входу на ринок, які ви можете використовувати для слідування тренду.

1. В залежності від того, бичачий це чи ведмежий вімпел, входьте на ринок при первинному прориві, як тільки гранична лінія буде пробита в напрямку тренда.

2. Входьте на прориві максимуму або мінімуму вімпела.

3. Увійдіть на ринок при першому відкаті та наступному відновленні тренда після початкового прориву.

Цільовий рівень визначається шляхом вимірювання відстані від початку "стержня" до його вершини (бичачий ринок) або підстави (ведмежий ринок) до формування прапора. Він має починатися з моменту, коли різкий рух пробиває рівень опору або підтримки. Відстань вимірюється або до верхньої, або до нижньої частини прапора в залежності від напрямку тренду.

У наступному прикладі розглядається класичний вхід на прорив ведмежого вимпела. "Держак" вимірюється від точки прориву на рівні $6.48 (1) до нижньої частини вимпела на рівні $5.68, що дає падіння на $0.80. Потім ми вираховуємо $0.80 з рівня прориву $5.98 (2), щоб отримати цільовий рівень $5.18 (3). Потім ви розміщуєте початковий стоп-лосс трохи вище лінії опору тренду, щоб обмежити втрати. Для бичачих вимпелів слід розмістити стоп-ордер нижче лінії підтримки.

Наскільки надійний патерн вімпела?

Джон Мерфі, автор класичного твору з технічного аналізу "Технічний аналіз фінансових ринків", пише, що фігура вимпела є однією з найнадійніших моделей продовження тренду в технічному аналізі. Однак дослідження Томаса Н. Булковського, описане в його книзі "Енциклопедія графічних моделей", показало, що вона менш надійна, ніж деякі інші патерни.

Булковський перевірив понад 1600 зразків вимпелів, ідентифікованих за певними параметрами, на предмет узгодженості. Він виявив, що частота невдалих проривів як для висхідних, так і для низхідних рухів становила 54% для кожного напрямку, при цьому середній рух після тригера становив близько 6.5% (початковий рух). При цьому ймовірність успіху становила 35% для висхідних рухів і 32% для низхідних. Безумовно, наведений вище аналіз підтверджує важливість активного управління ризиками для успішної торгівлі, оскільки моделі часто не спрацьовують.

Слід зазначити, що результати по вимпелах можуть бути дещо заниженими, оскільки Булковський вказує, що тести вимпелів враховували лише короткострокові цінові коливання, а не перехід від прориву до можливого максимуму або мінімуму, як він робив для інших тестів моделей. При цьому припускається, що результати можуть покращитися, якщо враховувати більш великі рухи.

Часто трейдери використовують вимпели в поєднанні з іншими методами технічного аналізу, щоб підвищити ефективність прийняття рішень і збільшити шанси на успіх.

Що таке бичачий вимпел?

Бичачий вимпел виникає в рамках висхідного тренду і починається з різкого і крутого підйому, який називається "деревком". За ним слідує короткий період консолідації, що приймає форму вимпела або невеликого симетричного трикутника. Бичачий вимпел формується, коли ціна знаходиться в стані тимчасового рівноваги, перш ніж продовжити зростання до вищих рівнів.

Що таке ведмежий вимпел?

Ведмежий вимпел спостерігається при низхідному тренді і починається з різкого, крутого зниження, що формує "древко". За цим слідує короткий період консолідації з формуванням вимпела. Ведмежий вимпел формується, коли ціна знаходиться у стані тимчасового рівноваги, перш ніж відновити зниження. Як тільки ціна пробивається нижче нижньої межі, виникає ведмежий сигнал для відкриття короткої позиції.

Бичачий вимпел vs ведмежий вимпел

Незважаючи на відмінності, один і той же підхід можна застосовувати як до бичачих, так і до ведмежих прапорців при торгівлі. Єдина різниця полягає в тому, що ви відкриваєте довгу позицію по бичачому прапорцю і коротку позицію по ведмежому прапорцю.

Висновок

Фігура вимпела в технічному аналізі розглядається як модель продовження тренда, оскільки очікується, що прорив відбудеться в напрямку основного тренда. Це один з патернів з коротшим періодом формування, оскільки він завершується протягом трьох тижнів або менше. Це означає, що прорив ( або невдача моделі ) має статися до закінчення трьох тижнів. Ключем до успіху вимпела є якість попереднього йому тренда. Слід очікувати різкого і крутого руху перед тим, як відбудеться консолідація, оскільки агресивна торгівля, яка спостерігається до формування вимпела, ймовірно, продовжиться після прориву.