Як розрахувати стоп-лосс (SL): детальний посібник

Розрахунок стоп-лоссу (SL) є обов’язковим для ефективного контролю ризиків у трейдингу. Стоп-лосс — це визначений рівень ціни, на якому трейдер закриває позицію з метою обмежити збитки. Цей посібник містить основні методи і формули для точного розрахунку SL.

Що таке стоп-лосс?

Перш ніж розраховувати SL, слід знати: стоп-лосс — це інструмент контролю ризиків, який захищає торговий капітал. Він автоматично закриває позицію, коли ринок рухається проти трейдера на задану величину.

Основні методи розрахунку стоп-лоссу

1. Метод на основі відсотка

Найпоширеніший спосіб — використовувати відсоток від ціни входу:

Формула: Ціна SL = Ціна входу × (1 – Відсоток стоп-лоссу)

Наприклад, якщо відкриваєте лонг на $100 і встановлюєте стоп-лосс 2%:

• SL = $100 × (1 – 0,02) = $98

2. Метод фіксованої суми

Ще один спосіб — визначати конкретну суму ризику в доларах:

Формула: Ціна SL = Ціна входу – Розмір ризику на одиницю

Якщо входите на $100 і ризикуєте $5 на одиницю:

• SL = $100 – $5 = $95

3. Розрахунок на основі волатильності

Для розрахунку SL з урахуванням волатильності використовують Average True Range (ATR):

Формула: Ціна SL = Ціна входу – (ATR × Множник)

Наприклад: вхід на $100, ATR = $3, множник = 2:

• SL = $100 – ($3 × 2) = $94

Розрахунок розміру позиції зі стоп-лоссом

Щоб правильно розрахувати SL для позиції:

Формула: Розмір позиції = Сума ризику / (Ціна входу – Ціна SL)

Якщо ризик — $100, вхід — $50, SL — $48:

• Розмір позиції = $100 / ($50 – $48) = 50 одиниць

Технічний аналіз для розрахунку SL

Рівні підтримки та опору

Для розрахунку SL за допомогою технічного аналізу:

• Встановіть SL нижче рівня підтримки для лонг-позицій
• Встановіть SL вище рівня опору для шорт-позицій
• Додайте буфер 1–2% понад ці рівні

Розрахунок за графічними патернами

Для свінг-трейдерів розрахунок SL включає:

• Визначення ключових точок пробою патерну
• Встановлення SL за межами патерну
• Урахування висоти патерну для визначення SL

Співвідношення ризику та прибутку при розрахунку SL

Під час розрахунку SL враховуйте співвідношення ризику і прибутку:

Формула: Співвідношення = (Ціна цілі – Ціна входу) / (Ціна входу – Ціна SL)

Рекомендоване мінімальне співвідношення — 1:2, тобто потенційний прибуток має бути мінімум удвічі більший за ризик.

Практичні приклади розрахунку SL

Приклад 1: Дейтрейдинг

Ціна входу: $50 Ризик акаунту: 1% від $10 000 = $100 Дистанція SL: 2%

Розрахунок SL:

• Ціна SL = $50 × 0,98 = $49
• Ризик на одиницю = $50 – $49 = $1
• Розмір позиції = $100 / $1 = 100 одиниць

Приклад 2: Свінг-трейдинг

Ціна входу: $200 Рівень підтримки: $190 Буфер: 1%

Розрахунок SL:

• Базовий SL = $190
• Буфер = $190 × 0,01 = $1,90
• Фінальний SL = $190 – $1,90 = $188,10

Типові помилки при розрахунку стоп-лоссу

1. Занадто вузький SL: Це викликає передчасний вихід через звичайні ринкові коливання
2. Ігнорування волатильності: SL не коригується під ринкові умови
3. Зміщення SL проти позиції: SL не можна переміщати для збільшення ризику
4. Нерозрахування розміру позиції: SL потрібно розраховувати разом із розміром позиції

Просунуті методи розрахунку SL

Розрахунок трейлінг-стопу

Трейлінг-стоп автоматично рухається разом із ціною:

Формула: Трейлінг SL = Поточна ціна – Дистанція трейлінгу

Якщо ціна зростає з $100 до $110 і трейлінговий відступ — $5:

• Новий SL = $110 – $5 = $105

Корекція SL за часом

Деякі трейдери змінюють SL залежно від періоду утримання:

• Інтрадей: вузький SL (0,5–1%)
• Короткостроковий: середній SL (1–3%)
• Довгостроковий: широкий SL (5–10%)

Інструменти та платформи для розрахунку SL

На багатьох торгових платформах є калькулятори для автоматичного розрахунку SL. Зазвичай треба вказати:

• Ціну входу
• Розмір акаунту
• Відсоток ризику
• Поточну волатильність ринку

Більшість провідних платформ пропонують ці функції для спрощення контролю ризиків.

Ключові принципи розрахунку стоп-лоссу

1. Розраховуйте перед відкриттям позиції: Знаходьте SL до запуску будь-якої угоди
2. Використовуйте стабільний метод: Дотримуйтесь одного основного способу розрахунку SL
3. Записуйте свої розрахунки: Зберігайте дані про розрахунок SL для кожної угоди
4. Коригуйте під ринкові умови: Перераховуйте SL у періоди високої волатильності
5. Не ризикуйте понад 1–2%: Під час розрахунку SL загальний ризик акаунту має бути в межах норми

Висновок

Правильний розрахунок SL — основа успішного трейдингу. Чи використовуєте ви відсотковий метод, технічні рівні чи волатильність, важливо дотримуватись стабільності і дисципліни. Завжди розраховуйте SL перед входом у позицію, враховуйте загальну стратегію ризик-менеджменту і коригуйте дані відповідно до ринкової ситуації та обраного таймфрейму.

Розрахунок стоп-лоссу — це не лише вибір цінового рівня, а інструмент захисту капіталу і створення простору для розвитку угоди. Володіння цими методами підвищить якість управління ризиками та покращить довгострокові результати торгівлі.

FAQ

Як розрахувати стоп-лосс?

Вкажіть ціну активації та кількість криптовалюти для продажу. При досягненні встановленої ціни ордер виконується автоматично. Стоп-лосс на продаж обмежує збитки у разі зниження ціни.