Stokastik RSI nedir (StochRSI)?

Stokastik RSI (StochRSI), bir varlığın aşırı alım veya aşırı satımda olup olmadığını belirlemek ve mevcut piyasa trendlerini tanımlamak için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. İsminin de belirttiği gibi, StochRSI Göreceli Güç Endeksi'nden türetilmiştir (RSI), bu da onu "bir göstergenin göstergesi" yapar. Bir stokastik osilatör olarak işlev görür, yani bir merkez çizgisinin üzerinde ve altında dalgalanır.

StochRSI, 1994 yılında Stanley Kroll ve Tushar Chande tarafından yazılan "The New Technical Trader" kitabında ilk kez tanımlanmıştır. Hisse senedi traderları bu göstergeleri sıkça kullanırken, Forex ve kripto para ticareti de dahil olmak üzere diğer piyasalarda da değerli olabilir.

StochRSI Nasıl Çalışır

StochRSI göstergesi, stokastik osilatör formülünü uygulayarak normal bir RSI'dan oluşturulur. Sonuç, 0-1 aralığında (0.5) merkez çizgisi etrafında dalgalanan tek bir sayısal puandır. StochRSI göstergesinin bazı modifiye edilmiş versiyonları sonucu 100 ile çarparak değerleri 0-1'den 0-100'e kaydırır. StochRSI hattının yanında genellikle 3 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) görmek de yaygındır; bu, yanlış sinyallere dayanarak hareket etme riskini azaltmaya yardımcı olan bir sinyal hattı görevi görür.

Standart stokastik osilatör formülü, belirli bir oturum sırasında varlığın kapanış fiyatını en yüksek ve en düşük noktalarla birlikte dikkate alırken, StochRSI hesaplanırken formül doğrudan RSI verilerine uygulanır ( fiyat faktörlerini dikkate almadan ).

StochRSI = (Mevcut RSI - En Düşük RSI)/(En Yüksek RSI - En Düşük RSI)

Standart RSI gibi, StochRSI için en yaygın kullanılan zaman ayarı 14 seansta. StochRSI hesaplamasında kullanılan 14 seans, grafik periyoduna dayanmaktadır. Bu nedenle, günlük grafik son 14 günü (mum ) incelemesine rağmen, saatlik grafik son 14 saati temel alarak StochRSI oluşturur.

Seanslar günler, saatler veya hatta dakikalarla tanımlanabilir ve her bir trader bunları profil ve stratejisine göre farklı kullanır (. Seans sayısı, uzun vadeli veya kısa vadeli trendleri belirlemek için yukarı veya aşağı ayarlanabilir. 20-seans ayarı, StochRSI göstergesi için başka bir popüler seçenektir.

Belirttiğimiz gibi, bazı StochRSI grafik modelleri 0'dan 100'e kadar olan değerler atar, 0'dan 1'e yerine. Bu grafiklerde, ortalama çizgi 0.5 yerine 50'dir. Bu nedenle, normalde 0.8'de meydana gelecek aşırı alım sinyali 80 olarak işaretlenecek ve aşırı satım sinyali 0.2 yerine 20 olacaktır. 0'dan 100'e ayarları olan grafikler biraz farklı görünebilir, ancak yorumlama aynı kalır.

StochRSI Nasıl Kullanılır

StochRSI göstergesinin en büyük önemi, değer aralığının üst ve alt sınırlarına yakın değerlerde yatar. Bu nedenle, göstergenin birincil işlevi potansiyel giriş ve çıkış noktalarını, ayrıca fiyat dönüşlerini tanımlamaktır. 0.2 veya altında bir gösterge, varlığın aşırı satımda olabileceğini öne sürerken, 0.8 veya üzerinde bir gösterge, varlığın aşırı alımda olabileceğini öne sürer.

Ayrıca, medyan çizgisine yakın göstergeler de piyasa trendleri hakkında yararlı bilgiler sağlayabilir. Örneğin, medyan çizgisi bir destek noktası olarak işlev görürken StochRSI çizgileri düzenli olarak 0.5 seviyesinin üzerine çıkıyorsa, bu, alım ya da yukarı yönlü bir trendin devam ettiğini gösterebilir - özellikle çizgi 0.8 seviyesine doğru hareket etmeye başlarsa. Benzer şekilde, göstergeler 0.5 seviyesinin altındaysa ve 0.2 seviyesine doğru yöneliyorsa, bu, satım ya da aşağı yönlü bir trendin olduğunu gösterir.

Gelişmiş traderlar, StochRSI'yi gösterge ile fiyat hareketi arasındaki sapma desenlerini tanımlamak için de kullanır. Bir boğa sapması, fiyatın düşük dipler yaparken StochRSI'nın daha yüksek dipler yapması durumunda ortaya çıkar ve bu, bir düşüş trendinden dönüş sinyali verebilir. Tersine, ayı sapması, fiyatın yüksek zirveler yaparken StochRSI'nın daha düşük zirveler yapması durumunda ortaya çıkar ve genellikle bir yükseliş trendinden dönüş olasılığını gösterir.

StochRSI vs. RSI

StochRSI ve RSI, trader'ların potansiyel aşırı alım ve aşırı satım koşullarını, ayrıca olası dönüş noktalarını kolayca tanımlamalarına yardımcı olan iki stokastik osilatördür. Kısacası, standart RSI, belirli bir dönem boyunca fiyat değişiminin hızını ve büyüklüğünü takip etmek için kullanılan bir ölçüttür )session(.

Ancak, StochRSI ile karşılaştırıldığında, standart RSI, daha az sayıda ticaret sinyali üreten nispeten yavaş gelişen bir göstergedir. Normal RSI üzerinde stokastik osilatör formülü kullanılması StochRSI'yi son derece hassas bir gösterge haline getirir. Sonuç olarak, daha fazla sinyal üreterek yatırımcılara piyasa trendlerini ve potansiyel alım veya satım noktalarını belirleme konusunda daha fazla fırsat sunar.

Başka bir deyişle, StochRSI, dalgalı bir göstergedir ve bu, onu daha duyarlı bir teknik analiz aracı haline getirirken, tüccarlara daha fazla ticaret sinyali sağlayabilir. Tüccarlar için bu gösterge, genellikle önemli miktarda gürültü ve yanlış sinyaller ürettiğinden daha risklidir. Daha önce belirtildiği gibi, bu yanlış sinyallerle ilişkili riskleri azaltmanın popüler bir yöntemi, Basit Hareketli Ortalama (SMA) kullanmaktır ve birçok durumda, 3 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA), StochRSI göstergesi için varsayılan bir parametre olarak dahil edilmiştir.

Özellikle kripto para piyasaları, geleneksel piyasalardan daha fazla volatilite yaşarken, StochRSI'yi diğer teknik göstergelerle birleştirmek genellikle daha iyi sonuçlar verir. Tüccarlar, yanlış sinyalleri filtrelemek ve potansiyel ticaret fırsatlarını doğrulamak için StochRSI'yi hacim göstergeleri, destek ve direnç seviyeleri ve trend göstergeleriyle birlikte kullanmayı düşünmelidir.

StochRSI'nin Ticarette Pratik Uygulamaları

StochRSI'nin etkinliği farklı piyasa koşullarında değişkenlik gösterir. Trendli piyasalarda, gösterge uzun süre aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde kalabilir, bu da tek başına kullanıldığında daha az güvenilir hale getirir. Ancak, yatay piyasalarda, StochRSI destek ve direnç seviyeleri yakınında potansiyel dönüş noktalarını belirlemede mükemmeldir.

StochRSI'yi ticaret stratejilerine uygularken, bu pratik yaklaşımları göz önünde bulundurun:

1. Kesişme Sinyalleri: StochRSI çizgisi, genellikle 3 günlük SMA'nın ) aşırı satım bölgesinin yakınında 0.2 veya 20( sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, bu bir alım fırsatı gösterebilir. Tersine, StochRSI, aşırı alım bölgesinin yakınında 0.8 veya 80) sinyal çizgisinin altına düştüğünde, bu bir satım fırsatını işaret edebilir.

2. Merkez Çizgisi Geçişleri: 0.5 veya 50 merkez çizgisi etrafındaki hareketler, momentum değişimlerini gösterebilir. Merkez çizgisinin üstünde geçenler boğa duygusunu destekleyebilirken, altında geçenler ayı duygusunu teyit edebilir.

3. Farklılık Ticareti: StochRSI'nin en güçlü uygulamalarından biri, fiyat hareketi ile gösterge arasındaki farklılıkları tespit etmektir. Bu farklılıklar genellikle önemli fiyat tersine dönüşlerden önce gelir ve trend değişiklikleri için erken sinyaller sağlar.

Kripto para piyasalarında StochRSI kullanırken, göstergenin dönem ayarlarını ticaret zaman çerçevenize göre ayarlamak önemlidir. Kısa vadeli yatırımcılar daha hızlı ayarlardan fayda görebilir (8-10 dönem), oysa dalgalı ticaret yapanlar genellikle piyasa gürültüsünü filtrelemek için standart 14 dönem veya daha uzun ayarları kullanır.