MA ortalaması pro analizi: Etkili ticaret stratejileri oluşturma

1. MA Ortalama Çizgilerinin Temel Teorisi ve Tanımı

Hareketli Ortalama (Moving Average), teknik analizin en temel ve önemli göstergelerinden biridir. Bu gösterge, Dow teorisinin "ortalama maliyet kavramı"na teorik bir temel oluşturmakta ve istatistikteki "hareketli ortalama" ilkesini kullanmaktadır. Belirli bir süre içindeki fiyat ortalamalarını bir eğri ile birleştirerek, fiyatın tarihsel dalgalanma desenlerini sergiler ve gelecekteki fiyat trendlerini tahmin etmek için bir teknik analiz yöntemidir.

2. Hareketli Ortalama Hesaplama Yöntemi

Hareketli ortalama (MA) hesaplama yöntemi, ardışık belirli bir dönem boyunca kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasını bulmaktır. Bu dönemin gün sayısı, MA'nın parametresini oluşturur.

Hesaplama Formülü: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n

Burada C kapanış fiyatını, n ise hareketli ortalama dönem sayısını temsil eder.

Örneğin, Bitcoin'in 5 günlük hareketli ortalama fiyatının hesaplanma yöntemi: MA 5 = (4 gün önceki kapanış + 3 gün önceki kapanış + 2 gün önceki kapanış + 1 gün önceki kapanış + bugünkü kapanış ) / 5

Hareketli ortalamalar, dönem uzunluğuna göre üç türde sınıflandırılır:

• Kısa Vadeli Hareketli Ortalama: Genellikle 5 gün veya 10 gün
• Orta Dönem Hareketli Ortalama: Genellikle 30 gün, 60 gün
• Uzun Vadeli Hareketli Ortalama: Genellikle 100 gün, 200 gün

3. Zaman Dilimi ve MA Ortalaması İlişkisi

Grafikteki zaman dilimine bağlı olarak, MA hareketli ortalamanın anlamı değişir. Örneğin:

• 1 saatlik grafiklerde MA5 kullanıldığında: 5 saatlik ortalamayı temsil eder.
• 4 saatlik grafiklerde MA5 kullanıldığında: 4 saat × 5 = 20 saatlik ortalama değeri temsil eder.

Genellikle MA hareketli ortalamaları günlük grafiklerde sıklıkla kullanılır ve MA5/MA10/MA30/MA60 sırasıyla 5 günlük/10 günlük/30 günlük/60 günlük ortalamalara karşılık gelir.

**Dikkat: ** MA hareketli ortalama değer ayarları, kişisel tercihler ve analiz amaçlarına göre özelleştirilebilir. Genel olarak, MA5/MA10/MA30/MA60 olmak üzere 4 hareketli ortalama hattı standart olarak kullanılmaktadır.

4. Granville'in 8 Kuralı ve Hareketli Ortalama Uygulamaları

alım sinyali

1. Yükseliş Trendinin İlk Sinyali: Hareketli ortalama çizgisi düşüşten yavaşça yatay hale gelmeye başlar ve fiyat, hareketli ortalamayı alttan geçerse, bu bir yükseliş sinyali olacaktır.

2. Sürekli Artış Eğilimi: Fiyat geçici olarak hareketli ortalamanın altına düşse bile, hemen hareketli ortalamanın üzerine geri dönüyorsa ve hareketli ortalama kendisi de yükselmeye devam ediyorsa, bu durum bir yükseliş sinyali olarak yorumlanabilir.

3. Destek hattı olarak işlev: Fiyat trendi hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda ve fiyat düşüş gösterdiğinde hareketli ortalamayı kırmadan hemen yükselişe geçmesi durumunda, bu yükselişin devam edeceği sinyalidir.

4. Ani düşüş sonrası toparlanma fırsatı: Fiyat aniden düşerse, hareketli ortalamanın altına inerse ve hareketli ortalamadan uzaklaşırsa, ani düşüş sonrası toparlanma ile kısa vadeli alış fırsatları ortaya çıkabilir.

satış sinyali

5. Düşüş Trendinin İlk Sinyali: Hareketli ortalama, yükselişten yavaş yavaş yatay veya düşüşe dönerse ve fiyat hareketli ortalamayı aşağıdan geçerse, bu bir düşüş sinyali olacaktır.

6. Sürekli Düşüş Eğilimi: Fiyat geçici olarak hareketli ortalamanın üzerine çıksa da, hemen hareketli ortalamanın altına geri dönüyorsa ve hareketli ortalama kendisi de düşmeye devam ediyorsa, bu durum düşüş sinyali olarak değerlendirilebilir.

7. Direnç hattı olarak işlevi: Fiyat trendi hareketli ortalamanın altında olduğunda ve fiyat yükselse bile hareketli ortalamayı aşamayıp hemen düşüşe geçiyorsa, bu devam eden bir düşüş sinyalidir.

8. Fiyatın ani yükselişinden sonraki düzeltme fırsatı: Fiyat aniden yükselirse, hareketli ortalamaların üzerine çıkarsa ve hareketli ortalamalardan uzaklaşırsa, yükseliş sonrası düzeltme nedeniyle kısa vadeli satış fırsatları ortaya çıkabilir.

Bu kuralları anlamak için destek ve direnç kavramını kavramak önemlidir.

5. MA'nın Özellikleri ve Kullanım Noktaları

MA hareketli ortalamaları, daha önce belirtildiği gibi kısa, orta ve uzun vadeye ayrılmaktadır. Fiyat 200 günlük ortalamanın altına düşerse, bu bir ayı piyasası olarak değerlendirilebilir; üstüne çıkarsa, bu bir boğa piyasasıdır.

MA'nın ana özellikleri

1. Trend Takip Özelliği: MA, fiyatın trend yönünü gösterir ve bu trendi takip eder. Fiyat grafiğinden yükseliş veya düşüş trendini tanıyabiliyorsanız, MA bu trend yönüyle uyumlu olacaktır.

2. Gecikme: Fiyat mevcut trendden tersine döndüğünde, MA hareketli ortalamasının trend takip özellikleri nedeniyle, bu tepki yavaş olur. Bu, MA hareketli ortalamasının büyük zayıflıklarından biridir.

3. Stabilite: Hareketli ortalamanın hesaplama yönteminden dolayı, gün içindeki fiyat dalgalanmaları hareketli ortalama değerini büyük ölçüde değiştirmek için zor hale gelmektedir. Bu da MA'nın tepki gecikmesine neden olan faktörlerden biridir.

4. Trend Amplifikasyon Özelliği: Fiyat, hareketli ortalama çizgisini yukarı ya da aşağı yönde aştığında, fiyatın o aşılma yönünde daha da ilerleme eğiliminde olduğu görülmektedir.

5. Destek ve Direnç Fonksiyonu: Yukarıdaki özellikler sayesinde, MA destek hattı ve direnç hattı olarak işlev görür. Ticarette, MA ortalaması üzerinde fiyatın destek seviyelerini ve direnç seviyelerini bulmak sıklıkla mümkündür.

MA parametre seçimi, bu özellikleri ayarlama rolü üstlenir. Parametre ne kadar büyükse, yukarıdaki özellikler o kadar güçlü olur. Örneğin, 10 günlük ortalama, 5 günlük ortalamadan daha fazla trend güçlendirme kapasitesine sahiptir.

MA'nın sınır noktası

Hareketli ortalamaların birçok avantajı vardır, ancak belirgin dezavantajları da vardır. Ani piyasa dalgalanmalarına anında tepki veremeyen gecikme ve bazen yanlış sinyaller verebilmesi gibi. Bu dezavantajları aşmanın tek yolu, hareketli ortalama analizini K çizgi analizi veya trend çizgisi analizi gibi diğer teknik yöntemlerle birleştirmektir.

6. Hareketli Ortalama Çizgelerinin Tipik Desenleri ve Beklenen Piyasa Gelişimi

1. Altın Çarpraz Oluşumu

Yükseliş piyasasının erken aşamasında, kısa vadeli hareketli ortalamanın orta ve uzun vadeli hareketli ortalamayı alttan yukarıya geçişine altın kesişim denir.

Fiyat Artışının Belirtileri: Kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi) ile aşağıdan yukarıya kesiştiğinde bu duruma Altın Kesişme denir! Ayrıca, kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30/MA60 (mor çizgi/mavi çizgi) ile aşağıdan yukarıya kesiştiğinde de bu durum Altın Kesişme olarak kabul edilir!

2. Ölüm Çizgisi Oluşumu

Kısa vadeli hareketli ortalamanın orta ve uzun vadeli hareketli ortalamayı üstten aşağıya kesmesine ölü geçiş (dead cross) denir.

Fiyat Düşüşü Belirtisi: Kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi) üzerinde aşağı doğru geçtiğinde, bu bir ölüm kesişimidir! Kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30/MA60 (mor çizgi/mavi çizgi) üzerinde aşağı doğru geçtiğinde de bir ölüm kesişimi olacaktır!

3. Güçlü Dizi (Boğa Dizisi)

Yükseliş piyasası istikrara girdiğinde, 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük hareketli ortalamalar üstten alta sıralanır ve sağ üst köşeye doğru hareket eden bir düzen oluşturur, buna boğa düzeni (boğa sıralaması) denir.

Büyük fiyat artışı habercisi: Yukarıdan aşağıya doğru kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30 (mor çizgi), orta vadeli MA60 (mavi çizgi) sıralanmış ve yukarı doğru bir yapı oluşturuyor. Bu yapı, hareketli ortalamaların boğa dizilimi olduğunu gösteriyor! Boğa dizilimi, fiyatın yükseliş trendinde olduğunu gösterir!

4. Zayıf Dizi (Boş Baş)

Düşen piyasalarda, 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük hareketli ortalamaların alttan üste doğru sıralanarak sağ alt tarafa doğru hareket etmesine zayıf düzen (空头排列) denir.

Önemli Fiyat Düşüşü Belirtisi: Aşağıdan yukarıya doğru, kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30 (mor çizgi), orta vadeli MA60 (mavi çizgi) sıralanmış ve aşağıya doğru yapı oluşturuyor. Bu, hareketli ortalamaların ayı sıralaması olduğunu gösteriyor! Ayı sıralaması, fiyatın düşüş trendinde olduğunu gösterir!

5. Yükseliş piyasasında destek olarak hareketli ortalama

Yükseliş piyasasında, fiyat hareketli ortalamaların üzerinde yer alır ve boğa düzenini gösteren ortalama grubu alıcıların savunma hattı olarak işlev görür.

Fiyat ayarlandıktan sonra hareketli ortalama çizgisine doğru geri döndüğünde, her bir hareketli ortalama sırasıyla destek gücü gösterir ve alıcıların devreye girmesi fiyatın yeniden yükselmesine neden olur. İşte bu, hareketli ortalamanın "yükseliş teşvik etkisi"dir.

6. Düşüş piyasasındaki direnç olarak hareketli ortalama

Düşüş piyasasında, fiyat hareketli ortalamanın altında yer alır ve ayı dizilimini gösteren hareketli ortalama, satıcıların savunma hattı olarak işlev görür.

Fiyat geri döndüğünde ve hareketli ortalama çizgisine yaklaştığında, dirençle karşılaşacak ve satış baskısı artarak fiyatı daha da aşağı çekecektir. Bu, hareketli ortalamanın "düşüş teşvik etkisi"dir.

7. Trend dönüşüm belirtileri

Hareketli ortalamanın yükselişten düşüşe dönmesiyle en yüksek noktayı oluşturması veya düşüşten yükselişe dönmesiyle en düşük noktayı oluşturması durumunda, bu hareketli ortalamanın dönüş noktasıdır.

Bu, fiyat trendinin tersine dönme olasılığını gösteriyor.

MA hareketli ortalama sistemi hakkında açıklamalar burada sona ermektedir. MA hareketli ortalama araştırmaları hisse senedi piyasasından başlamış ve ilgili teoriler ile kullanım yöntemleri de hisse senedi piyasasındaki ticaret analizleri içinde yavaş yavaş olgunlaşmıştır. Kripto varlık piyasası hisse senedi piyasasından farklıdır, ancak teknik analiz yöntemleri tamamen ortaktır ve sınır yoktur. Bu teorik bilgiler kripto varlık piyasasındaki yatırım analizlerinde de benzer şekilde uygulanabilir ve günlük analizlerdeki deneyimle birleştirildiğinde, kripto varlık piyasasında uzun vadeli başarı elde etmek isteyen traderlar için yararlı bilgiler haline gelecektir.