Стресс-тест системы расчетов и клиринга брокерских операций снова повышен

Только анализаторы и отчёты аналитиков Golden Kylin помогут вам в торговле акциями — авторитетно, профессионально, своевременно и всесторонне, чтобы раскрыть потенциальные темы и возможности!

Наш корреспондент Чжоу Шаньюй

13 февраля «Газета ценных бумаг» получила информацию от брокеров о том, что для обеспечения безопасной и стабильной работы сектора ценных бумаг, стандартизации управления стресс-тестированием систем расчетов и клиринга, выявления узких мест по пропускной способности систем, повышения стабильности работы систем и защиты законных прав инвесторов, недавно Китайская ассоциация ценных бумаг (далее — «ЦАС») подготовила проект «Руководство по стресс-тестированию систем расчетов и клиринга брокерских компаний (проект для общественного обсуждения)» (далее — «Руководство»), и сейчас собирает мнения у ведущих брокеров. Эта мера направлена на усиление ответственности брокеров за проведение стресс-тестов, совершенствование системы управления тестированием и всестороннее повышение надежности систем расчетов и клиринга в отрасли.

В настоящее время активность на рынке капитала продолжает расти, объемы торгов стабильно увеличиваются, и возникают проблемы с недостаточной производительностью торговых систем некоторых брокеров, что не только влияет на опыт инвесторов, но и создает риски для функционирования отрасли. В этом контексте отрасль ценных бумаг остро нуждается в повышении возможностей управления емкостью систем для эффективного реагирования на рыночные колебания.

С точки зрения структуры содержания, «Руководство» состоит из шести глав и двадцати восьми статей, охватывающих общие положения, основные требования и гарантии стресс-тестирования систем, процессы и методы проведения стресс-тестов, отчетность и применение результатов, саморегулирование и дополнительные положения.

В части механизмов обеспечения, «Руководство» основывается на определениях из Руководства по стресс-тестированию систем расчетов и клиринга (далее — «Руководство по тестированию»), устанавливая, что брокеры должны совершенствовать механизмы управления стресс-тестами, улучшать соответствующие нормативы, четко распределять обязанности и роли персонала, а также обеспечивать необходимое оборудование и техническую поддержку для проведения тестов, гарантируя эффективную настройку и стабильную работу тестовой среды, данных и инструментов. Также регламентируется управление тестовой средой, данными и инструментами, проведение стресс-тестов в соответствии с сценариями Руководства по тестированию для обеспечения их достоверности и эффективности, а также всестороннее повышение оценки производительности и стабильности систем.

Что касается триггерных механизмов, «Руководство» устанавливает дифференцированные требования: брокеры должны использовать производственную или аналогичную по конфигурации тестовую среду и проводить не реже одного стресс-теста системы расчетов и клиринга в год, а важные инфраструктурные организации — не менее двух раз в год.

В части процессов и методов, «Руководство» подробно описывает этапы работы брокеров при проведении стресс-тестирования: определение целей тестирования, разработка плана, подготовка, выполнение, анализ данных и подготовка отчетов, а также их архивирование. В нем также даны конкретные требования и инструкции по каждому этапу, чтобы обеспечить нормативность и эффективность работы.

Что касается применения результатов, «Руководство» предписывает брокерам своевременно выявлять проблемы и потенциальные риски в производительности систем и принимать меры для их быстрого устранения. Также необходимо регулярно оценивать эффективность и применимость методов стресс-тестирования и постоянно совершенствовать систему управления тестами. На основе шаблонов отчетов, приложенных к Руководству по тестированию, регламентируется содержание отчетов и усиление контроля за документацией, чтобы обеспечить нормативность, полноту и прослеживаемость материалов и отчетов.

В части саморегулирования, «Руководство» четко указывает, что ЦАС может организовывать не реже одного раза в год оценку стресс-тестирования систем расчетов и клиринга брокеров. В случае несоблюдения требований по проведению тестов, непредставления отчетов, неправильного заполнения отчетов, фальсификации документов, несоответствия результатов реальной ситуации, ЦАС будет требовать исправлений и направлять соответствующие уведомления в местные органы регулирования.

ЦАС заявил, что усилит работу по саморегулированию в области стресс-тестирования, продолжая совершенствовать систему тестирования систем расчетов и клиринга, повышая общий уровень управления рисками и создавая прочную основу для построения безопасной, эффективной и стабильной системы рынка капитала.

Обширные новости, точный анализ — всё на платформе Sina Finance.

Ответственный редактор: Гао Цзя

【Источник: Газета ценных бумаг】