Алго-трейдинг — это автоматическая торговля: как он работает и зачем его используют трейдеры

Мир финансовых рынков постоянно ускоряется, и трейдеры стараются не отставать от изменений. Именно поэтому алготрейдинг сегодня является одним из самых популярных инструментов среди профессионалов. Это не просто модный термин — алгоритмическая торговля кардинально изменила подходы к покупке и продаже активов.

Что такое алгоритмическая торговля на практике

Когда мы говорим об алготрейдинге, мы имеем в виду автоматизированную торговую систему, в которой компьютерная программа вместо человека принимает решение о размещении ордеров на покупку и продажу. Алгоритм работает по заранее установленным правилам — он анализирует цену, время, объемы торгов и другие показатели в реальном времени.

Простой пример работы такого алгоритма может выглядеть так:

• Купить 10 BTC в момент, когда 10-дневное скользящее среднее ценового графика превышает 30-дневное;
• Продать 10 BTC, если 10-дневное среднее опускается ниже 30-дневного.

Однако в реальной практике алгоритмическая торговля предполагает гораздо более сложные формулы — это комбинация десятков параметров, условий и правил для создания прибыльной стратегии.

Почему трейдинг — это точный и эффективный процесс: основные преимущества автоматизации

Трейдеры используют алготрейдинг по нескольким важным причинам. Во-первых, это позволяет торговать значительно быстрее и чаще по всему портфелю, что было бы невозможно при ручном вводе заказов. Заказы исполняются мгновенно, что обеспечивает лучшие цены и минимизирует риск проскальзывания котировок.

Важно и то, что автоматизированная система исключает человеческий фактор из уравнения торговли. Трейдеры больше не допускают ошибок из-за усталости или эмоциональной реакции на изменение рыночных условий. Вместо этого алгоритм придерживается точной стратегии без колебаний.

На макроэкономическом уровне такая система создает более ликвидные рынки благодаря высокой частоте ордеров. Кроме того, рынки становятся более предсказуемыми, поскольку алгоритмы программируются на реакцию конкретных условий — это делает торговлю более упорядоченной и структурированной.

Алготрейдинг и круглосуточные криптовалютные рынки

На рынках криптовалют алготрейдинг показывает наибольшую эффективность. Помимо того, что этот рынок не знает выходных дней, он создает уникальные вызовы: трейдеры рискуют упустить прибыльные возможности или понести убытки, пока они спокойно спят. Именно поэтому даже консервативные трейдеры, которые обычно отдают предпочтение ручной торговле, рассматривают алгоритмическую торговлю как страховку от упущенных возможностей, когда они отсутствуют у экранов.

Где применяется алготрейдинг в различных торговых стратегиях

Алготрейдинг подходит для широкого спектра торговых подходов. Арбитражники, пытающиеся заработать на незначительных ценовых разницах между рынками, используют алгоритмы для точного и своевременного выполнения ордеров. Краткосрочные трейдеры и скальперы, стремящиеся зарабатывать на малых колебаниях рынка, полагаются на алгоритмическую торговлю, чтобы обеспечить достаточную частоту операций для получения прибыли и избежать преследования убытков.

Маркет-мейкеры также используют алготрейдинг для обеспечения необходимого уровня ликвидности на рынке. Кроме того, многие трейдеры используют алгоритмы для тестирования и валидации определенной стратегии — это позволяет проверить, способна ли она генерировать постоянный доход перед развертыванием в масштабах.

Риски и вызовы алгоритмической торговли: на что обращать внимание

Несмотря на многочисленные преимущества, алготрейдинг связан с существенными рисками. Технические сбои системы, нарушение сетевого соединения или неправильная программизация алгоритма могут привести к значительным потерям. Поскольку алгоритмы разрабатываются людьми, они могут содержать ошибки программистов, поэтому тестирование и проверка на исторических данных имеют критическое значение.

Кроме того, алгоритм всегда будет выполнять только то, на что он запрограммирован. Он не способен предсказать так называемые «черные лебеди» — непредвиденные кризисные ситуации, требующие человеческого вмешательства и адаптивных мер. Именно это подчеркивает важность постоянного контроля и готовности человека взять управление под контроль, когда это необходимо.

Алготрейдинг — мощный инструмент, однако он требует глубокого понимания, постоянного мониторинга и готовности управлять рисками ответственно.