Биткойн скоро выберет направление, как гибко реагировать｜Эксклюзивный анализ

null

Odaily специально приглашённый рыночный аналитик Кональдо, магистр финансовой статистики Колумбийского университета, с учёбы в колледже занимается количественной торговлей акциями США и постепенно расширился на цифровые активы, такие как Биткоин, создавая систематическую количественную торговую модель и систему контроля рисков в реальной борьбе. Он обладает глубоким пониманием данных о колебаниях рынка и полон решимости продолжать развиваться в профессиональной торговле и стремиться к стабильной доходности. Каждую неделю будет подробно анализировать технологии BTC, макро, капитал и другие изменения, продемонстрировать практические стратегии, а также предварить недавние значимые памятные вещи для справки.

Сводка еженедельного основного обзора торговли:

Проверка эффективности реализации стратегии (краткосрочная): Торговля на прошлой неделе строго следовала установленной стратегии, успешно завершила вторую операцию и достигла совокупной доходности 3,62%.

Основная (краткосрочная) верификация: Основное мнение, что «рынок будет демонстрировать широкий спектр колебаний», выдвинутое на прошлой неделе, было полностью подтверждено рыночным трендом. Определённый базовый диапазон наблюдения в $89,500~91,000 и нижняя зона поддержки $86,500~$87,500 неоднократно проверялись рынком. Ключевым моментом стало то, что на прошлой неделе цена достигла максимума в $90,598, что всего на $402 от верхней границы базовой зоны ($91,000), которую мы предоставили; Минимальный уровень коррекции в середине недели ($86,400) находится всего в $100 от нижнего края зоны поддержки ($86,500), и точность точкового прогноза полностью подтверждается рынком.

С макротехнической точки зрения коррекция Биткоина длится 82 дня с момента достижения исторического максимума в $126,200 6 октября, с максимальным падением около 36% за этот период, и среднесрочный медвежий тренд подтверждён. Однако, судя по ряду технических показателей, он вошёл в низкую зону, и время и пространство корректировки постепенно приближаются к распространённым в истории условиям перепродажи. С 22 ноября цена продолжает колебаться и консолидироваться в низком диапазоне, что свидетельствует о том, что длинные и короткие силы находятся в относительно сбалансированном состоянии, а импульс направленного пробоя накапливается. Хотя текущий рынок постепенно «кричит вверх», мы считаем, что последующий тренд всё ещё может исключить вмешательство срочных новостей: если рынок будет доминировать основными фондами, лучшей стратегией для медведей может быть сначала прорваться вниз, пробить ключевой психологический уровень в $80,000 и использовать панику, чтобы очистить оставшиеся длинные фишки и завершить последнее дно. После этого фонды могут воспользоваться тенденцией, чтобы добиться «переворота больше», быстро поднять цену валюты за пределы издержек, а затем начать серию сильного рынка технического ремонта. Следует подчеркнуть, что вышеуказанный тренд — это лишь вывод, основанный на логике поведения рынка, а не неизбежный путь. Независимо от того, как будет развиваться рынок, следует помнить: «Рынок всегда прав.» «Наблюдательность и гибкость всё ещё важны на этом этапе перед выбором направления.

1. Обзор результатов торгов прошлой недели:(12.22~12.28)

2. Краткосрочный торговый обзор (без кредитного плеча):

• Первая сделка(Прибыль 2,27%): Согласно модели «отскок в область давления, заблокированная короткая продажа». Когда цена достигает зоны $89,500~$91,000, наложенная модель спредовой торговли одновременно посылает топ-сигнал, который может открыть короткую позицию на 30% и в конечном итоге получить прибыль, когда цена опускается к зоне поддержки.

• Вторая сделка(Прибыль 1,35%): Логика этой транзакции та же, что и выше. Когда цена валюты достигает зоны $89,500~91,000 и встречает сопротивление, резонансные сигналы, посылаемые двумя моделями, накладываются для успешного завершения сделки.

2. Обзор прогноза тенденций на прошлой неделе и операционной стратегии:

В прогнозном анализе на прошлой неделе было ясно отмечено, что рынок в основном будет демонстрировать широкий спектр шоковых паттернов. Основной диапазон наблюдения составляет 89 500~91 000 долларов США, и результат конкурса в этой области определит краткосрочное направление. Ниже приведён обзор и анализ стратегии.

(1) Обзор прогноза рыночных тенденций:

• Уровень давления в центре: первое давление находится в районе $89,500~91,000; Второе давление находится в районе $93,000~$94,500.

• Уровень основной поддержки: первая поддержка находится в зоне $86,500~87,500; Вторая поддержка находится в районе $83,500~$84,500.

(2) Обзор стратегии операций:

• Среднесрочная стратегия: сохранять около 65% среднесрочной позиции (краткосрочный заказ).

• Краткосрочная стратегия: На прошлой неделе мы изначально сформулировали два набора краткосрочных операционных планов для A/B. Исходя из реальной тенденции рынка, мы в итоге взяли План Б как основную стратегию и реализовали его.

(Вариант B: проверка отката, основная зона $89,500~91,000 фактически снизилась)

• Открытие позиции: Когда во время процесса проверки обратного насоса появляется сигнал сопротивления, можно открыть короткую позицию на 30%.

• Контроль риска: стоп-лосс установлен выше $92,000.

• Закрытие позиций: Когда цена валюты падает до зоны $83,500~84,500 и наблюдается сопротивление, рассмотрите возможность ликвидации некоторых или всех позиций для получения прибыли.

2. Технический анализ: среднесрочный трендовый анализ Биткоина

Основываясь на работе на рынке прошлой недели, автор комплексно использует многомерную модель анализа для глубокого анализа внутренней структуры и эволюции трендов Биткоина.

Недельный график свечей биткоина:(Динамическая энергетическая модель + модель количественной оценки эмоций)

Рисунок 2

1. Например,(Рисунок 2)Как показано, проанализировано из недельного графика:

• Модель кинетической энергии: после коррекции прошлой недели две линии индикатора кинетической энергии всё ещё идут ниже нулевой оси, а столбец отрицательной векторной энергии постепенно сокращается, что указывает на то, что хотя недельная линия вошла в медвежий рынок, медвежий импульс ещё не полностью раскрытся.

Динамическая энергетическая модель предсказывает, что индекс снижения цены валюты: высокий

• Модель количественной оценки настроения: значение синей линии настроения 49,74, интенсивность ноль; Значение желтой линии настроения — 19,99 (близко к минимальному порогу), сила равна нулю, а пиковое значение — 0.

Количественная модель настроений предсказывает: давление на цену валюты и индекс поддержки: нейтральный

• Модель цифрового мониторинга: Прошло 6 недель с тех пор, как цена валюты опустилась ниже линии разделения длинные и короткие (жёлто-синяя линия). Кратковременный цифровой сигнал дна (выше 9) пока не появился.

Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что Биткоин установил медвежий тренд на еженедельной основе, и нам следует быть осторожными в отношении последующего появления медвежьих сил.

Дневной график свечей биткоина:

Рисунок 3

2. Например,(Рисунок 3)Как показано, проанализировано по дневной диаграмме:

• Модель кинетической энергии: в прошлой неделе две линии кинетической энергии были почти склеены вместе, медленно поднимаясь ниже нулевой оси и постепенно приближаясь к нулевой. Под влиянием праздника ежедневный торговый объём продолжал сокращаться, а столбец положительной векторной энергии существенно не изменился.

Модель кинетической энергии предсказывает, что импульс покупки слаб, а энергетический столбец сжимается до формы «звёздной точки», что указывает на временное сбалансирование длинных и коротких сил.

• Модель количественной оценки настроения: после закрытия прошлого воскресенья значение синей линии настроения составляло 16 (близко к низкому порогу), а сила — ноль; Жёлтая линия настроения имеет значение 40 и силу нуля.

Количественная модель настроений предсказывает: индекс давления и поддержки: нейтральный

Приведённые выше данные показывают: дневной уровень находится в коротком рынке, а краткосрочный рынок вот-вот выберет направление.

3. Прогноз рынка биткоина на эту неделю:(12.29~01.04)

4. Ожидается, что на этой неделе рынок, вероятно, будет доминировать шокирующее дно с основным диапазоном наблюдения $86,000~86,500.

• Если цена опустится ниже отметки, цена может продолжить падение, что проверит зону поддержки $83,500~84,500 ниже.

• Если он удержится: рынок может продолжать колебаться в диапазоне $86,500~91,000.

2. Уровень давления в центре:

• Зона давления 1: зона $89,500~$91,000

• Вторая зона давления: $93,000~$94,500 зона

• Значимая зона давления: около $97,000

3. Уровень основной поддержки:

• Первый уровень поддержки: район $86,000~$86,500

• Второй уровень поддержки: зона $83,500~$84,500

• Важный уровень поддержки: около $80,000.

4. Стратегия работы с биткоином на этой неделе(Исключить влияние неуязвимых сообщений)：(12.29~01.04)

5. Среднесрочная стратегия: сохранять около 65% среднесрочной позиции (краткосрочного порядка).

6. Краткосрочная стратегия: используйте позицию 30%, установите стоп-лосс и ищите возможности для «спредов» в зависимости от уровней поддержки и давления.(Используйте 30 минут в качестве рабочего цикла)。

7. Сосредоточьтесь на соперничестве между длинной и короткой сторонами за зону $86,000~86,500. В ответ на развитие рынка мы сформулировали два набора краткосрочных планов операций A/B:

• Вариант А: Если зона $86,000~86,500 надёжно обеспечена:

• Открыть позицию: Когда цена отскакивает до зоны $89,500~91,000 и появляется сигнал сопротивления, вы можете открыть короткую позицию на 30%.

• Risk Control: короткий стоп-лосс выше $92,500.

• Закрытие позиций: Когда цена валюты падает до зоны $86,000~86,500 и появляется сигнал стабилизации, все короткие ордеры закрываются и осуществляются с целью получения прибыли.

• Вариант B: если он опускается ниже зоны $86,000~$86,500:

• Открыть позицию: если цена опускается ниже валюты, можно открыть короткую позицию на 30%.

• Risk Control: стоп-лосс выше $88,000.

• Ликвидация: Когда цена валюты падает до района $83,500~$84,500 и показывает сигнал стабилизации, вы можете постепенно ликвидировать свою позицию и фиксировать прибыль.

5. Особое напоминание:

6. При открытии позиции: установите начальный уровень стоп-лосса немедленно.

7. Когда прибыль достигает 1%: Переведите стоп-лосс на начальную себестоимость (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основной суммы.

8. Когда прибыль достигает 2%: Переведите стоп-лосс на позицию 1% прибыли.

9. Непрерывное отслеживание: После этого на каждый 1% прибыли в цене монеты уровень стоп-лосса синхронно движется на 1%, динамически защищая и фиксируя существующую прибыль.

(Примечание: порог триггера прибыли выше 1% может гибко корректироваться инвесторами в зависимости от их собственного аппетита к риску и волатильности базовой цели.) ）

6. Анонс ключевых событий этой недели:(12.29~01.04)

7. Протоколы заседания ФРС выдают сигнал «реального расхождения»

В 03:00 в среду ФРС опубликует протокол последнего заседания по монетарной политике. По сравнению с самим решением по процентной ставке, протоколы более критичны для степени разногласий между внутренними членами по поводу «сроков, масштаба и устойчивости снижения процентных ставок».

Если протоколы покажут, что уверенность чиновников в снижении инфляции возросла и обсуждается более ранний или более быстрый путь смягчения, это усилит ожидания рынка относительно «нисходящего тренда реальных процентных ставок» и создаст среднесрочный положительный эффект для Биткоина; Наоборот, если в протоколе выделяются опасения по поводу повторяющейся инфляции или слишком быстрого смягчения финансовых условий, это может поэтапно повысить доходность доллара США и казначейских облигаций, подавляя BTC.

Для Биткоина это не краткосрочный направленный сигнал, а важный узел, влияющий на среднесрочный якорь ценообразования капитала.

2. Количество первичных заявок по безработице: термометр ожиданий ликвидности

В среду в 21:30 США опубликуют первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 27 декабря.

В настоящее время рынок больше обеспокоен тем, «охладился ли рынок труда структурно», чем однозначными колебаниями данных.

Если первоначальный запрос продолжит оставаться выше уровня тренда, это дополнительно подтвердит логику экономического охлаждения, укрепит ожидания рынка относительно продолжения политики смягчения и поможет восстановить оценку недоходных активов, таких как Биткоин. Если данные снова упадут, это может укрепить мнение о том, что экономика всё ещё устойчива, что не способствует росту рискового аппетита BTC в краткосрочной перспективе.

Влияние этого индикатора на биткоин в основном отражается в ожиданиях по процентным ставкам, а не в самих фундаментальных показателях.

3. Итоговое значение производственного PMI подтверждает направление реальной экономики

В 22:45 в пятницу был опубликован окончательный глобальный PMI по производству США S&P за декабрь.

PMI, как ведущий индикатор, поможет рынку оценить, продолжается ли «мягкая посадка» по плану.

Если итоговое значение подтверждает, что производственная отрасль стабилизировалась или даже улучшилась, ожидается, что общее настроение рискованных активов будет сохранено, а систематическое подавление BTC ограничено. Если PMI снова будет пересмотрен в сторону снижения, это может вызвать переоценку экономического спада, который в краткосрочной перспективе будет медвежьим для рисковых активов, но может усилить ожидания по ослаблению денежной политики в средне- и долгосрочной перспективе.

Финансовые рынки постоянно меняются, и все рыночные анализы и торговые стратегии необходимо динамически корректировать. Все взгляды, модели анализа и операционные стратегии, используемые в этой статье, получены из личного технического анализа и предназначены исключительно для целей личного торгового журнала, не представляя собой инвестиционных консультаций или операционной основы. Рынок рискован, инвестиции должны быть осторожны, DYOR.