Сегодня заметил интересную торговую дискуссию. Кто-то зарабатывает на прибыльных сделках, конечно, но математика говорит другое. Проведите полный анализ данных, и вы увидите, что ожидаемое значение со временем склоняется к значительным отрицательным числам. Вся стратегия основана на резких ценовых колебаниях — например, скачок в июле, хаос в августе, всплеск волатильности в октябре. Убрав эти выбросы, стратегия разваливается. Вот в чем дело: бессрочные контракты — это не шиткоины. Нельзя применять один и тот же дежавю-подход к маржинальным перпам и ожидать, что он сработает. Разные инструменты, разные профили риска, разные правила. Зависимость от резких направленных движений — это не преимущество, а риск, замаскированный под стратегию.