Рынок опционов на государственные облигации США предсказывает, что правительственныйshutdown будет длиться от 10 до 29 дней.

4 октября, ведущий стратег по процентным ставкам Morgan Stanley Шаун Чжоу отметил, что ценообразование опционов на государственные облигации США показывает, что приостановка работы правительства США, начавшаяся 1 октября, продлится как минимум 10 дней, а в худшем случае может длиться до 29 дней. Опционы на фьючерсы по государственным облигациям "будут оценивать риск-премию в зависимости от даты выхода важных экономических данных". Стратеги Morgan Stanley в своем отчете написали, что хотя окончательная дата выхода задержанных экономических индикаторов еще не определена, рынок опционов будет оценивать риск-премию для нескольких будущих дат на основе распределения вероятностей. Этот анализ основан на ценах однодневных стреддлов, которые одновременно покупают или продают пут-опционы и кол-опционы с одинаковой ценой исполнения. Так называемая точка безубыточности стреддла указывает на то, насколько рынок должен колебаться, чтобы покупатели заработали. В отчете говорится, что точка безубыточности в день выхода отчета по занятости часто на 5 базисных пунктов выше, чем в дни до и после публикации. Предполагая, что отчет по занятости за сентябрь будет опубликован через четыре рабочих дня после завершения приостановки работы правительства (как это было в 2013 году), рынок подразумевает, что вероятность продолжения приостановки работы составляет значительно больше 10-29 дней, чем более короткие или более длинные сроки. (金十)