Что такое Stochastic RSI (StochRSI)?

Question

Случайный RSI (StochRSI) — это индикатор технического анализа, используемый для определения, перепродан ли актив или перекуплен, а также для выявления текущих рыночных трендов. Как следует из названия, StochRSI производится от Индекса относительной силы (RSI), что делает его «индикатором индикатора». Он функционирует как стохастический осциллятор, что означает, что он колеблется выше и ниже центральной линии.

StochRSI был впервые описан в 1994 году в книге "The New Technical Trader" авторов Стэнли Кролла и Тушара Чанде. Хотя трейдеры акциями часто используют этот индикатор, он также может быть ценным на других рынках, включая Forex и торговлю криптовалютой.

Как работает StochRSI

Индикатор StochRSI создается из обычного RSI путем применения формулы стохастического осциллятора. Результатом является одно числовое значение, которое колеблется вокруг центральной линии (0.5) в диапазоне от 0 до 1. Некоторые модифицированные версии индикатора StochRSI умножают результат на 100, перемещая значения с диапазона 0-1 на 0-100. Также часто можно увидеть 3-дневную простую скользящую среднюю (SMA) рядом с линией StochRSI, которая служит сигнальной линией, чтобы помочь снизить риск действия по ложным сигналам.

Хотя стандартная формула стохастического осциллятора учитывает цену закрытия актива вместе с максимальными и минимальными значениями за определённый период, при расчёте StochRSI формула применяется непосредственно к данным RSI ( без учета ценовых факторов ).

StochRSI = (Текущий RSI - Минимальный RSI)/(Максимальный RSI - Минимальный RSI)

Как и стандартный RSI, наиболее часто используемая настройка времени для StochRSI составляет 14 сессий. 14 сессий, используемые в расчете StochRSI, основаны на периоде графика. Поэтому, в то время как дневной график рассматривает предыдущие 14 дней (свечей), часовой график генерирует StochRSI на основе последних 14 часов.

Сессии могут быть определены по дням, часам или даже минутам, и каждый трейдер использует их по-разному ( в зависимости от своего профиля и стратегии). Количество сессий также можно настроить вверх или вниз для определения долгосрочных или краткосрочных трендов. Настройка на 20 сессий является еще одним популярным вариантом для индикатора StochRSI.

Как упоминалось, некоторые модели графиков StochRSI присваивают значения от 0 до 100 вместо 0 до 1. На этих графиках медианная линия находится на уровне 50 вместо 0.5. Следовательно, сигнал о перекупленности, который обычно возникает на уровне 0.8, будет отмечен как 80, а сигнал о перепроданности будет на уровне 20 вместо 0.2. Графики с настройками от 0 до 100 могут выглядеть немного иначе, но их интерпретация остается такой же.

Как использовать StochRSI

Наибольшее значение индикатора StochRSI заключается в значениях, близких к верхним и нижним пределам его диапазона значений. Следовательно, основная функция индикатора заключается в определении потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Индикатор на уровне 0.2 или ниже указывает на то, что актив может быть перепродан, в то время как индикатор на уровне 0.8 или выше указывает на то, что актив может быть перекуплен.

Кроме того, индикаторы, находящиеся рядом со средней линией, также могут предоставить полезную информацию о рыночных тенденциях. Например, когда средняя линия выступает в качестве уровня поддержки, и линии StochRSI регулярно перемещаются выше отметки 0.5, это может указывать на продолжение бычьей или восходящей тенденции — особенно если линия начинает двигаться к уровню 0.8. Аналогично, если индикаторы находятся ниже уровня 0.5 и стремятся к уровню 0.2, это указывает на медвежью или нисходящую тенденцию.

Опытные трейдеры также используют StochRSI для выявления паттернов дивергенции между индикатором и ценовым движением. Быча дивергенция возникает, когда цена достигает более низких минимумов, в то время как StochRSI достигает более высоких минимумов, что потенциально сигнализирует о предстоящем развороте от нисходящего тренда. Напротив, медвежья дивергенция появляется, когда цена достигает более высоких максимумов, в то время как StochRSI достигает более низких максимумов, что часто указывает на потенциальный разворот от восходящего тренда.

StochRSI против RSI

StochRSI и RSI являются стохастическими осцилляторами, которые помогают трейдерам легко определять потенциальные уровни перепроданности и перекупленности, а также возможные точки разворота. Короче говоря, стандартный RSI — это мера, используемая для отслеживания скорости и величины изменения цены за заданный период (session).

Однако, по сравнению с StochRSI, стандартный RSI является относительно медленно развивающимся индикатором, который генерирует меньшее количество торговых сигналов. Использование формулы стохастического осциллятора на обычном RSI создает StochRSI как высокочувствительный индикатор. В результате он генерирует больше сигналов, предоставляя трейдерам больше возможностей для определения рыночных трендов и потенциальных точек покупки или продажи.

Другими словами, StochRSI является волатильным индикатором, и хотя это делает его более отзывчивым инструментом технического анализа (TA), он может предоставить трейдерам больше торговых сигналов. Для трейдеров этот индикатор также более рискован, так как он часто генерирует значительное количество шума (ложные сигналы). Как уже упоминалось, использование простого скользящего среднего (SMA) является популярным методом снижения рисков, связанных с этими ложными сигналами, и во многих случаях 3-дневное простое скользящее среднее (SMA) было включено в качестве параметра по умолчанию для индикатора StochRSI.

Для криптовалютных рынков, которые испытывают большую волатильность, чем традиционные рынки, комбинирование StochRSI с другими техническими индикаторами часто дает лучшие результаты. Трейдерам стоит рассмотреть возможность использования StochRSI вместе с индикаторами объема, уровнями поддержки и сопротивления, а также трендовыми индикаторами, чтобы отсеивать ложные сигналы и подтверждать потенциальные торговые возможности.

Практическое применение StochRSI в торговле

Эффективность StochRSI варьируется в зависимости от различных рыночных условий. На трендовых рынках индикатор может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов, что делает его менее надежным при использовании в одиночку. Однако на боковых рынках StochRSI отлично справляется с определением потенциальных точек разворота рядом с уровнями поддержки и сопротивления.

При применении StochRSI к торговым стратегиям учитывайте следующие практические подходы:

Сигналы пересечения: Когда линия StochRSI пересекает свою сигнальную линию (, обычно 3-дневная SMA) вблизи зоны перепроданности (0.2 или 20), это может указывать на возможность покупки. Напротив, когда StochRSI пересекает ниже своей сигнальной линии вблизи зоны перекупленности (0.8 или 80), это может сигнализировать о возможности продажи.
Пересечения центральной линии: Движения через центральную линию 0.5 или 50 могут указывать на изменения в моментуме. Пересечения выше центральной линии могут поддерживать бычий настрой, в то время как пересечения ниже могут подтверждать медвежий настрой.
Торговля на дивергенциях: Возможно, самое мощное применение StochRSI заключается в выявлении дивергенций между ценовым движением и индикатором. Эти дивергенции часто предшествуют значительным разворотам цен и предоставляют ранние сигналы для изменений тренда.

При использовании StochRSI на рынках криптовалют, настройка периодов индикатора в зависимости от вашего торгового временного интервала становится критически важной. Краткосрочные трейдеры могут получить выгоду от более быстрых настроек (8-10 периодов), в то время как свинг-трейдеры, как правило, используют стандартные 14 периодов или более длительные настройки для фильтрации рыночного шума.