Патерн «Вымпел»: моя личная разведка в мутных водах трейдинга

Вымпел — это чертова консолидационная фигура, что я сам заметил сотни раз, торгуя на нервах и кофеине. Она формируется быстрее других, особенно когда рынок буквально сходит с ума. Как по мне, вымпелы почти всегда появляются на полпути к изменению тренда — это как передышка перед следующим рывком.

Я давно использую их в своих сделках и могу сказать: когда вымпел прорывается — пора прыгать в направлении основного тренда, а не стоять столбом.

Вымпел под микроскопом

Этот паттерн возникает после бешеного движения цены вверх или вниз, когда рынок будто выдыхается и начинает топтаться в сужающемся коридоре, формируя мини-треугольник. Часто наблюдаю такое в середине ценового движения — сигнал того, что мы прошли только полпути.

Видел их бесчисленное количество раз на всех таймфреймах, но чаще на малых. Вымпел похож на флаг, но не путайте! У обоих есть острый подъем или падение (флагшток), но после этого линии тренда сходятся, формируя острый конец. Верхняя смотрит вниз, нижняя — вверх, пересекаясь и указывая горизонтально.

Флагшток — начало всего

Чтобы вымпел сформировался правильно, должно быть резкое и крутое ралли (на бычьем) или обвал (на медвежьем). Должны быть явные признаки агрессивных покупок или продаж с солидным объёмом до формирования самого вымпела.

Прорыв — момент истины

Прорыв обычно происходит в том же направлении, что и предыдущий тренд. Агрессивность тренда перед вымпелом — ключ к пониманию того, что ждать после. Более сильные тренды обычно дают более мощные движения после.

Настоящий вымпел формируется быстро — пара недель максимум. Если затягивается, скорее всего, превратится в симметричный треугольник или вообще развалится. Неудачи случаются чаще, чем хотелось бы — когда цена идёт против логики.

Объём падает при формировании вымпела, но должен резко вырасти после прорыва. Вот этот момент усиления объёма — главная причина, почему я вообще использую этот паттерн.

Вымпел против клина и треугольника

Не путайте вымпел с клином. Вымпел — только модель продолжения, клин может быть и разворотом. Клину не нужен флагшток — достаточно предыдущего тренда.

Вымпел похож на симметричный треугольник, но гораздо меньше и требует более резкого предыдущего движения. Треугольнику просто нужен какой-нибудь тренд.

Как я торгую вымпелы

Я вхожу на пробое в направлении тренда и использую три стратегии:

1. Вход на первом пробое границы
2. Вход на пробое максимума/минимума всей фигуры
3. Вход на первом откате после начального прорыва

Цель определяю измерением расстояния флагштока и проецирую его от точки прорыва. Стоп-лосс ставлю за противоположную границу вымпела.

Реальность против ожиданий

Джон Мерфи считает вымпел одной из самых надёжных фигур, но я не согласен. Исследования Булковски показывают, что 54% вымпелов терпят неудачу, а средний профит — около 6,5%. Успешных движений всего 32-35%.

Поэтому я никогда не торгую вымпел отдельно — только в комбинации с другими индикаторами. Без жёсткого риск-менеджмента тут делать нечего.

Бычий против медвежьего

Тот же подход применим к обоим типам вымпелов. Разница лишь в направлении: покупаю на бычьем, продаю на медвежьем.

Вымпелы бывают обманчивы, но когда они срабатывают — это красиво. Главное, чтобы тренд до вымпела был острый и чёткий. Резкое движение до, скорее всего, продолжится и после.