Профессиональный анализ MA均線: разработка эффективной торговой стратегии

1. Основы теории и определения MA均線

Скользящая средняя (Moving Average) является одним из самых основных и важных индикаторов в техническом анализе. Этот индикатор основан на теоретической основе «концепции средней стоимости» из теории Доу и использует принцип «скользящей средней» из статистики. Соединяя средние значения цен за определенный период кривой, он отображает исторические паттерны изменения цен и служит техническим методом для прогнозирования будущих ценовых тенденций.

2. Метод расчета скользящей средней

Метод расчета скользящей средней (MA) заключается в нахождении арифметического среднего цен закрытия за непрерывный период времени. Количество дней в этом периоде является параметром MA.

Формула: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n

Здесь C обозначает цену закрытия, а n - количество периодов скользящего среднего.

Например, способ расчета 5-дневной скользящей средней цены биткоина: MA 5 = (4-дневное закрытие + 3-дневное закрытие + 2-дневное закрытие + закрытие предыдущего дня + закрытие текущего дня ) / 5

Скользящие средние классифицируются на три типа в зависимости от длины периода:

• Краткосрочная скользящая средняя: обычно 5 или 10 дней
• Средняя скользящая линия: обычно 30 дней, 60 дней
• Долгосрочная скользящая средняя: обычно 100 дней, 200 дней

3. Связь временной оси и MA скользящей средней

В зависимости от временной шкалы графика, значение MA скользящей средней меняется. Например:

• При использовании MA5 на часовом графике: это представляет собой среднее значение за 5 часов
• При использовании MA5 на 4-часовом графике: это представляет собой среднее значение за 20 часов (4 часа × 5).

В общем, скользящие средние MA чаще всего используются на дневном графике, а MA5/MA10/MA30/MA60 соответствуют средним значениям за 5 дней/10 дней/30 дней/60 дней.

Обратите внимание: Значения настройки MA скользящей средней могут быть настроены в зависимости от личных предпочтений и целей анализа. Обычно используются четыре скользящие средние: MA5/MA10/MA30/MA60.

4. Восемь правил Гранвиля и применение скользящих средних

Сигнал на покупку

1. Сигнал в начале восходящего тренда: Если скользящая средняя начинает постепенно переходить из нисходящего в горизонтальное положение, и цена пробивает скользящую среднюю снизу, это будет восходящим сигналом.

2. Продолжающийся восходящий тренд: Даже если цена временно опускается ниже скользящей средней, это может быть интерпретировано как восходящий сигнал, если она быстро возвращается выше скользящей средней, и сама скользящая средняя продолжает расти.

3. Функция поддержки: Если ценовой тренд находится выше скользящей средней и цена падает, но не пробивает скользящую среднюю и сразу же начинает подниматься, это также является сигналом продолжения роста.

4. Возможность восстановления после резкого падения: Если цена внезапно резко падает, опускается ниже скользящей средней и удаляется от скользящей средней, это может создать краткосрочную возможность для покупки из-за восстановления после резкого падения.

Сигнал на продажу

5. Сигналы на начальной стадии нисходящего тренда: Когда скользящая средняя постепенно переходит от восходящей к горизонтальной или нисходящей, и цена пробивает скользящую среднюю вниз, это становится сигналом на снижение.

6. Непрерывная нисходящая тенденция: Даже если цена временно превышает скользящую среднюю, но быстро возвращается ниже нее, и сама скользящая средняя продолжает снижаться, это также может быть интерпретировано как сигнал о снижении.

7. Функция сопротивления: Если ценовой тренд находится ниже скользящей средней и цена, несмотря на повышение, не может преодолеть скользящую среднюю, а затем быстро возвращается вниз, это также является сигналом продолжения снижения.

8. Возможности для коррекции после резкого роста: Если цена внезапно резко вырастает, пересекает скользящую среднюю и удаляется от нее, это может создать краткосрочную возможность для продажи из-за коррекции после резкого роста.

Важно понимать концепцию поддержки и сопротивления, чтобы понять эти законы.

5. Особенности MA и ключевые моменты его использования

MA移動平均線 классифицируется, как было упомянуто ранее, на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Если цена опускается ниже 200-дневной средней, это указывает на медвежий рынок, а если превышает — на бычий рынок.

MA основные характеристики

1. Функция отслеживания трендов: MA показывает направление тренда цены и отслеживает его. Если вы можете идентифицировать восходящий или нисходящий тренд из графика цены, MA будет соответствовать этому направлению тренда.

2. Задержка: Когда цена разворачивается от существующей тенденции, реакция задерживается из-за свойств следования тренду скользящей средней. Это является одной из больших слабостей скользящей средней.

3. Стабильность: Из-за способа расчета скользящей средней изменения цен в течение дня не могут значительно изменить значение скользящей средней. Это также является фактором, приводящим к задержке реакции MA.

4. Функция усиления тренда: Когда цена пробивает скользящую среднюю линию вверх или вниз, цена, как правило, продолжает двигаться в этом направлении.

5. Функция поддержки и сопротивления: Благодаря вышеуказанным характеристикам, MA функционирует как линия поддержки и линия сопротивления. В торговле часто можно найти уровни поддержки и уровни сопротивления на MA.

Выбор параметров MA выполняет роль настройки этих характеристик. Чем больше параметры, тем сильнее указанные выше характеристики. Например, 10-дневная скользящая средняя имеет большую силу усиления тренда, чем 5-дневная.

Точка разрыва ### MA

Скользящие средние имеют много преимуществ, но у них есть и очевидные недостатки. Это задержка, из-за которой они не могут немедленно реагировать на внезапные рыночные колебания, а иногда они могут выдавать ложные сигналы. Единственный способ преодолеть эти недостатки — это комбинировать анализ скользящих средних с другими техническими методами, такими как анализ свечей или анализ трендовых линий.

6. Типичные паттерны скользящей средней и ожидаемое развитие рынка

1. Формирование золотого креста

В начальной стадии восходящего рынка пересечение краткосрочной скользящей средней, пробивающей среднюю долгосрочную снизу вверх, называется золотым крестом.

Признаки роста цен: Пересечение краткосрочной MA5 (белая линия), когда она пересекает краткосрочную MA10 (желтая линия) снизу вверх, называется Золотым крестом! Также пересечение краткосрочной MA10 (желтая линия), когда она пересекает среднесрочные MA30/MA60 (фиолетовая линия/синяя линия) снизу вверх также считается Золотым крестом!

2. Формирование мертвого креста

Пересечение краткосрочной скользящей средней, которая пробивает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз, называется мертвым крестом.

Предвестник падения цены: Пересечение короткого MA5 (белая линия), которое пробивает короткое MA10 (желтая линия) сверху вниз, является мертвым крестом! Пересечение короткого MA10 (желтая линия), которое пробивает среднее MA30/MA60 (фиолетовая линия/синяя линия) сверху вниз, также является мертвым крестом!

3. Бычья конфигурация (медвежья конфигурация)

Когда восходящий рынок входит в стабильный период, скользящие средние за 5, 10, 30 и 60 дней располагаются по порядку сверху вниз и движутся вверх вправо, что называется бычьей структурой (медвежье расположение).

Предвестник значительного роста цен: Сверху вниз выстраиваются краткосрочные MA5 (белая линия), краткосрочные MA10 (желтая линия), среднесрочные MA30 (пурпурная линия) и среднесрочные MA60 (синяя линия), образуя восходящую форму, которая является бычьим расположением скользящих средних! Бычье расположение указывает на то, что цена находится в восходящем тренде!

4. Слабая последовательность (пустая последовательность)

В условиях нисходящего рынка расположение скользящих средних на 5, 10, 30 и 60 дней, выстраивающихся снизу вверх и движущихся вправо вниз, называется медвежьей расстановкой (空头排列).

Признаки резкого падения цен: Вниз по направлению вверх располагаются краткосрочные MA5 (белая линия), краткосрочные MA10 (желтая линия), среднесрочные MA30 (пурпурная линия) и среднесрочные MA60 (синяя линия), образуя нисходящую конфигурацию, которая называется "пустой последовательностью"! Пустая последовательность указывает на то, что цена находится в нисходящем тренде!

5. Скользящие средние как поддержка на восходящем рынке

На бычьем рынке цены располагаются выше скользящей средней, а группа скользящих средних, показывающая бычью расстановку, функционирует как защитная линия для покупателей.

Когда цена скорректируется и вернется к уровню скользящей средней, каждая скользящая средняя будет поочередно оказывать поддержку, что станет сигналом для покупателей войти на рынок и снова поднять цену. Это и есть «эффект стимулирования роста» скользящей средней.

6. Скользящая средняя в качестве сопротивления на падающем рынке

На падающем рынке цена располагается ниже скользящей средней, и скользящая средняя, показывающая медвежью конфигурацию, функционирует как линия защиты продавцов.

Когда цена отскакивает и возвращается к уровню скользящей средней, она сталкивается с сопротивлением, и продавительское давление возрастает, что приводит к дальнейшему снижению цены. Это и есть «эффект снижения» скользящей средней.

7. Признаки разворота тренда

Если скользящая средняя меняется с восходящей на нисходящую и формирует максимальную точку, или с нисходящей на восходящую и формирует минимальную точку, это точка разворота скользящей средней.

Это указывает на возможность изменения ценового тренда.

Объяснение системы MA скользящих средних на этом заканчивается. Исследование скользящих средних MA началось на фондовом рынке, и связанные теории и методы также постепенно развивались в рамках анализа торговли на фондовом рынке. Рынок криптоактивов отличается от фондового рынка, но технологии технического анализа полностью общие и не имеют границ. Эти теоретические знания также могут быть применены к инвестиционному анализу на рынке криптоактивов, и в сочетании с опытом повседневного анализа это станет полезной информацией для трейдеров, стремящихся к долгосрочному успеху на рынке криптоактивов.