Vamos dar uma olhada neste fim de semana na capacidade de seleção de ações dos criadores de conteúdo do mercado de ações dos EUA. Nossa abordagem de filtragem é bastante simples — eliminamos os movimentos do mercado em si (Beta de retorno), focando apenas se eles conseguem superar ou ficar atrás das expectativas (Alpha de retorno excessivo).

A lógica de backtest é a seguinte:
• Entrar na próxima sessão de negociação ao preço de abertura
• Período de manutenção fixo de 7 dias de negociação
• Sem definir limites de lucro ou perda ao longo de todo o processo, deixando os dados falarem por si

O principal critério de avaliação é o Alpha — ou seja, a variação real do preço da ação menos o retorno do S&P 500. Como calcular? Existem duas situações:

✅ A ação em alta que acaba superando o mercado = julgamento correto
✅ A ação em baixa que acaba ficando atrás do mercado = julgamento também correto

Essa metodologia consegue filtrar de forma eficaz a sorte de quem apenas acompanha o movimento do mercado, ajudando-nos a identificar criadores de conteúdo de alta qualidade com verdadeira capacidade de pesquisa de ações. A lista completa de resultados de dezembro já foi divulgada, e os interessados podem comparar o desempenho real de cada blogueiro com as expectativas.