Recentemente, ao ajustar estratégias quantitativas, o percurso tem sido um pouco complexo, e quero organizar todo o processo.

**Trajetória de crescimento nas três versões de iteração**

A primeira versão da estratégia foi testada por 1 dia, gerando um lucro direto de 20u, o que na época foi bastante empolgante. Após o lançamento da segunda versão, ela rodou por 6 dias, apresentando um desempenho ainda mais forte, acumulando mais de 80u de lucro. Parecia que ia decolar, mas a terceira versão entrou em operação e virou o jogo — durante os 5 dias de teste, enfrentou quedas contínuas, chegando a uma perda não realizada de até -100u. O aspecto interessante dessa versão é que ela possui uma capacidade clara de retração (drawdown).

**Situação atual da conta**

Na véspera, o lucro e prejuízo de fechamento ainda estavam em -18u, mas ontem virou para -5u. O mais importante é que o lucro não realizado dobrou de 12u para 25u. Se fechar tudo agora, a terceira versão pode garantir um lucro de 20u nesta semana; se conseguir recuperar até o preço de abertura inicial de 1.95 (que é a média de preço), pode liberar 100u. Calculando aproximadamente esses 13 dias, o lucro atual potencial é de 120u, e na situação ideal pode chegar a 200u.

**Contradições na gestão de retração**

Para ser honesto, os dados atuais de retração não são ideais. Nos últimos quinze dias, a maior retração atingiu 30%, uma estimativa baseada na queda contínua extrema da terceira versão. Considerando uma margem de garantia inicial de 300u, o pico de perda não realizada de 100u representa uma taxa de retração de cerca de 25%. Se incluirmos o lucro não realizado já existente (que faz a conta subir para 400u na conta), a pressão de retração fica um pouco mais confortável.

Sei que uma linha de retração de 30% é um pouco apertada; o ideal seria manter abaixo de 20%, mas essa meta é bastante desafiadora. A estratégia atual é continuar otimizando os parâmetros, tentando manter a taxa de acerto enquanto reduz a exposição ao risco de cada operação individual.