Les drawdowns sont une caractéristique de la participation active aux marchés, pas un bug.

Essayer trop fort de les éviter ou de les réduire, sans aucune raison fondamentale solide pour cela, ne fera que nuire aux résultats à long terme.

Je suis très préoccupé par toute amélioration, qui n’est pas liée au dimensionnement, qui diminue le rabattement. Toute fonctionnalité ajoutée est une complexité que nous ajoutons. Toute complexité ajoutée augmente le risque de surapprentissage.

Les marchés sont beaucoup trop dynamiques pour que nous puissions définir un paramètre et supposer que le signal que nous obtenons de ce paramètre restera stable dans le temps. C’est quelque chose que la plupart des traders _atic ne comprennent pas.

Un trading _ n’est pas une soupe à laquelle vous ajoutez plus d’ingrédients pour lui donner un meilleur goût. Ajouter plus d’ingrédients ici signifie simplement que certains d’entre vous augmentent de manière exponentielle le risque que l’un de ces ingrédients soit aigre ou qu’il finisse par devenir aigre.