Le trader quitte une position majeure du Nasdaq 100 à 21,1 millions de dollars, concrétise des pertes suite à la baisse du prix

Un trader important a liquidé une position fortement levée sur l’indice Nasdaq 100, selon un rapport de BlockBeats. La position du trader, d’un montant substantiel de 21,1 millions de dollars avec un prix d’entrée moyen de 25 443,47 dollars, a été clôturée à 25 291 dollars lors de la séance de trading précédente à 14h00 UTC+8. Cette décision de sortir s’est avérée stratégiquement judicieuse, car le mouvement de prix suivant aurait causé des pertes beaucoup plus importantes si la position était restée ouverte. Le timing du trader était crucial — s’il était resté dans la position, une baisse supplémentaire de 1,75 % de l’indice aurait entraîné des pertes totales dépassant 700 000 dollars au lieu des 300 000 dollars finalement réalisés.

Réduction de l’exposition sur plusieurs contrats

Au-delà du mouvement sur le Nasdaq, le trader a également clôturé une position importante sur des contrats à terme sur le cuivre, opérant à la même échelle de levier. Cette opération s’est révélée plus favorable, avec une position en cuivre d’environ 18 millions de dollars entrée à un prix moyen de 5,94 dollars, générant environ 360 000 dollars de gains réalisés. La combinaison de la perte sur le Nasdaq et du gain sur le cuivre a abouti à une perte nette hebdomadaire de 2,9 millions de dollars pour le portefeuille global du trader, qui gérait auparavant près de 40 millions de dollars en exposition totale axée sur les actions américaines et les métaux précieux en chaîne.

Stratégie de repositionnement sur le marché actuel

Le trader a considérablement réduit l’échelle globale de ses positions, ne conservant plus qu’environ 4 millions de dollars d’exposition active. Les positions actuelles sont exclusivement concentrées sur des positions longues dans Intel et Micron, ce qui suggère un changement délibéré vers la sélection de titres individuels plutôt que vers un levier sur un indice large. Ce repositionnement tactique reflète à la fois les défis de volatilité dans le trading macroéconomique et la reconnaissance par le trader que le levier dans les paris directionnels comporte un risque de perte asymétrique — en particulier lorsque des véhicules à effet de levier amplifient les mouvements de prix par un facteur de 10 ou plus. Anciennement considéré comme le plus grand défenseur de l’or en chaîne, le trader a clairement adapté sa gestion des prix en réponse à la dynamique récente du marché.