Perspectives sur la semaine de livraison des options BTC/ETH : une stratégie haussière face à la refroidissement de l'émotion

【比推】Vendredi, le marché des options BTC et ETH a connu une liquidation massive. Environ 28,5 milliards de dollars ont été concentrés, pendant laquelle la volatilité implicite (IV) de BTC a chuté à 43 %, tandis que celle d’ETH est revenue autour de 67 %, les investisseurs ayant clairement relâché leur tarification du risque de fluctuations violentes à court terme.

D’après la structure de la skew(, la skew de BTC pour différentes échéances converge vers environ -4 points, avec une correction la plus nette à court terme, ce qui indique que l’engouement pour la couverture baissière a considérablement diminué. En revanche, pour ETH, bien que la skew présente des divergences, les échéances longues restent stables, et les anticipations de risque de baisse à moyen et long terme restent sous contrôle. La direction des transactions de gros volumes est également intéressante — l’opération la plus importante consiste en un achat de call à 92 000 et une vente de put à 92 000, ce qui révèle que les institutions préfèrent créer une configuration modérément haussière au-dessus du support clé.

Il est également important de noter que l’outil de trading d’options est en cours d’évolution. Il est désormais possible d’utiliser une stratégie de vente roulante pour vendre automatiquement des options en continu, avec des cycles de T+1 à T+3 selon votre choix. Vous pouvez personnaliser le Delta ou le Strike pour sélectionner les contrats, définir le prix de vente, configurer la quantité, voire ajouter des paramètres de prise de profit et de stop-loss. Le système ouvre automatiquement des positions chaque jour, et après expiration, il passe sans interruption à la période suivante, sans intervention manuelle. Les indicateurs de risque, l’estimation de la marge, le parcours de trading sont tous affichés en détail, vous permettant d’avoir une vue d’ensemble claire de l’exécution de votre stratégie.